Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1756

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

Eu entendo isso, mas é para uma média, ou melhor, para um desbaste, a questão é como fazer o mesmo algoritmo para todas as TFs

É uma questão bastante complicada, eu próprio penso nisso a toda a hora, só vou dizer que a direcção certa é a análise espectral.

Valeriy Yastremskiy:

como decidir que em vez de um prazo de 5 minutos o alvo é de 15 minutos e depois olhamos para o horário, depois o horário terminou e estamos de volta por um minuto

Acho que a resposta certa é uma simulação, ninguém sabe como fazê-lo corretamente, então precisamos simular todas as atividades e obter as estatísticas dos resultados.

Também deve haver alguma adaptabilidade, dependendo das características do mercado, devemos alterar os parâmetros de tomada de decisão

Valeriy Yastremskiy:

Ações direcionadas é o que assumimos que as pessoas, artistas ou amigos devem ou vão fazer quando fazem algo juntos. Mas às vezes você diz uma coisa e eles não o entendem da maneira que você espera. Em tarefas com uma sílaba, isto é fácil de corrigir. Nos complexos, é mais difícil.

Não há acção alvo, há uma variável alvo, é a mesma e não muda para ninguém, o objectivo é minimizar o erro deste alvo, não há ambiguidades !!!!!!

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

Esta é uma questão bastante complicada, eu próprio penso nisso o tempo todo, só vou dizer que a direcção certa é a análise espectral.

Eu acho que a resposta certa aqui é simulação, ninguém sabe como fazê-lo corretamente, então você simula todas as ações e obtém as estatísticas resultantes.

A análise espectral não vai doer, mas joga onde a essência espectral, as moléculas e os átomos oscilam com uma certa frequência, emitem uma certa frequência de onda e aqui o espectrógrafo funciona. Na comunidade das pessoas, as teorias das ondas têm um lugar, portanto a análise espectral é apropriada, mas na comunidade das pessoas não existem entidades espectrais de ondas, portanto não é possível descrever completamente o sistema com ondas. Mas isto é apenas uma hipótese.

Sobre a simulação, não percebo. Temos um histórico de 70 em cada instrumento. Isto é o que está no activo e com o que podemos trabalhar.

[Valeriy Yastremskiy]

Parece ser um algoritmo simples, olhamos para o ziguezague de cada período de tempo e fazemos uma média do valor das tendências e do tempo das tendências. Vemos onde o valor das tendências é 2 vezes o spread, isso significa que podemos trabalhar com esse período de tempo. Também olhamos para a velocidade, ou seja, o valor médio das tendências dividido pela duração média e encontramos o valor mais alto. Mas algo está errado.... é tão fácil.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

A análise espectral é boa, mas joga onde a entidade espectral, moléculas e átomos oscilam a uma certa frequência, emitem uma certa frequência de onda e aqui o espectrógrafo funciona. Na comunidade humana, as teorias das ondas têm um lugar, portanto a análise espectral é apropriada, mas na comunidade humana não existem entidades espectrais de ondas, portanto não é possível descrever completamente o sistema com ondas. Mas isto é apenas uma hipótese.

Sobre a simulação, não percebo. Temos um histórico de 70 para cada instrumento. Isto é o que está no ativo e com o que você pode trabalhar.

Simulas as tuas acções com uma máquina...

Aos 5 minutos eu vejo uma divergência no m60, e se eu comprar depois da alta diária?

É assim que se simula o comércio na história ... Isto gera regras profundas para a tomada de decisões

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:
Acho que o algoritmo é simples, veja o ziguezague de cada período de tempo e faça uma média do valor das tendências e do tempo das tendências. Devemos olhar, se o valor das tendências for 2 vezes maior do que o spread, significa que podemos trabalhar com este período de tempo. Também olhamos para a velocidade, ou seja, o valor médio das tendências dividido pela duração média e encontramos o valor mais alto. Mas algo está errado.... é tão fácil.

Não é fácil, é primitivo, e você está sempre atrás da curva, é como negociar

[Sealdo Сергей]

Talvez me esteja a escapar alguma coisa :), não atires tomates... Parece-me que você definiu a NS a tarefa de prever completamente a série cronológica. Imagino a bagunça que isso gera para as entradas :) Quer dizer, há comerciantes que negoceiam manualmente e que são mais ou menos lucrativos. Se não é a pesca de grainhas a olhar para o copo, como regra, a pessoa tem algumas regras básicas claras. Por exemplo, ele vai comprar se o preço caiu muito na janela M5. Ao fazer isso, ele vai olhar para o quadro da BP em uma escala maior, ele vai olhar para outros instrumentos de negociação como indicadores de referência. O outro vai esperar até que a multidão pare (a julgar pelo movimento do kotier), ao mesmo tempo que faz uma avaliação da probabilidade com base nas suas estatísticas e observações. Parece-me que uma lógica clara deve estar presente para determinar os pontos de entrada e saída (ou seja, sistema de negociação), mas a probabilidade de ganhar já é determinada por NS, treinados nos mesmos exemplos com uma regra clara de entrada e saída (tal como um humano faz). As entradas, naturalmente, terão de ser alimentadas de forma concisa com o estado deste instrumento. Por exemplo, sim - informação comprimida sobre a decomposição espectral deste PA, MA, posição e dinâmica do instrumento em relação ao índice comum (calculado a partir de uma pilha de outros símbolos correlatos), etc. Se houver algum padrão em tais padrões, os NS irão determiná-lo, como um humano o determina.

[Aleksey Panfilov]

mytarmailS:

Análise espectral

foi inventado há cerca de 100 anos))

Pode vir a ser útil:

A base de código tem indicadores que calculam a fase trigonométrica (em graus) da onda pretendida.MT4,MT5.

Uma onda senoidal digitalizada é mais fácil de mover (para ajustar a fase).

[Wizard2018]

Valeriy Yastremskiy:

Mas não há entidades espectrais de ondas na comunidade humana,

Sim, há.

[Aleksey Nikolayev]

dizem que uma tampa de folha de alumínio protege contra entidades espectrais.

[Sealdo Сергей]

Se não ficares pendurado no ForEx... Os intercâmbios russos (MOEX, FORTS), por exemplo, dão mais informações sobre cotações. Este é o rácio de posições em aberto, uma tabela de todas as ofertas. Há um ano atrás eu me interessei por "todos os acordos". Fez um indicador, que mostra todos os negócios como saldo acumulado . Deu-me a oportunidade de observar coisas interessantes:

Você pode frequentemente ver discrepâncias significativas entre aumentos de preço e aumentos de saldo em todas as negociações (o que não é suposto ser lógico). Pode-se observar quando há um volume significativo de downloads com um preço nivelador. A seguir vem a vingança da ganância! Uma vez que o fechamento das posições de Compra é realizado por negócios de Venda, na verdade, não interfere na visualização. O importante aqui é a preponderância do Open Interest. Quero dizer que tais informações adicionais sobre as entradas NS não interfeririam com isso... :)