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É isso que estou a dizer - à medida que a qualidade do comércio de EA melhora a necessidade de MM como Martin diminui. Mas provavelmente não chega a zero. Ainda não descobri. Trabalho em curso.
Sejamos claros sobre o que queremos dizer. Se uma estratégia envolve ou não o aumento da aposta para diversificar o risco e aumentar as RI é considerado um Martin. Penso que não, porque Martin é uma estratégia que essencialmente não envolve nada mais do que aumentar a aposta.
E desactiva-se uma das entradas e vê-se o resultado.
Porque é que a martin é má: durante a optimização são seleccionados parâmetros de modo a passar todas as partes "más" da história e a não falhar. E mesmo um teste sobre uma longa história não garante que não haverá uma série de perdas.
Martin é uma estratégia que envolve essencialmente nada mais do que aumentar a aposta.