O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 6

 
tol64:
Será provavelmente a idade dos trilionários. )))
Será uma nova era de milionários stopgap, logo que os mercados tomarem juízo após a crise.
 
Mischek:
É claro que funciona. Só é preciso muito dinheiro. Muito.
Não, muita coisa não é suficientemente boa. É preciso uma centena de libras para que funcione. Na Bielorrússia, os salários são pequenos, os preços estão a subir e não há forma de podermos pagar um depósito.
 

Com cem libras, um mínimo de 0,01 lotes numa conta padrão não é sequer um sonho.

No entanto, para ser honesto, mesmo o micro-real 0,1 é demasiado.

Estou espantado com a quota de contas a partir de 10$ )))

 
Silent:

Tem a certeza de que tem um martin?

Penso que é algo mais. Se tem, digamos, 10% do seu depósito reservado para negociação, então aumentar/diminuir o volume dentro desses 10% é de alguma forma errado "em espírito" :)

PS I estava a falar sobre as opções mais clássicas.

Martin "em espírito". Da forma clássica é apenas uma regra de aumentar uma aposta (em termos de Forex - uma posição) para que a aposta seguinte após uma perda, em caso de vitória, cubra as perdas da aposta anterior. E em nenhum lugar se diz que seguir o "espírito de Martin" é um pré-requisito para perder. A abordagem pessoal à MM decide qual o limite de risco a atingir - é uma abordagem pessoal à MM (afinal, SL é utilizada por comerciantes adequados para limitar as perdas?). Em relação aos mesmos casinos, onde os pés de Martin cresceram, são apenas os seus (Martin's) apoiantes que perdem o seu dinheiro? Mas, no casino (se não houver uma configuração), a hipótese teórica de uma aposta "correcta" é inferior a 50%.
Mas ao jogar no casino, uma pessoa está apenas a tentar enganar a teoria da probabilidade, a tentar a sua sorte, confiando na sorte (Avos russos). No caso do Forex, na minha abordagem à questão de saber se se deve utilizar o Martin num sistema de negociação, não me referia originalmente ao jogo "Eagle-Reshka" com MQL-portado.
Claro que, se a eficiência do sistema comercial não exceder 50% das entradas correctas no mercado, então não há nada a ver com Martin (excepto perdas), e provavelmente o mesmo sem ele... (J.T.D.).

 
Wangelys:

Evidentemente, se a eficiência do sistema de negociação não exceder 50% das entradas correctas no mercado, então não há nada a apanhar com Martin (excepto perdas)

Porquê?
 
Mais uma coisa: acredito que nem todos os martins são iguais ))). Por exemplo, pode bater um drawdown com uma troca, pode duas ..., pode escolher apenas os melhores momentos para uma troca aumentada (por exemplo, relação take/loss não inferior a 6-...). Existem muitas variantes.
 
TheXpert:
Porquê?
J.T.D.
Mas a sério, li uma fundamentação algures com cálculos e matemática, convincente (pelo menos para mim).
 

Quando se utiliza um martingale, estes são os indicadores mais importantes:

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A série de negócios vencedores e perdedores. E as estatísticas de testes devem ser recolhidas de áreas fora da amostra(Fora da amostra). Com números como na figura acima, é melhor esquecer a martin, porque se ajustar os volumes a um nível tal que resista ao máximo de levantamento, e depois ainda ter dinheiro suficiente para sair, qualquer rendimento significativo está fora de questão.

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Embora seja interessante fazer experiências de vez em quando. Quanto mais complicado é um jogo, mais interessante ele é. ))

 
Wangelys:
I.T.D.
O que é J.T. D. ?
 
tol64:
O que é J.T.D.?

Sou a vossa casa a abanar.

Um palavrão muito sério, pior do que um palavrão.

Razão: