Vortex Indicator MTF

移動平均の形ではなく、相場の実際の回転を測る二本の線。Vortex Indicator MTFは上向きと下向きの渦運動を窓の上で合計し、それぞれを真の値幅で割り、できあがった二本の交差からシグナルを取ります。つまり足そのものから測った方向の変化です。中に再帰はまったくないので、どの足からの継続も作りの上で厳密に一致します。無料です。試用期間なし、機能制限なし、上位版への誘導なし。

窓の上で三つの合計を取ります。この足の高値から一本前の安値までの距離、すなわち上向きの渦運動、この足の安値から一本前の高値までの距離、すなわち下向きの渦運動、そして真の値幅です。前の二つをそれぞれ三つ目で割るとVIプラスとVIマイナスが得られます。どちらも一の周りを揺れ、その交差がシグナルです。

この移植版に再帰は一切ありません。二本の線は、入力の高値、安値、終値に対する窓の純粋な関数なので、どの足からの継続も近似ではなく作りの上で厳密に一致します。強度水準は交差を等級1ではなく2にするだけで、渦の強まりと衰えを独立したイベントとして印します。何も除外せず、交差はすべて公開されます。

チャート上の表示

専用ウィンドウには、一の水準の周りにVIプラスとVIマイナスを二本の線として、その間の開きをヒストグラムとして、拡大しているか萎んでいるかで色付けして描きます。ダイバージェンス線はこの二本の上に引かれ、望めば価格チャート上の対応するピボット間にも引かれます。

パネル

価格チャート上のキャンバスパネルです。ドラッグでき、折りたためて、閉じられます。有効な時間軸と、実際に計算に使われている設定値を表示します。直近の確定足で何があったかを伝えます。BUYシグナル、SELLシグナル、あるいはどちらでもない、のいずれかです。そして画面上の数値がプロパティ画面から来たのかパネルから来たのか、そのうち何個が手で変更されたのかも伝えます。

その下には、パネルから動かせる設定が現在値とともに並びます。歯車は三つのタブからなるシートを開きます。

Valuesタブは時間軸、三つの合計を取る長さ、初期値は十四、交差を等級1ではなく2にする1.10の強度水準、そして三行のダイバージェンス設定を扱います。Stylesタブはパレット、二本の線とその太さ、そして開きのヒストグラムを扱います。Valuesの各行にはステッパー、範囲、そして一文の説明があります。

Alertsタブは主スイッチ、イベント別スイッチ、各チャネル、分単位のクールダウン、そしてテスト通知を扱います。

配色は三種類。ダーク、ライト、そして赤と緑ではなく青とオレンジを用いる色覚に配慮した配色です。パネルに関するすべて、シート上で変更したあらゆる値を含めて、チャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。

アラート

初期状態ではオフです。イベントは六つ。BUYシグナル、SELLシグナル、強気ダイバージェンス、弱気ダイバージェンス、渦が強まること、渦が衰えることです。それぞれに個別のスイッチがあります。

チャネルはポップアップウィンドウ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ通知、電子メール。イベント別およびチャネル別のスイッチと、既定で 2 時間のクールダウンがあります。

アラートは直前に確定した足で発火します。既定でオフのアラートがさらに二つあり、形成中の足で、確定までの指定秒数以内に鳴ります。これらを早期と呼ぶのは、足の途中で成立した反転が取り消されうるからです。Telegram はこの製品には含まれません。

マルチタイムフレーム

Timeframe 設定は上位時間足で計算し、その結果をここに描画します。読み取るのは確定した上位足だけです。チャートの各足には、その足自身の終値時点までにすでに確定していた最新の上位足が対応するため、反転は上位足と同時に確定する足の上に置かれ、リアルタイムでは知り得なかったものは何も描かれません。

他系列はバックグラウンドで構築されます。最初の読み取りは空で返ることがあり、インジケーターは再試行し、ダウンロード待ちなのか本当に履歴が不足しているのかをパネルが伝えます。足が足りないことを理由に初期化が失敗することはありません。

EA からの読み取り

九本のバッファがあり、すべてiCustomとCopyBufferで読めます。バッファ0はVIプラス、すなわち上向きの渦運動、バッファ1はVIマイナス、すなわち下向きの渦運動です。バッファ2は二本の線の開き。ヒストグラムとして描かれますで、バッファ3はそれを塗る色索引です。バッファ4のSignalはBUYの足で+1、SELLの足で-1、それ以外は0です。バッファ5はそのシグナルの等級です。バッファ6はダイバージェンスの印を持ち、強気が+1、弱気が-1です。バッファ7はゼロライン、バッファ8はOverrideです。

本製品にBuyとSellの価格バッファはありません。別ウィンドウには矢印を置くべき価格が存在しないからです。契約はバッファ4、すなわちシグナルです。Stylesタブの状態にかかわらず毎回の走査で埋められ、データウィンドウにも現れます。系列は色を外すことで隠され、バッファを空にすることは決してないので、表示をすべて切っても上記の索引はすべて読めます。

iCustomで作成したインスタンスは読み取り専用で、渡したパラメータで常に動作します。Overrideバッファにより、チャート上のインスタンスがパネルで手動変更された数値で動いていることをEAが検出できます。

出自

これはBotes氏とSiepman氏によるVortex Indicatorの移植で、2010年にTechnical Analysis of Stocks and Commodities誌に発表されました。数学は公知でインジケーターはTradingViewに組み込まれており、式による移植が許されます。相違点を一つ明示します。合計はPineが何も返さない最初の数本で漸進的であり、いちばん最初の足の渦運動はゼロです。その前の足が存在しないからです。

本製品の名称がVortex Indicator MTFなのは、それが手法の名称だからであり、ここでその手法の著作権を主張しているからではありません。原著作はその作者に帰属します。

正直な限界

オシレーターは形成中のバーで動いています。バーの途中に存在した交差が確定時には無いことがあり、それに伴ってパネルの行もグレードも消えます。確定したバーは変化しません。

二本の線の交差は、どちらの回転が優勢かが入れ替わることです。レンジでは頻繁に交差し、その一つ一つは本物であると同時に良くない取引です。

強度水準は、交差の瞬間に先行していた線が一からどれだけ上にいたかを記述します。読み値の記述であって確率ではありません。

唯一の長さ設定が、本製品が示すすべての交差を動かします。短い窓は絶えず交差し、長い窓はまれにしか交差せず、そのどちらの設定も正解ではありません。

ここでは、収益額も勝率もバックテスト結果も主張していません。