Kairos Session
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Alexandre Vincent Traber
MetaTrader 5용 엑스퍼트 어드바이저 개발을 전문으로 하는 알고리즘 트레이딩 개발자.
원자재 트레이딩 학습 배경을 바탕으로 외환, 금/은, 지수의 체계적 전략에 적용. 백테스트 수익 극대화보다는 완만한 자산 곡선을 가진 견고하고 최적화 검증된 로봇 개발에 중점을 둡니다. 자체 개발한 과최적화 방지 스코어링 시스템(자산 곡선 안정성, 드로다운 제어, 시간적 일관성)을 전체 EA 라인업에 점진적으로 통합하여, 실계좌 적용 전 과최적화된 결과를 걸러냅니다. - 버전: 1.20
- 업데이트됨: 30 7월 2026
KAIROS Session EA
개요
대부분의 EA는 모든 봉에서 모든 움직임을 잡으려 하며, 그 과정에서 스프레드와 거짓 신호로 손실을 봅니다. KAIROS Session EA는 그 반대로 작동합니다: 세션당 하나의 깔끔한 방향성 거래만 선택하고, 시장이 방향을 드러낼 때까지 인내심 있게 기다린 후 실행합니다. 노이즈는 줄고, 과잉거래는 줄고, 신호는 더 명확해집니다.
주요 최적화 대상: USDJPY, M30 타임프레임. 세션 기반 로직은 모든 외환 통화쌍에 깔끔하게 적응합니다 — 최상의 결과를 위해 종목별로 재최적화하십시오.
작동 방식
- 거래 세션 시간대를 정의합니다(시작 시간 + 지속 시간, 서버 시간 기준).
- 세션 개장 후 설정 가능한 지연시간(Decision Offset)을 기다린 다음 시장의 방향성 편향을 읽습니다 — 세션 초반의 노이즈가 많은 시간을 피합니다.
- 선택적 ATR 기반 확인 필터는 신호를 검증하기 전에 세션 개장가로부터 최소한의 움직임을 요구하여, 방향성 없는/불확실한 세션을 걸러냅니다.
- 확인된 방향으로 세션당 정확히 하나의 거래를 실행합니다.
- 긴급 안전 스탑(ATR 기반)이 갭 리스크나 예상치 못하게 길어지는 세션으로부터 보호합니다.
- 스프레드 필터는 스프레드가 설정된 임계값을 초과할 때 진입을 차단합니다.
마틴게일 없음, 그리드 없음, 차익거래 없음, 과최적화된 틱 스캘핑 없음. 하나의 결정, 하나의 거래, 세션당 하나의 명확한 리스크.
입력 파라미터
일반
- Magic_Number: EA 고유 식별자
- EA_Comment: 거래 코멘트 태그
- Filter_MaxSpreadPoints: 거래를 허용하는 최대 스프레드
세션
- Session_StartHour / Session_StartMinute: 세션 시작 시간(서버 시간)
- Session_DurationHours: 세션 총 지속 시간(시간 단위)
- Session_DecisionOffsetHours: 세션 시작 후 방향 결정까지의 지연(최대 12시간)
확인 필터
- Filter_UseConfirmation: 진입 전 세션 개장가로부터 최소한의 움직임 요구
- Filter_MinDistanceATR: 세션 개장가로부터의 최소 거리(ATR 배수)
- Filter_ATR_Period: 필터에 사용되는 ATR 기간
리스크
- Risk_UseAutoLots: 비율 기반 로트 계산 활성화
- Risk_LotsFixed: 고정 로트 크기(자동 로트가 비활성화된 경우 사용)
- Risk_PercentPerTrade: 거래당 리스크에 노출되는 잔고 비율(%)
- Risk_UseSafetySL: 긴급 손절(갭/세션 초과 보호)
- Risk_SafetySL_ATR_Mult: 안전 손절 거리(ATR 배수)
- Risk_ATR_Period: 안전 손절용 ATR 기간
옵티마이저 스코어(고급)
- Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: 탈락 필터
- Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: 품질 가중치
- Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: 안정성/리스크 페널티
내장 옵티마이저 스코어링 시스템
순이익만으로 최적화하는 것은 잊으십시오 — 그것이 바로 트레이더가 실거래 3주 만에 무너지는 과최적화된 EA를 얻게 되는 이유입니다. KAIROS Session은 장기 생존에 실제로 중요한 요소를 기준으로 모든 최적화 결과를 순위 매기는 독자적인 OnTester() 스코어링 엔진을 포함합니다:
- 자산 곡선의 매끄러움(R²)
- 시간에 따른 수익 일관성(전후반 안정성 — 우위가 테스트 후반부에도 유지되는지, 아니면 전반부의 운이었는지)
- 드로다운 고통(얼서 지수)과 자본 효율성(MAR 비율)
- 이익 집중 리스크(단일 거래 스큐 필터 — 하나의 운 좋은 거래로만 지탱된 결과를 제외)
- 통계적 신뢰성(최소 거래 수, 로그 스케일 보너스)
순이익이 음수이거나, 프로핏 팩터가 낮거나, 드로다운이 과도하거나, 거래 수가 너무 적은 결과는 자동으로 제외됩니다. 남는 것은 최적화 리포트상의 운 좋은 급등이 아니라, 진정으로 견고하고 거래 가능한 파라미터 세트의 엄선된 목록입니다.
이 스코어링을 활성화하려면 Optimizer Criterion을 "Custom max"로 설정하세요.
권장 설정
심볼: USDJPY(테스트에서 가장 우수한 성과를 보인 통화쌍)
타임프레임: M30
브로커: 저스프레드 ECN/RAW 계좌 권장
VPS: 신뢰할 수 있는 세션 타이밍과 24/5 운영을 위해 권장
스크린샷
첨부된 차트는 USDJPY M30에서 실제 작동 중인 세션 진입 예시와, 표시된 자산 곡선을 만들어낸 권장 파라미터 설정 스크린샷을 보여줍니다.
면책 조항
백테스트 및 최적화 결과를 포함한 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 외환, 금속 및 CFD 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 실거래 사용 전 항상 데모 계좌에서 테스트하고 적절한 리스크 설정을 사용하십시오. 저자는 본 제품 사용으로 인해 발생하는 거래 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

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