O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 14
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Examinar cada sorteio em modo de visualização para descobrir o que realmente se estava a passar ali. Uma análise detalhada dar-lhe-á ideias sobre a forma de reduzir os drawdowns. E pode também descobrir erros, depois de os corrigir, o resultado pode também melhorar. ))
Estou familiarizado com tais casos. Tenho visto uma posição perdedora. Tenho uma ideia de como me ver livre dele. Adicionei uma nova função ao meu Conselheiro Especialista, fiz um novo teste. E "Oh, meu Deus!" Este comércio perdido desapareceu, assim como alguns outros! Mas algumas das minhas outras profissões estavam atrasadas e algumas delas foram filtradas! :DDD
E começa-se a analisar o relatório gerado após o teste e pensa-se que variante é melhor. E será melhor apenas para o intervalo histórico em que realizámos o teste. Que confusão! ;)))))))
P.S.: Desculpe interromper o seu diálogo...
Eu conheço este tipo de coisas. Viu um negócio perdido. Tive uma ideia de como se livrar dela. Adicionei uma nova função ao Expert Advisor, fiz um novo teste. E "Oh, meu Deus!" Este comércio perdido desapareceu, assim como alguns outros! Mas algumas das minhas outras profissões estavam atrasadas e algumas delas foram filtradas! :DDD
E começa-se a analisar o relatório gerado após o teste e pensa-se que variante é melhor. E será melhor apenas para o intervalo histórico em que realizámos o teste. Que confusão! ;)))))))
P.S.: Desculpe interromper o seu diálogo...
Ora, vá lá. Toda a gente pode dar a sua opinião. )) A melhor variante é a que tem menos séries perdidas e consequentemente menos drawdowns. O teste final sobre, por exemplo, uma história de dez anos com uma paisagem de volatilidade diversificada.
Não percebo - qual é o esquema para volumes enrolados: "Assim TP = 2 * SL. Quando uma das ordens dispara, a segunda é modificada pelo volume da posição aberta no esquema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc.".
É realista fazer lucro em séries de ofícios?
Posso mastigar um pouco, não é claro para mim... Ainda não converti esta variante MM para o meu código e ainda não a experimentei com a minha Avalanche...
Não percebo - qual é o esquema para volumes enrolados: "Assim TP = 2 * SL. Quando uma das ordens dispara, a segunda é modificada pelo volume da posição aberta no esquema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc.".
É realista fazer lucro em séries de negócios?
Posso mastigar um pouco, não é claro para mim... Ainda não converti esta variante MM para o meu código e ainda não a experimentei na minha Avalanche...
Ainda não experimentei este esquema, mas vou definitivamente experimentá-lo. Nos resultados que dei acima SL == TP, e ao perder negócios há uma duplicação. Acaba de desenvolver um bloco de decisão que responde à pergunta: "O que fazer se algo correr mal?". E só pode correr mal se houver uma série prolongada de negócios perdidos. E se houver um limitador e um reset, ainda se pode pensar no que fazer se uma série for imediatamente seguida por outra. Também se pode mudar os algoritmos. Apenas um algoritmo não tem de funcionar o tempo todo.
Faço isto quando começo um novo projecto. Não estou a tentar perceber como é que esta ou aquela ideia que me vem à cabeça pode funcionar, ou li algures um algoritmo interessante que alguém descreveu por palavras. Tentar descobrir o que pode sair dela pode levar a conclusões erradas. Pode ou não parecer funcionar. E no final, acabará por ser o oposto. É por isso que começo imediatamente a codificar, os testes vão mostrar tudo.
Não percebo - qual é o esquema para volumes enrolados: "Então TP = 2*SL. Quando uma das ordens dispara, a segunda é modificada pelo volume da posição aberta no esquema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc.".
É realista fazer lucro em séries de ofícios?
Posso mastigar um pouco, não é claro para mim... Ainda não experimentei esta variante MM e ainda não a experimentei com a minha Avalanche...
Aqui pode encontrar uma descrição detalhada do mesmohttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale a pena notar que nenhum esquema de martin dá uma expectativa matemática positiva, numa caminhada aleatória. Afundar num Martin em qualquer um dos seus esquemas é inevitável, é apenas uma questão de tempo, e este intervalo de tempo pode ser muito mais curto do que quando se negoceia um lote fixo.
Agora vamos ao que interessa. A série de preços reais difere das flutuações aleatórias de volatilidade. Se considerarmos períodos intradiários, a volatilidade é periódica e está relacionada com a rotação da Terra. É nisto que estou a tentar basear o meu modelo.
Ainda não vou responder sobre o lucro real, preciso de completar os testes. Neste momento, tenho os seguintes resultados preliminares. Máximo levantamento de dinheiro no lote constante 0,1 com 100 de alavancagem.
Está tudo explicado em pormenor aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale a pena notar que nenhum esquema de martin dá uma expectativa matemática positiva numa caminhada aleatória. Afundar num Martin em qualquer um dos seus esquemas é inevitável, é apenas uma questão de tempo, e este intervalo de tempo pode ser muito mais curto do que quando se negoceia com um lote fixo.
Agora vamos ao que interessa. A série de preços reais difere das flutuações aleatórias de volatilidade. Se considerarmos períodos intradiários, a volatilidade é periódica e está relacionada com a rotação da Terra. É nisto que estou a tentar basear o meu modelo.
Ainda não vou responder sobre o lucro real, preciso de completar os testes. Neste momento, tenho os seguintes resultados preliminares. Máximo levantamento de dinheiro no lote constante 0,1 com 100 de alavancagem.
О! Obrigado... Links familiares - Vou lê-los, refrescar a informação... O tema sobre a aranha foi levantado há muito tempo: "As regularidades do movimento horário do euro"... O tema estava relacionado com as flutuações da volatilidade.
Descarreguei a coruja no mcl4 - tenho-a nas minhas tarefas, ainda não a analisei.
Há um parâmetro nos resultados do teste chamado Z-Score. Isto é o que lhe dirá se pode ou não usar um martin. Aqui está um exemplo claro e directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Talvez alguém saiba como fazer uma conta-Z como critério de optimização?
Há um parâmetro nos resultados do teste chamado Z-Score. Isto é o que lhe dirá se pode ou não usar um martin. Aqui está um exemplo claro e directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Talvez alguém saiba como fazer uma conta-Z como critério de optimização?
Há um parâmetro nos resultados do teste chamado Z-Score. Isto é o que lhe dirá se pode ou não usar um martin. Aqui está um exemplo claro e directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Talvez alguém saiba como fazer uma conta-Z como critério de optimização?
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Número de ofícios na série mais longa a perderSTAT_MAX_CONLOSSES
Há um parâmetro nos resultados do teste chamado Z-Score. Isto é o que lhe dirá se pode ou não usar um martin. Aqui está um exemplo claro e directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Talvez alguém saiba como fazer uma conta-Z como critério de optimização?