Extrapolator - indicador para MetaTrader 4

O indicador é baseado em vários métodos que podem ser escolhidos pelo variável de entrada Method:

Método 1: extrapolação de Fourier; as frequências são calculadas usando o Algorítmo de Quinn-Fernandes

Método 2: Método de Autocorrelação

Método 3: Método Ponderação de Burg

Método 4: Método Burg com função de ponderação Helme-Nikias

Método 5: Método de Itakura-Saito (geométrico)

Método 6: Método de covariância modificada

Os métodos 2-6 são os métodos de predição linear. A predição linear é baseada em encontrar os valores futuros, como as funções lineares dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0].. x[n-1], onde o índice mais elevado é compatível com o preço recente. A previsão do futuro do preço de x[n] é calculado como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

onde a[i=1..p] - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. Os métodos listados de 2-6 encontram os coeficientes a[], diminuindo o erro médio da raiz quadrada na formação das últimas n-p barras. Claro, podemos chegar ao erro zero de previsão se resolvermos diretamente o conjunto de equações acima mencionadas com n=2*p pelo método de Levinson-Durbin. Este método de predição é chamado de método de Prony. O seu inconveniente é a instabilidade durante a previsão dos valores futuros da série. Dessa maneira este método não foi incluído.

Os outros parâmetros de entrada são:

LastBar - o número da último barra nos dados passados

PastBars - o número de barras passadas a serem usadas para prever o futuro

LPOrder - a ordem do modelo linear como uma fracção do número das últimas barras (0..1)

FutBars - o número de barras futuras na predição

HarmNo - o número máximo de frequências para o Método 1 (0 significa todas as frequências)

FreqTOL - a imprecisão do cálculo de frequências para o Método 1 (se for >0.001 não podem convergir)

BurgWin - o número da função de ponderação para o Método 2 (0 = retangular 1 = Hamming 2 = parabólica)

O indicador desenha duas linhas: a linha azul mostra os preços do modelo nas barras de treinamento, a linha vermelha mostra os preços futuros previstos.

Exemplos:

Método 1 (a extrapolação das séries de Fourier)

Método 3 (método de Burg)

Método 6 (Método de Covariância Modificada)

Petição:

Se alguém vai ser bem sucedido no desenvolvimento de um EA rentável com base neste indicador peço para compartilhar seus/suas idéias através do e-mail especificado dentro do código.