Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1122
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Eu, para não mentir, por todos estes anos que me registrei no fórum, testei cerca de mil TPs, escrevi e modifiquei cerca de 40-50 EAs desde este ano, tudo o que aprendi há muito tempo:
- bela tabela plana no testador significa apenas riscos excessivos (geralmente TS sem stoplosses ou stoplosses puramente para ... quem sabe porque SL é 3 vezes mais do que TP), ou seja, sobre as perdas sentadas
- uma bela tabela plana ... significa fazer a média ou martingale com over sitting
.... Na teoria sobre a prática, eles já mostraram seus sets, mas infelizmente, sem stop-losses, mas bons sets )))
E, além disso... ou seja, para entrar em segurança com o mínimo risco o MO deve estar no 2º sinal para entrar no mercado - estou escrevendo sobre TF não grande (M1-30, TF superior, não há nada lá, contrendovyh TS é mais eficiente, e o tempo de manter uma posição no mercado é completamente diferente para TF superior)
... E se o MO usar todos os sinais para entrar no mercado, alguns dos sinais não serão impulsivos, mas sim os sinais com falta de liquidez, respectivamente aumentando a aleatoriedade das entradas ... Se você não sabe o que esperar, você não pode ter certeza se você deixar o mercado ir em uma direção por 2-5 minutos ou meio dia, mesmo a história sobre a multidão que varreu em uma direção não vai funcionar - quem vai vendê-los?
Eu costumava fazer bom dinheiro no mart (cerca de 1500% durante 2 meses, com alto risco). Mas foi possível fazer várias tentativas e ainda assim ganhar dinheiro. Foi durante a crise, quando o Eurobucks estava em queda constante e só os preguiçosos não conseguiam vender.
Eu também gostava de arbitragens, mas aborreci-me.
Ainda não o dominei até ao fim, mas o potencial é evidente em termos de controlo de risco.
Provavelmente o Sr.fxsaber acabou de confundir os termos, mas "fora de amostra" é um teste, ou seja, para frente, deve ser derivado de dados ANTERIORES, senão é absurdo, prevê passado por futuro, muito fácil de fazer, mas não faz sentido.
Ora, os dados são independentes. Eu também faço testes assim às vezes, não vejo a diferença.
Você não diz. É mais fácil pegar a tendência em partes do que todas ao mesmo tempo. E não tens de te manter a par).
Também uma opção (cuidados desnecessários com o corretor, e ele já se cuida há muito tempo). Mas se você conseguir fazer algo que valha a pena, ele (muito provavelmente) lhe ficará (muito provavelmente) agradecido repetidamente.
Ainda não o dominei totalmente, mas consigo ver o potencial em termos de controlo de risco.
Não seja ridículo, um terço das pessoas aqui não tem muito conhecimento, só ... como eu, eles pegaram o básico ao longo dos anos e agora eles estão ficando sábios)))
Eu gostaria de alcançar adaptabilidade em RI, seja para diferentes ferramentas financeiras ou para diferentes preditores, mas ... Eu tenho muito para ler, o material de estudo de RI é realmente enorme, eu gostaria de lidar com o básico por enquanto
Eu quero alcançar adaptabilidade no MO, seja para diferentes instrumentos financeiros ou para diferentes preditores,
Eu não acho. Os métodos básicos de MO são semelhantes à lógica convencional - se... então..., um pouco mais complicado. E nem mais um passo.
As adaptativas são certamente possíveis, mas são estruturas muito mais complicadas e eu não acho que sejam realistas sob as nossas condições.
Você não dominou? Não seja ridículo, um terço dos presentes aqui não tem nem um terço do seu conhecimento, só ... como eu, eles pegaram o básico ao longo dos anos e ficam sábios)))
Eu quero alcançar adaptabilidade em RI, seja para diferentes ferramentas financeiras ou para diferentes preditores, mas... mas eu ainda preciso ler, o material de estudo de RI é realmente enorme, eu só preciso entender o básico
Estou viciado em livros, senão algum disparate sairá da minha cabeça :)
A minha matemática é fraca, mas tenho uma compreensão do que vem de onde e para onde vai.
Eu próprio estou a fazer um adaptativo, para que coma tudo de uma vez. Uma liberdade para qualquer estratégia, conecta-se em 1 linhaOh não... há uma diferença, uma diferença muito grande. SOMENTE para a frente depois de para trás e certamente não devem sobrepor-se.
Além das ficções de espreitar, a mistura no tempo de amostras do passado e do futuro é também uma das razões pelas quais os algoritmos ML são irrealistamente altos no treinamento, você não pode misturá-los aleatoriamente.
Honestamente, pensei que era um erro de impressão, senão é um erro muito grosseiro, ou outro falso estilo "hyver-staker", como ele gosta de fazer para fazer a "carne" pensar))))
E mesmo assim, que diferença faz que a frente esteja atrás do comboio? Se as amostras não se sobrepuserem. São apenas conjuntos de pontos, não ligados de forma alguma (bem, talvez ligados a um pouco de profundidade devido aos preditores de atraso)
você pode perguntar-lhe :)@fxsaber ou como fazer um convite aquiadapto-me, que comeria tudo. Uma liberdade para qualquer estratégia, ela se conecta em 1 linha.
Se eu li todos os livros vou começar minhas experiências com 2 gráficos para 2 símbolos. O mesmo cara escreveu que se meu TS não funciona com algum instrumento financeiro eu não deveria forçar a máquina a procurar outro instrumento financeiro ou usar sintéticos. Verifiquei algum TS no testador de estratégia, na maioria das vezes é assim - com alguma moeda sem problemas, e com alguma que optimize - não haverá uma expectativa positiva sobre a história. Então decidi que "não é por nada" (C), significa que podemos encontrar estas diferenças com a ajuda de MO
Ninguém e nada está impedindo você de trabalhar com minutos/segundos e escrever amostras a cada minuto/segundo, mesmo para negociações de longo prazo, escalar os parâmetros do filtro de acordo e você terá centenas de milhares de amostras.
No entanto, se você não está fazendo suas próprias experiências e obtém "inspiração" a partir de alguns "artigos" preconceituosos de alguns upstarts ao redor do mercado, todos esses conselhos são inúteis, há centenas, talvez até milhares deles, você precisa ser capaz de inventá-los e verificá-los você mesmo.
Se não tem isso, não vale a pena. O Feiticeiro disse algo parecido a alguém.
Ouve isto antes que seja tarde demais.
Bem, vamos falar..... Está destacado em amarelo. Eu faço isso, só que eu mesmo o faço. Eu escalo o mercado para evitar sobrecarregar o NS com coisas que eu mesmo posso fazer. A diferença no tamanho da amostra de treinamento está diretamente relacionada com a capacidade da rede neural. Todos vocês que estão treinando em 1000 ou mais exemplos, seguiram o caminho mais fácil. Uma espécie de tiro de um tanque a um pardal. Ou seja, você toma a capacidade da rede, o número de neurônios, camadas, etc. Aprimorando até o que não precisa, na esperança de que se resolva por si só e graças à sua capacidade, dá um bom modelo. Mas isto não diz nada sobre a qualidade da educação. Na minha vez, tento treinar apenas um neurónio, mas com uma qualidade tão elevada que é suficiente. No meu caso, é um tiro de espingarda de atirador furtivo. Então surge uma questão razoável:
Você pode reduzir sua IA para um único neurônio e ainda correr meus dados? Kudos para Sanych, claro, mas eu mesmo poderia fazer análise estatística em Rattle e lançar um feitiço... Não é interessante :-(
Até agora não esperei por uma resposta, e francamente, não vou esperar por uma.......
E em java não me importaria de ter alguma ajuda, para começar a optimizar com a minha super-duper métrica só tenho de transferir um array de uma classe para outra e a bomba vai aparecer. Não sei onde o obter...... Acho que o conseguirei fazer dentro de um ano :-(
P.S. E a disputa entre nós vai continuar para sempre, porque estas são duas abordagens e ambas têm o direito de ser, como o yin e yang, preto e branco, molhado e seco, desenvolvedores de IA e um engenheiro de treinamento. Sim sim estas são duas especializações completamente diferentes na IO e se você acha que está combinando com sucesso duas profissões ao mesmo tempo você está muito enganado.... embora isto também não seja invulgar...