O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 9

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notused:

Em geral, para o anti-martingale não encontrei nenhuma aplicação (mas isso não significa que não haja nenhuma :))

Com capital limitado (não importa quanto) para qualquer MM só há uma aplicação quando o sistema inicial está a ganhar. E esta declaração tem um estatuto "comprovado", não imho.
 
alsu:
Com capital limitado (não importa quanto), há uma utilização para qualquer MM apenas quando o sistema inicial é vencível. E esta declaração tem um estatuto "comprovado", não imho.
um sistema pode ser deficitário (ou seja, não ter resultados positivos esperados), mas em combinação com um sistema rentável -> pode produzir mais lucro do que apenas um sistema rentável. Uma condição necessária para tal é a correlação negativa dos sistemas (quando um ganha, o outro perde), pelo que a sua afirmação só é verdadeira para sistemas comerciais "únicos" isolados.
 
alsu:
Com capital limitado (não importa quanto), há uma utilização para qualquer MM apenas quando o sistema inicial é vencível. E esta declaração tem um estatuto "comprovado", não imho.
Se este raciocínio estiver correcto, então podemos dizer que qualquer sistema está a perder, porque virá o saque, que o depósito não sobreviverá. Se a MM melhora o desempenho do sistema rentável, então porque não pode melhorar o desempenho do sistema falhado? Imho, quanto pior for o sistema, mais profundo é o drawdown. Quem o provou e onde? Pode dar-nos o link?
 
220Volt:
Se pensar assim, então pode dizer que qualquer sistema é um perdedor porque haverá um drawdown de que o depoimento não vai sobreviver. Se a MM melhora o desempenho do sistema rentável, então porque não pode melhorar o desempenho do sistema falhado?
Talvez o sorteio aconteça mais tarde).
 

Um exemplo simples (código MT4):

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Gráfico fixo do lote (ponto):

Lote não constante (mmPoint):

No primeiro gráfico, a expectativa matemática é claramente <0, mas a MM puxou o sistema para lucrar.

 
220Volt:

Um exemplo simples (código MT4):

Gráfico de lote constante:

Não é um lote constante:

No primeiro gráfico, a expectativa matemática é claramente <0, mas o MM puxou o sistema para um lucro.

Qual é a maior duração de "perda" de negócios para os números acima (se não estou enganado, aplica-se o princípio D'Alamber)?
 
notused:
Qual é a maior duração de "perda" de negócios para os números acima (se não estou enganado, aplica-se o princípio de D'Alamber)?
A maior série de 8. Não familiarizado com o princípio de D'Alamber, por isso talvez )).
 
220Volt:

Um exemplo simples (código MT4):

Gráfico de lote constante:

Não é um lote constante:

No primeiro gráfico, a expectativa matemática é claramente <0, mas a MM puxou o sistema para lucrar.

Peço desculpa, fui atraído pela estilística dos séculos 18-19: "Tu, minha querida, devias entreter filisteus com curiosas opussões de cartas em marquises, mas numa mesa de jogo numa campanha justa por tais liberdades pode ser um castiçal de bronze na cabeça (na sua mãe nativa, oh meu Deus!!!!)".
E se é um pouco mais simples, então a questão é: porquê exibir imagens que não têm significado? Por exemplo, não vi qualquer depósito inicial ou intervalo de tempo nas fotografias, pelo que se pode fazer várias conjecturas (a única questão é porquê?), talvez o sistema MM não tenha tido lucro, mas apenas deu um empurrão antes de morrer. Está a falar comigo no reino da subjectividade ...
E por falar em cultura de comunicação, estou convencido de que é mauvais ton expor código sob tal forma, absolutamente sem entusiasmo para compreender o "kurval e kurlot" de outras pessoas, quando o pensamento do autor sobre esperteza não é comentado elementar (mesmo que seja simples e curto, quero dizer código)... Mais ainda, existem bons exemplos suficientes a este respeito, t. que a cultura é mais a regra do que a excepção.
P.S. Nada pessoal...
 
220Volt:
A maior série de 8. Não familiarizado com o princípio de D'Alamber, por isso talvez )).

Afinal de contas, parece ser um. E é rentável se a maioria (com nuances em que sou demasiado preguiçoso para entrar) das perdas não exceder 4 perdas consecutivas a uma taxa de ganho de duas vezes a aposta inicial.

Bem, ter 8 perdas diz que se deveria ter tido pelo menos 45 vezes o capital próprio da aposta inicial.

 
Wangelys:
Peço desculpa, fui atraído para o estilo dos séculos XVIII e XIX: "Tu, minha querida, devias entreter os burgueses com curiosas opussões de cartas na marquise, mas na mesa de jogo numa empresa justa por tais liberdades pode ser um castiçal de bronze na cabeça (na sua querida, oh meu Deus!!!!)".
E se é um pouco mais simples, então a questão é: porquê exibir imagens que não têm significado? Por exemplo, não vi qualquer depósito inicial ou intervalo de tempo nas fotografias, pelo que se pode fazer várias conjecturas (a única questão é porquê?), talvez o sistema MM não tenha tido lucro, mas apenas deu um empurrão antes de morrer. Está a falar comigo no reino da subjectividade ...
E falando da cultura da comunicação, estou convencido de que é mauvais ton expor código nesta forma, absolutamente nenhum entusiasmo para compreender o "kurval e kurloty" dos outros, quando o pensamento do autor não é comentado elementar (mesmo que seja simples e curto, quero dizer código)... Mais ainda, existem bons exemplos suficientes a este respeito, t. que a cultura é mais a regra do que a excepção.
P.S. Nada pessoal...

Estava a contar com que quem estiver interessado entrará no código e compreenderá a essência. Se começar a descrever e comentar tudo, será muito volumoso, eu não quero fazer isso.

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