Discussão do artigo "O mercado e a física de seus padrões globais"

 

Novo artigo O mercado e a física de seus padrões globais foi publicado:

Neste artigo, eu tentarei testar a suposição de que qualquer sistema, mesmo com uma pequena compreensão do mercado, pode operar em escala global. Eu não inventarei nenhuma teoria ou padrão, mas apenas usarei de fatos conhecidos, traduzindo gradualmente esses fatos para a linguagem da análise matemática.

É aqui que nós precisamos do testador MetaTrader 5. A MetaTrader 5 permite testar uma estratégia usando os ticks reais. Infelizmente, existem ticks reais por um período relativamente recente para todos os pares de moedas e instrumentos. Eu vou testar a versão do sistema para a MetaTrader 5 ao longo do último ano usando ticks reais e requisitos de spread bem curtos para ver se o sistema funciona em 2020. Mas, primeiro, eu testarei o sistema no modo "Cada tick" no período usado anteriormente:

Este modo de teste não é tão bom quanto o que usa os ticks reais. No entanto, é óbvio que apenas uma pequena parte dos sinais do resultado inicial permaneceu aqui. No entanto, existem sinais que cobrem o spread e até dão um pequeno lucro. Além disso, eu não tenho certeza sobre os spreads que o testador obtém da histórico profundo. Nesse teste, o lote foi de 0.01, o que significa que a expectativa matemática é de 5 pontos, o que é ainda maior do que o teste original, embora o gráfico não pareça muito bom. Esses dados ainda podem ser confiáveis porque há uma grande amostra de 100,000 negócios no teste inicial por trás deles.

Autor: Evgeniy Ilin

 
Parece que o robô agora também está aceitando artigos.
 
Andrey Khatimlianskii:
Parece que o robô agora também está aceitando artigos.

Falta pouco para os robôs escreverem artigos, mas acho que até mesmo esse artigo superará o Santa Barbara em termos de utilidade.

Acho que as imagens não estão carregando devido a falhas no site, o que não economiza muito.
[Excluído]  
Trazer de volta os artigos MagicNumber
 
Andrei Trukhanovich:

Falta pouco para que os robôs escrevam artigos, mas acho que até mesmo esse artigo superará o de santa Bárbara em termos de utilidade.

Acho que as fotos não carregam por causa de falhas no site, o que não economiza muito.

Sim, a questão se perdeu ali, nunca mais apareceu..... Talvez eles tenham parado de pagar por elas?

Eu tenho fotos, você também pode saber muito por meio delas.

 
Maxim Dmitrievsky:
Traga de volta os artigos do MagicNumber

Esses eram os tempos! Os monitores eram grandes e você podia viver com US$ 200 =)

Ok, estou divagando e vou terminar...

[Excluído]  
Andrey Khatimlianskii:

Isso foi na época! Os monitores eram grandes e você podia viver com US$ 200 =)

Tudo bem, eu já divaguei e vou terminar.

Sim, eu não deveria ter começado
[Excluído]  
A propósito, Eugene tem algumas ideias originais interessantes. Se elas fossem testadas em dados sintéticos ou reais com padrões, provavelmente apresentariam um bom desempenho.
[Excluído]  

Você pode verificar isso com a função Weierstrass-Mandelbrot, por exemplo, como aqui.

O objetivo é verificar se o algoritmo consegue encontrar regularidades onde elas existem claramente. Em caso afirmativo, gire as cotações de diferentes maneiras, como filtros por tempo, padrões sazonais e assim por diante. Ou seja, limitar o espaço de pesquisa.

Библиотеки: RL GMDH
Библиотеки: RL GMDH
  • 2018.11.07
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: RL GMDH
 
Andrei Trukhanovich:

Falta apenas um pouco para que os robôs escrevam artigos, mas acho que até mesmo esse artigo superará o santa barbara em termos de utilidade.

Acho que as imagens não são carregadas devido a falhas no site, o que não economiza muito.
Algoritmos como o gpt-3 já podem escrever artigos bastante significativos.
[Excluído]  
Evgeniy Ilin:

O artigo sobre moderação já foi enviado )) em seu software. Acabei de perceber o que você escreveu )). Não sei se ele será publicado antes do ano novo. Então haverá um quarto, aqui está uma olhada. Ele nem precisa de nenhuma função, apenas um polinômio linear e pronto, e vou colocar Fourier em breve. além disso, já implementei quase a integração com o CTrader, foi bem fácil, o Ninja trader é o próximo ) aqui está o vídeo, ainda está cru, provavelmente vou regravá-lo mais tarde, é muito longo e chato.

https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE&t=1560s

Pena que ainda não tenho tempo suficiente para todas as ideias.

Sim, boa força bruta. Eu mesmo faço isso, mas por meio de modelos de aprendizado de máquina. Muitas vezes, os padrões são encontrados melhor se você limitar a pesquisa a horários específicos, ou seja, abrir negociações somente em determinados horários. Por exemplo, há uma otimização diferente para cada hora do dia.

No mercado, há um bot popular de um autor (no topo), ele pegou esses filtros que apenas o início da sessão de Londres é negociado. Ou seja, negocia somente na abertura da sessão. Passa nos testes há 20 anos. Isso é legal. Não tenho um tempo tão longo, mas também não é ruim.