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2016.04.25 12:41
EA

套利 - MetaTrader 4EA

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套利的必要性无需解释。在此背景下, 提议一种类似策略。不同之处在于, 实际的套利交易仅在差价合约和证券合约之间存在差价时才会执行。而在此例中差价只基于证券合约。

策略的思路很简单。就是:

  • 如果价格低, 廉价买入它们。之后, 价格进一步下跌, 买入更多量。
  • 如果价格升高, 则卖出它们。价格越升越高, 则卖出量越大。

结果是典型的逆势策略。仅有的后果就是, 当使用此策略交易单一货币对时, 可以从回撤或趋势反转, 以及所有的横盘和范围振荡中获利。其余时间, 就是在趋势期间, 它将一无所获, 且净值会亏掉所有收获。

这是此种策略典型的测试样本:


如他们所言, 交易系统的唯一梦想就是参数。如果, 当然, 净值不予考虑。净值常会徘徊在低位, 处于需要追加保证金状态。然而, 如果交易员遇到追加保证金情况, 则在此施行的情况里 EA 将使用剩余的存款金额在图表上绘制余额级别。这已经被验证。它意味着在一个由 EA 管理的模拟账户里, 一旦收到追加保证金请求, 并成功退出, 在下一次趋势反转时会盈利。这个策略可以死扛到底, 不像其它无效交易策略, 譬如马丁格尔方法。如果账户内净值不足, 则它依然可能在策略里借贷和投资。迟早它会连本带息偿还所有债务。当使用马丁格尔时, 盈利线性增长, 但亏损呈指数, 所以即使只是一小段亏损也不会胜出。在此交易策略里, 盈利和亏损两者都接近线性, 这就是为什么策略可以承受十分长的 "黑色" 周二, 耐心等待最坏的时间过去直到露出幸福的微笑。


有多种方式抵抗净值的大幅下挫, 即用若干 EA 交易不同的品种。这是一种多元化的情况, 可平稳净值的降低。在 EA 里提供的第二种方法是将若干品种的多个反向报价组成集群。在此情况里, 如果一个品种上涨而其它下跌, 则 EA 在涨势里卖出并在跌势里买入。这个特征就是真正的套利 - 低买某品种, 并高卖其它品种, 这种投机的结果将不会反映在余额里, 而是净值中, 这是十分重要的。在反转或回撤时余额将掩护所有。


反向速率不必是存款货币。它们可以是任何货币, 只要所有品种具有相同的第一货币。例如:

  • 反向美元: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD 等等;
  • 反向欧元: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY 等等;
  • 反向英镑: GBPUSD, GBPYPY, GBPCHF, GBPNZD 等等。

其它重要事项: 组中的所有货币对在合约规格里应有相同的大小。许多交易中心设置为 100000 单位每手。如果组中任何货币对的合约大小与其它货币对的不同, 则此货币对不能包含在组里。

如何配置。每个 EA 只有三个非优化 (无需优化) 参数:

  1. experts - 在反向货币组中的 EA 数量。例如, 如果有三个 EA 分别在 USDJPY, USDCHF 和 USDCAD 图表上, 这个参数必须等于 3。但是所有三个 EA 的魔幻数字必须相同。当单独测试 EA 时这个参数应设为 1。在测试器里不支持多货币模式, 所以组中的 EA 只能独立测试;
  2. MagicNumber - 魔幻数字。为了区分反向货币的 EA 组。应当注意的是, 当设置 EA 组时账户历史中不应包括任何魔幻数字匹配第一组的已平仓交易。EA 检索账户历史中的已开和已平仓位, 并在它们的基础上执行计算;
  3. beginPrice - 指定品种的初始供给价。这个参考放置 EA 时的当前价格。如果 EA 是在历史数据里测试, 则设置为历史数据开始的价格。

每个 EA 的所有参数在其启动前一次性设置, 且在自动交易期间不可更改 - 常量。在放置 EA 时的当前价格不是任何其它时间的当前价格。这是初始价格, 用来确定第一笔品种合约开仓之前应在何处发送报价。而第二笔合约的初始价将是第一笔的开仓价。对于第三笔 - 是第二笔的开仓价, 第四笔以此类推。


测试品质无所谓, 作为 EA:

  1. 仅在形成的柱线发送订单;
  2. 没有根据任何技术指标的信号交易, 只用到了当前价格。

但是如果任何人有渴望, 请随意从 Stone Age 下载 M1 历史到策略测试器。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/7087

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