O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 63

 
Edgar Akhmadeev:
É isso que estou a dizer - à medida que a qualidade do comércio de EA melhora a necessidade de MM como Martin diminui. Mas provavelmente não chega a zero. Ainda não descobri. Trabalho em curso.

Sejamos claros sobre o que queremos dizer. Se uma estratégia envolve ou não o aumento da aposta para diversificar o risco e aumentar as RI é considerado um Martin. Penso que não, porque Martin é uma estratégia que essencialmente não envolve nada mais do que aumentar a aposta.

 

E desactiva-se uma das entradas e vê-se o resultado.

Porque é que a martin é má: durante a optimização são seleccionados parâmetros de modo a passar todas as partes "más" da história e a não falhar. E mesmo um teste sobre uma longa história não garante que não haverá uma série de perdas.

 
Aleksey Mavrin:

Martin é uma estratégia que envolve essencialmente nada mais do que aumentar a aposta.

As publicações teóricas escrevem que qualquer melhoria na relação 50/50 da estratégia(entrada aleatória) melhora muito o Martin.
Mas se Martin melhora a estratégia é a questão que estou a explorar no meu trabalho de laboratório.
Razão: