Arbitragem - expert para MetaTrader 4

A arbitragem necessária não requer explicação. Neste caso, propõe-se uma estratégia semelhante. A diferença é que na arbitragem real as negociações são executadas somente quando há uma diferença de preço rentável entre a mercadoria e os contratos de câmbio. E, nesse caso, a diferença baseia-se apenas nos contratos de câmbio.

A idéia da estratégia é simples, isto é:

• Se o preço é baixo, então compramos barato. Além disso, quanto menor o preço cair, maior o volume para comprar.
  
• Se o preço é alto, então vendemos caro. Quanto mais alto ascender o preço, maior o volume para vender.
  

Isso resulta numa estratégia típica contra-tendência com todas as suas conseqüências. E as conseqüências só são que ao usar essa estratégia para um único par, o lucro pode ser recebido de recuos ou reversões de tendência e também de todos os planos e intervalos. O resto do tempo, que é durante a evolução, não há nada além de perdas de capital próprio a receber.

Este é um exemplo típico de tal estratégia de teste:

a gente diz, alguém pode apenas sonhar tais parâmetros para um sistema de negociação. Claro, a menos que o capital próprio não seja relevante para você. Esse capital próprio no seu mínimo está em estado de margin call. Embora, se o vendedor emite uma margin call, então neste caso o conselheiro seria capaz de puxar o balanço para o nível exibido no gráfico usando o dinheiro deixado no depósito. Isto tem sido verificado. Isso significa que numa conta demo, o conselheiro conseguiu receber uma margin call uma vez e sair com sucesso e mover o balanço para lucrar com uma reversão da tendência muito próxima. É que esta estratégia permite que agüentar até o amargo fim, ao contrário das ineficientes estratégias de negociação, tais como o método Martingale. Se a conta não ter fundos suficientes, é ainda possível emprestar e investir na estratégia. Cedo ou tarde ele vai pagar todas as dívidas com juros. Usando o Martingale, o lucro aumenta linearmente, mas as perdas exponencialmente, portanto, mesmo uma pequena série de perdas não permite ganhar. Nesta estratégia de negociação tanto os ganhos e perdas estão perto de linear, é por isso que a estratégia permite suportar terças há bastante tempo "negras", esperando pacientemente para fora os maus momentos até que a sorte sorri nele.

Existem várias maneiras de resistir a um declínio acentuado no capital próprio, ou seja, colocando a negociar vários conselheiros em diferentes símbolos. Neste caso há uma diversificação que suaviza a diminuição no patrimônio líquido. O segundo método, fornecido neste conselheiro, é uma multi-negociação grupal de acordo com vários vários símbolos com preços inversos. Neste caso, se um símbolo tem uma tendência de alta e outro tem uma tendência de baixa, então o conselheiro sobre a tendência de alta vai vender e vai comprar sobre a tendência de baixa. Esse recurso é a arbitragem real, ao comprar barato em um símbolo, e vender caro, por outro lado, o resultado de tal especulação será reflectido não sobre o balanço, mas no capital próprio, que é o mais importante. O balanço irá recuperar tudo depois de recuos ou reversões.

Os preços de reversos não tem que ser na moeda do depósito. Eles podem ser de qualquer moeda, desde que todos os símbolos tenham tido a mesma moeda no início. Por exemplo:

• Inversas ao dólar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, etc;
• Inversas ao euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, etc;
• Inversas à libra: GBPUSD, GBPYPY, GBPCHF, GBPNZD, etc.

Outra nota importante: todos os pares do grupo devem ter o mesmo tamanho de contratos de especificação. Com mais freqüência, os Dealing Centers definem 100000 unidades por lote. Se os tamanhos de contrato de qualquer par diferem dos outros pares do grupo, em seguida, tal par de moeda não pode ser incluído nesse grupo.

Como configurar. Cada Conselheiro tem apenas três não-otimizáveis (aqui não há nada que otimizar) parâmetro:

1. experts - número de conselheiros no grupo de acordo a moeda de preços inversos. Por exemplo, se existem três conselheiros nos gráficos USDJPY, USDCHF e USDCAD, este parâmetro deve ser igual a 3 Mas o número mágico para todos os três conselheiros deve ser o mesmo. No teste de conselheiros separados este parâmetro deve ser definido como 1. O modo multi-moeda não é compatível com o testador, assim os especialistas de um grupo só podem ser testados individualmente;
2. magicnumber - número mágico. Destina-se a distinguir o grupo de conselheiros de acordo a moeda do preço inverso. Note que no momento da colocação do grupo de conselheiros, o histórico da conta não deve conter nenhuma negociação fechada com um número mágico de correspondência com o número do primeiro grupo O conselheiro examina o histórico da conta da posição, tanto para as posições aberta e fechada, e na sua base executa os seus cálculos;
3. beginPrice - preço de oferta inicial de um instrumento específico. Isto refere-se ao preço atual no momento da colocação do conselheiro. Se o conselheiro é testado nos dados do histórico, deve ser definido o preço no início do histórico.

Todos os parâmetros para cada conselheiro são definidas uma vez antes da sua execução e não são alterados durante a negociação automatizada, os valores ficam constantes. O preço atual no momento da colocação do conselheiro não é o preço atual em qualquer outro momento. É o preço inicial para determinar para onde foram as cotações antes de abrir o primeiro contrato segundo o instrumento. Para o segundo contrato, o preço inicial será o preço de abertura do primeiro contrato. Para um terceiro será o segundo e assim por diante.

O teste de qualidade é irrelevante, pois o conselheiro:

1. envia ordens somente em barras formadas;
2. não negociar segundo os sinais de quaisquer indicadores técnicos, e utiliza apenas os preços atuais.

Mas se alguém tiver uma coceira, sinta-se livre para fazer o download do histórico M1 para o testador de estratégia a partir da idade da pedra.