Volatility Explosion
- インディケータ
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - バージョン: 1.3
本当に何かが起きるまでは黙っています。Volatility Explosion MTFはモメンタムの足ごとの変化を測り、二つのしきい値を同時に超えたときにだけ報告します。ボリンジャーバンドの幅と、百本の真の値幅から組んだ不感帯です。両方を超えた足は、側を持つ本物のボラティリティの拡大であり、それより下はすべて何でもありません。無料です。試用期間なし、機能制限なし、上位版への誘導なし。
噴出は、この足のMACDと一本前のMACDとの差に、それを価格の尺度へ載せる感度を掛けたものです。爆発のしきい値は終値に対するボリンジャーバンドの幅、すなわち倍率の二倍と標準偏差の積です。不感帯は手法の第二版から取っています。百本にわたってWilder式に平滑化した真の値幅に、その独自の倍率を掛けたものです。
噴出の大きさがしきい値と不感帯の両方を上回るとき、その足は爆発的と数えられ、噴出の符号がどちら向きかを告げます。シグナルは爆発の始まり、すなわち初めて両方を超えた足です。強度倍数はそれを等級1ではなく2にするだけで、除外するのは原典とまったく同じく爆発のしきい値そのものだけです。
チャート上の表示
専用ウィンドウには、爆発のしきい値と不感帯を二本の線として、噴出を、側がその符号であり濃淡が拡大か減衰かを示すヒストグラムとして描きます。ダイバージェンスはしきい値ではなく噴出の系列の上で探します。しきい値には方向がなく、その上でのダイバージェンスは意味を持たないからです。
パネル
価格チャート上のキャンバスパネルです。ドラッグでき、折りたためて、閉じられます。有効な時間軸と、実際に計算に使われている設定値を表示します。直近の確定足で何があったかを伝えます。BUYシグナル、SELLシグナル、あるいはどちらでもない、のいずれかです。そして画面上の数値がプロパティ画面から来たのかパネルから来たのか、そのうち何個が手で変更されたのかも伝えます。
その下には、パネルから動かせる設定が現在値とともに並びます。歯車は三つのタブからなるシートを開きます。
Valuesタブは時間軸、百五十の感度、モメンタムの背後にある二十と四十の速い長さと遅い長さ、しきい値の背後にある二十のチャネル長と2.0のボリンジャー倍率、3.7の不感帯倍率、噴出を等級2にする1.5の強度倍数、そして三行のダイバージェンス設定を扱います。Stylesタブはパレット、二本のしきい値線とその太さ、そして噴出のヒストグラムを扱います。Valuesの各行にはステッパー、範囲、そして一文の説明があります。
Alertsタブは主スイッチ、イベント別スイッチ、各チャネル、分単位のクールダウン、そしてテスト通知を扱います。
配色は三種類。ダーク、ライト、そして赤と緑ではなく青とオレンジを用いる色覚に配慮した配色です。パネルに関するすべて、シート上で変更したあらゆる値を含めて、チャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。
アラート
初期状態ではオフです。イベントは六つ。BUYシグナル、SELLシグナル、強気ダイバージェンス、弱気ダイバージェンス、モメンタムが上向きに転じること、モメンタムが下向きに転じることです。それぞれに個別のスイッチがあります。
チャネルはポップアップウィンドウ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ通知、電子メール。イベント別およびチャネル別のスイッチと、既定で 2 時間のクールダウンがあります。
アラートは直前に確定した足で発火します。既定でオフのアラートがさらに二つあり、形成中の足で、確定までの指定秒数以内に鳴ります。これらを早期と呼ぶのは、足の途中で成立した反転が取り消されうるからです。Telegram はこの製品には含まれません。
マルチタイムフレーム
Timeframe 設定は上位時間足で計算し、その結果をここに描画します。読み取るのは確定した上位足だけです。チャートの各足には、その足自身の終値時点までにすでに確定していた最新の上位足が対応するため、反転は上位足と同時に確定する足の上に置かれ、リアルタイムでは知り得なかったものは何も描かれません。
他系列はバックグラウンドで構築されます。最初の読み取りは空で返ることがあり、インジケーターは再試行し、ダウンロード待ちなのか本当に履歴が不足しているのかをパネルが伝えます。足が足りないことを理由に初期化が失敗することはありません。
EA からの読み取り
九本のバッファがあり、すべてiCustomとCopyBufferで読めます。バッファ0は爆発のしきい値、すなわち終値に対するボリンジャーバンドの幅、バッファ1は不感帯、すなわち百本にわたって平滑化した真の値幅にその倍率を掛けたものです。バッファ2は噴出そのもの。MACDの変化に感度を掛けたもので、符号が側を与えるヒストグラムとして描かれますで、バッファ3はそれを塗る色索引です。バッファ4のSignalはBUYの足で+1、SELLの足で-1、それ以外は0です。バッファ5はそのシグナルの等級です。バッファ6はダイバージェンスの印を持ち、強気が+1、弱気が-1です。バッファ7はゼロライン、バッファ8はOverrideです。
本製品にBuyとSellの価格バッファはありません。別ウィンドウには矢印を置くべき価格が存在しないからです。契約はバッファ4、すなわちシグナルです。Stylesタブの状態にかかわらず毎回の走査で埋められ、データウィンドウにも現れます。系列は色を外すことで隠され、バッファを空にすることは決してないので、表示をすべて切っても上記の索引はすべて読めます。
iCustomで作成したインスタンスは読み取り専用で、渡したパラメータで常に動作します。Overrideバッファにより、チャート上のインスタンスがパネルで手動変更された数値で動いていることをEAが検出できます。
出自
これは「Waddah Attar Explosion」の移植で、LazyBear氏が公開しているPineと、自動の不感帯を持つ第二版から取っています。公開されているため式による移植が許されます。作者名は意図して製品名に持ち込みません。参照はここ、出所の項に属します。相違点を三つ明示します。Pineは第二項を、ずらした系列に対する同じ関数の呼び出しとして書いていますが、暖機後はそれが一本前の足のMACDと同一であり、ここではそのように書いています。標準偏差の窓と二つの平均は、Pineが何も返さない最初の数本で漸進的です。そしてダイバージェンスは噴出の系列の上で探します。最初の描画枠をしきい値が占めており、しきい値は乖離しえないからです。
本製品の名称がVolatility Explosion MTFなのは、それが手法の名称だからであり、ここでその手法の著作権を主張しているからではありません。原著作はその作者に帰属します。
正直な限界
オシレーターは形成中のバーで動いています。バーの途中に存在した交差が確定時には無いことがあり、それに伴ってパネルの行もグレードも消えます。確定したバーは変化しません。
本製品は値動きの正しさではなく大きさを測ります。爆発とは、ボラティリティがある方向へ拡大したという主張であり、ボラティリティは値動きの始まりと同じくらい終わりでも拡大します。
感度は噴出を価格の尺度に載せるので、ヒストグラムの高さは銘柄間で比較できません。ボードは等級と新しさで比べます。
しきい値が二つあるということは、黙り方も二通りあるということです。不感帯を一度も超えない本物の値動きはただ報告されず、それを捕まえようと不感帯の倍率を下げれば雑音も一緒に戻ってきます。
設定は、本製品が示しうるすべてのシグナルを動かします。二つの構成は二つの異なるシグナル群を生み、そのどちらも正解ではありません。
ここでは、収益額も勝率もバックテスト結果も主張していません。
