Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 507
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Eu dei uma olhada rápida. Nas conclusões vi informações que são triviais para os modelos GARCH. Não entendo, o que deve ser retirado deste material?
"Estimulação" para uma história sobre a aplicação prática do GARCH...
"Estimulação" para a história sobre a aplicação prática do GARCH...
Ainda não posso. Há um ano que ando ocupado com problemas domésticos. Tenho mais um mês para ir. Então vou começar a lançar os resultados, o material de origem está pronto.
Tem sido um ano de problemas domésticos.
A vida nos define, de fato, a vida cotidiana é a nossa vida. Quando eles dizem "VIVER", significam viver. Por exemplo, a pergunta "Como vai?" significa "Como é a sua vida? Isto é, em primeiro lugar, qual é o seu estatuto social, que determina a nossa vida, o segundo é uma esposa e filhos, respectivamente, o terceiro é um imóvel, depois um carro, etc. Esta é a vida, esta é a vida doméstica.
A vida nos define, de fato, a vida cotidiana é a nossa vida. Quando eles dizem "VIDA", significam SER.
Os comunistas têm-no: o ser define a consciência.
Mas esta formulação carece de propósito. Muito mais significativa é a alternativa que define a essência do homem: viver para comer, ou comer para viver.
Há cerca de dois anos voltei a negociar, consegui ganhar dinheiro para resolver problemas do dia-a-dia. Mas inicialmente era para resolver estes problemas, não para ganhar dinheiro só por dinheiro.
E eu só o faço por um jogo, é interessante, como então uma pequena parte desse dinheiro é gasto é secundário, os problemas domésticos nunca foram, não é uma questão de dinheiro, mas uma disciplina de consumo, para mim embora 1k$ por mês embora 100k$ não haja diferença essencial, no plano doméstico, eu nunca gasto "supérfluo" em extravagâncias, ou Deus nos livre de decidir que "vai ser assim todos os meses" e tirar créditos em vilas e iates, eu acho que é uma verdade comum, os créditos de casas (apartamentos, carros) são tirados por imbecis, e se uma esposa é burra que não pode criar e ver 100k$ em um monitor, ela imediatamente exige uma casa em Malibu, então foda-se ela, tais relações levam à ruína.
Eu represento de mim mesmo um ideal comunista dos tempos do Saint-Simon do instituto: o hobby é combinado com o trabalho. Por isso é extremamente difícil dizer a qualquer momento se estou a divertir-me ou a ganhar dinheiro.
Que é o que eu desejo para todos.
E eu só o faço por um jogo, é interessante, como então uma pequena parte desse dinheiro é gasto é secundário, os problemas domésticos nunca foram, não é uma questão de dinheiro, mas uma disciplina de consumo, para mim embora 1k$ por mês embora 100k$ não haja diferença essencial, no plano doméstico, eu nunca gasto "supérfluo" em extravagâncias, ou Deus me livre de decidir que "vai ser assim todos os meses" e tirar créditos em vilas e iates, acho que é uma verdade comum, os créditos para casas (carros) são tirados por imbecis, e se uma esposa é burra que ela não pode criar e ver 100k$ num monitor, ela imediatamente exige uma casa em Malibu, então foda-se, essas relações levam à ruína.
Que tipo de casa em Malibu por 100 mil dólares? Uma kruschevka em São Petersburgo custa assim tanto... :) claro que ela é estúpida se quer uma casa em Malibu por 100k, não existe tal coisa.
o crédito é tomado quando faz sentido, inclusive para os negócios :)
100k por mês, você pode pegar um empréstimo e encomendar uma casa em Malibu por 1-5 lakhs, a outra coisa é que não há salários como esse, e algotrading pode ser +100k, bem como -100k
Por exemplo, se você é um empreendedor e tem um 100k ou mesmo 10k por mês, você não está pensando na mesma escala que um empregado, mas na mesma escala que um empresário. Se você quer ter certeza, você tem que ser um comerciante que saiba negociar e que saiba como fazê-lo.
Eu não conto, eu sei, como ganhei e perdi, você quer fazer um milhão, estar preparado para perder 500k, especialmente se não for HFT
os únicos que "não perdem" são trapaceiros como Larry Williams.
Eu não sei onde você consegue sua aritmética, porque não limitar o drawdown a 5-10% ou fazer um sistema normal que se desliga após um pequeno drawdown
Eu entendo que é complicado, mas é real. E se não existe tal sistema, não vale a pena negociar.
Qual é a contradição? Quem disse que o sorteio tem de ser a 100%? Estou dizendo que o lucro deve ser pelo menos o dobro do drawdown do treinamento, ou seja, Sharpe Ratio>2, respectivamente negociando um limão, é uma situação bastante normal quando em algum momento do ano será -100k (-10% de um limão). se você estiver focado em lucros de 20% ao ano.
O que é "normal"? Normal é normal, como a maioria, eu não vou seguir o seu conselho desculpe meus sistemas NÃO são normais. Desligar o sistema em pequenos drawdowns dará um sistema com um pequeno lucro proporcional ao stop-loss do sistema ou ainda menos, os lucros podem desaparecer por completo, uma vez que a função não é linear.
Normal é quando você não perde em nenhum mês, em vez de esperar um ano para o sistema funcionar ou não :) isto exige que muitas ordens sejam re-treinadas a tempo de se re-treinar. E o risco por 1 negociação deve ser muito pequeno, mas porque há muitas negociações que você pode fazer bons % por mês (não por ano), a partir de 20% por exemplo. Então vai parecer uma troca, e não gostar de nada. Pelo menos eu acho que só com tais sistemas o comerciante privado pode viver de alguma forma do comércio.
A questão é que você pensa e assume, mas eu tentei tudo há muito tempo e não apenas "viver" do comércio, e como recentemente eu sou aposentado, eu não podia negociar, não podia fazer nada e receber um rendimento passivo de 3 mil dólares por mês. Então os meses de equilíbrio são para Gerchik, ele disse que podia fazê-lo e eu tinha levantamentos de 100 mil dólares e considero-o normal.
Eu também tentei e não espero que seja assim, mas é assim. Para a maioria dos negociadores como o seu não é a fonte principal dos seus ganhos, eu diria que para quase ninguém. Porque não há nada em que confiar e você não pode planejar sua vida esperando ver quanto vai ganhar no próximo ano ou quanto vai perder. É claro que você tem uma fonte de renda passiva e pode pensar e fazer o que quiser, mas aqueles que não têm nada não poderão, eles têm apenas uma opção, que eu descrevi acima.