Artigos de Programação MQL4 e MQL5

Aprenda a linguagem de programação MQL5 para estratégias de negociação em inúmeros artigos escritos e publicados por você e por membros da comunidade MQL5.community. Todos os artigos são divididos em categorias para uma busca rápida dependendo da faceta da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.

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Previsão de séries temporais (parte 1): decomposição do modo empírico (EMD)

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base na decomposição em modos empíricos, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece

Trabalhando com as funções de rede ou MySQL sem DLL: Parte II - Programa para monitorar as alterações nas propriedades do sinal

Na parte anterior, nós consideramos a implementação do conector MySQL. Neste artigo, nós consideraremos sua aplicação implementando o serviço para coletar as propriedades do sinal e o programa para

Trabalhando com as funções de rede ou MySQL sem DLL: Parte I - Conector

A MetaTrader 5 recebeu algumas funções de rede recentemente. Isso abriu grandes oportunidades para os programadores que desenvolvem produtos para o Mercado. Agora eles podem implementar coisas que

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXIV): ordens de negociação pendentes - exclusão de ordens, modificação de ordens/posições por condições

Neste artigo, concluiremos a descrição do conceito de solicitações de negociação pendentes e criaremos uma funcionalidade para excluir ordens pendentes e modificar ordens/posições de acordo com as

Como criar gráficos 3D usando o DirectX no MetaTrader 5

Os gráficos 3D fornecem excelentes meios para analisar grandes quantidades de dados, pois permitem a visualização de padrões ocultos. Essas tarefas podem ser resolvidas diretamente em MQL5, enquanto

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXIII): solicitações de negociação pendentes, fechamento de posições por condições

Continuamos a trabalhar na funcionalidade da biblioteca para negociar usando solicitações pendentes. Nós já implementamos o envio de solicitações pendentes segundo condições para abrir posições e

Implementando OLAP na negociação (Parte 3): analisando cotações para desenvolver estratégias de negociação

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXII): ordens de negociação pendentes, posicionamento de ordens por condições

Continuamos a criar funcionalidades que nos permitem negociar usando solicitações pendentes. Neste artigo criaremos um recurso para definir ordens pendentes por condições

Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 1): Desenvolvimento da estrutura do aplicativo

Neste artigo, nós discutiremos a ideia de criar um monitor de sinais de negociação de várias moedas e desenvolveremos a estrutura do futuro aplicativo juntamente com o seu protótipo, além de criar sua

Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão

O artigo apresenta um estudo extenso das características sazonais: autocorrelação, mapas de calor e gráficos de dispersão. O objetivo do artigo é mostrar que a "memória de mercado" é de natureza

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXI): ordens de negociação pendentes, abertura de posições por condições

A partir deste artigo, criaremos um recurso que permite negociar através de solicitações pendentes de acordo com uma determinada condição: se atingirmos/ou ultrapassarmos uma determinada hora, se

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 3): Método de Adaptação de um Robô ao Otimizador Automático

A terceira parte serve como uma ponte entre as duas partes anteriores: Ele descreve o mecanismo de interação com a DLL considerada no primeiro artigo e os objetos para download de relatórios

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXX): ordens de negociação pendentes, gerenciamento de objetos-ordens

No último artigo, criamos classes de objetos-ordens pendentes que correspondem ao conceito geral de objetos de biblioteca. Hoje, trataremos de classes que permitem gerenciar objetos de ordens

Redes Neurais de Maneira Fácil

A inteligência artificial é frequentemente associada a algo fantasticamente complexo e incompreensível. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial é cada vez mais mencionada na vida cotidiana. Notícias

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIX): ordens de negociação pendentes, classes de objetos-ordens

Em artigos anteriores, verificamos a ideia de ordens de negociação pendentes. Uma ordem pendente é, em essência, uma ordem de negociação, mas, executada com base numa determinada condição. Hoje

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVIII): ordens pendentes de negociação - fechamento, exclusão, modificações

Este é o terceiro artigo sobre o conceito de ordens pendentes. Nele, concluiremos o teste de ordens pendentes de negociação, criaremos métodos para fechar posições, excluir ordens pendentes e

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVII): trabalho com ordens de negociação - posicionamento de ordens pendentes

Neste artigo continuaremos a tratar do trabalho com ordens de negociação, implementaremos o posicionamento de ordens pendentes, corrigiremos erros encontrados no funcionamento da classe de negociação

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVI): trabalho com ordens de negociação pendentes - primeira implementação (abertura de posições)

No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXV): processamento de erros retornados pelo servidor de negociação

Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 2): Mecanismo para a criação de um relatório de otimização para qualquer robô

O primeiro artigo da série Otimização Walk Forward descreveu a criação de uma DLL a ser usada em nosso otimizador automático. Essa continuação é inteiramente dedicada à linguagem MQL5

SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5

O desenvolvimento de estratégias de negociação está associado ao processamento de grandes quantidades de dados. Agora, em MQL5, você pode trabalhar com bancos de dados usando consultas SQL baseadas no

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIV): classe básica de negociação, correção automática de parâmetros errados

No artigo, analisaremos um manipulador de parâmetros errôneos de uma ordem de negociação, finalizaremos a classe básica de negociação e também corrigiremos o funcionamento da classe de eventos de

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIII): classe básica de negociação, controle de parâmetros válidos

Neste artigo, continuaremos a acompanhar o desenvolvimento da classe de negociação, criaremos um controle que encontre valores incorretos nos parâmetros da ordem de negociação e sonorizaremos eventos

Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot

Neste artigo, nós visualizaremos características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot. Cada boxplot separado (ou diagrama de caixa) fornece uma boa visualização de como os

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXII): classes de negociação - classe básica de negociação, controle de restrições

No artigo, começaremos a criar uma classe básica de negociação da biblioteca e dotaremos a primeira versão com uma funcionalidade de verificação de permissões inicial para realizar operações de

Ampliando as funcionalidades do Construtor de Estratégia

Nos dois artigos anteriores, nós discutimos a aplicação dos padrões de Merrill a vários tipos de dados. Um aplicativo foi desenvolvido para testar as ideias apresentadas. Neste artigo, nós

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 1): Trabalhando com os Relatórios de Otimização

O primeiro artigo é dedicado à criação de um kit de ferramentas para trabalhar com os relatórios de otimização, importá-los da plataforma e para filtrar e classificar os dados obtidos. A MetaTrader 5

Criando um EA gradador multiplataforma (conclusão): diversificação como forma de aumentar a lucratividade

Nos artigos anteriores desta série, tentamos de várias maneiras criar um EA gradador mais ou menos rentável. Agora é a vez de tentarmos aumentar a lucratividade do EA por meio da diversificação. Nosso

Construção de um Expert Advisor utilizando módulos independentes

Ao desenvolver indicadores, Expert Advisors e scripts, os desenvolvedores geralmente precisam criar vários trechos de código, que não estão diretamente relacionados à estratégia de negociação. Neste

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXI): classes de negociação - objeto básico de negociação multiplataforma

Neste artigo, iniciaremos uma nova seção da biblioteca, nomeadamente as classes de negociação, e consideraremos a criação de um único objeto básico de negociação para as plataformas MetaTrader 5 e

Desenvolvimento do Oscilador Pivô Médio: um novo Indicador para a Média Móvel Acumulada

Este artigo apresenta o Oscilador Pivô Médio (PMO), uma implementação da média móvel cumulativa (CMA) como um indicador de negociação para as plataformas MetaTrader. Em particular, nós introduzimos

Construtor de estratégia baseado nos padrões de Merill

No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XX): criação e armazenamento de recursos de programas

No artigo, veremos como armazenar dados no código fonte de um programa e como criar arquivos de som e gráficos a partir dele. Muitas vezes, ao criar um programa, precisamos usar sons e imagens. Na

Guia Prático do MQL5: Teste de estresse de uma estratégia de negociação utilizando os símbolos personalizados

O artigo considera uma abordagem para o teste de estresse de uma estratégia de negociação usando os símbolos personalizados. Uma classe de símbolo personalizada é criada para essa finalidade. Esta

Analisador Sintático HTML com o curl

O artigo fornece a descrição de uma biblioteca simples para análise sintática (parser) de código HTML usando componentes de terceiros. Em particular, ela abrange as possibilidades de acessar dados que

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XIX): classe de mensagens de biblioteca

No artigo, veremos uma classe para exibir mensagens de texto. Agora, vamos supor que temos suficientes mensagens de texto e devemos pensar em comoarmazená-las, exibi-las, editá-las em outro idioma e

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVIII): interatividade de objetos-conta e de outros objetos da biblioteca

Neste artigo, veremos o funcionamento do objeto-conta no novo objeto base de todos os objetos da biblioteca, o aprimoramento do objeto base CBaseObj, o teste da configuração de parâmetros monitorados

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVII): interatividade de objetos de biblioteca

Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por

Bova abordagem para interpretar a divergência clássica e oculta. Parte II

Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVI): eventos de coleção de símbolos

No artigo, criaremos uma nova classe base - para todos os objetos da biblioteca - que adicionará funcionalidade de evento a todos os seus herdeiros, bem como uma classe para rastrear eventos de uma