標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 5 123456789101112...60 新しいコメント hrenfx 2010.09.30 18:11 #41 Prival: これは正しいことだ、真相を突き止めなければならない。ストレートに批判することはできない。例えば、同じピアソンでも、適用できなかったものは何ですか。 私はピアソンをどこにも適用しません。MQL4には正しい形で存在しなかっただけです。今、私たちはそれを手に入れたのです。 ピアソンが嘘をついているわけでは全くありません。数式は嘘をつけない、あくまで数式なのだから...。を誤魔化そうとしているだけなのかもしれません。あるいは、それに対する期待値が高すぎるのか。ピアソンは関係ない 彼は優秀よ 彼が数式を書いたの 多くの人が使ってる... ありがとうございます 相関関係を考えるとき、それは一つのことです。しかし、線形相関の話をし始めると、それはまた別の話です。標本相関がゼロであるはずなのに、線形相関がないと書いているところがたくさんあります。そんなことはないどころかまた、線形相関の本質が理解されていないことでもある。例のスレッドでは、私たちの言葉を鵜呑みにしないようにと警告しています。 matkadについてのZ.I.。確かにそこにそれを探してください（AKF）です。残念ながら、このWindows 7区にmatkadを置くことができません。 アップロードしてください。 Андрей 2010.09.30 18:16 #42 Sergey, Thank you for attention to my remark :-), to clarify: I would interpret how I would "autocorrelation" :-) と書きました。 そんな、あの、素朴な考え方 - の意味をすぐに理解し、実際の意味はどうでもいいと思った時。 :-) hrenfx 2010.09.30 18:17 #43 Prival: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACFはタウとバイアスにのみ依存し、窓はない。 追加の変数Nを入力すると、同じデータセット、例えば1 2 3 4 5 6 7 8 9に対して、選択したNによって異なるACFが発生する可能性があることを意味します。これは間違っている。あるデータセット-1つのACF、別のデータセット-別のACF、など。 根本的な間違い。この分散と期待値が既知の確率変数のACFは、理論的な定義である。 実際には、常にサンプルを指します。サンプルの自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）で定義されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。 これは非常に重要なことです。 alsu: ちょっとだけリテラシーを。 もう一つのよくある誤解は、「相関係数」（すなわち、s.v.間の確率的関係の特性）と「標本 相関係数」（ 真のSCの推定値- 多くの可能性のうちの一つ-）の概念を混同していることである。実はこれらは全く別のもので、どちらかに置き換えるのは根本的に間違っています。 Prival 2010.09.30 18:34 #44 hrenfx: 根本的な間違いです。この分散と期待値が既知の確率変数のACFが理論的な定義である。 実際には、常にサンプルを指します。サンプルの自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）で定義されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。 つまり、同じデータセットに対して異なるACFが存在しうることを証明したいのですね。ちなみにACFはフーリエ変換でも計算できます。近々Matcadをインストールし、ACFの計算方法（Matcadに内蔵、フーリエ変換によるもの、インジケータに記載されている式によるもの）を全て用意する予定です。 hrenfx 2010.09.30 18:43 #45 Prival: つまり、同じデータセットに対して、異なるACFがあり得ることを証明したいのです。ちなみにACFはフーリエ変換でも計算できます。近々Matcadをインストールし、ACFの計算方法（Matcadに内蔵、フーリエ変換によるもの、インジケータに記載されている式によるもの）を全て用意する予定です。 サンプルでの推定という概念を根本的に誤解している。 EURUSDの真の分散と行列の期待値は誰も知らない。そして、これらの数量を知っているかのように計算をするのです。そして、線形回帰 モデルによる計算も行っていますね。 どうやら、相関だけでなく、自己相関も指標という形で実装できるようです。これは、リソースを大量に消費する作業であり、本格的な最適化が必要です。20行のコードではありません。 また、相関関係（自己または全体）の計算におけるもう一つの大きな基本的な間違いは、相対的なものではなく、金融商品の価格の絶対値を使用することである。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要があります。 Freelance 2010.09.30 18:48 #46 行を分解すると、ACFの深淵を描くことができる。 一つは、パーゼンウィンドウでスムージングに手を出したり...。 もうひとつは、リニアレグレッションを 引きます。 それとも別の意味ですか？ Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение. 実際には、常にサンプリングのことを指しています。サンプリング自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）によって決定されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。 理解することがとても大切です。 窓というのは、どういう意味ですか？サンプル数は...？:о) だから、分単位の時系列が多いんです。 ;) hrenfx 2010.09.30 18:53 #47 FreeLance: 窓というのは、どういう意味ですか？サンプル数...？:о) 確立された概念です。ウィンドウとは、サンプリングによってBPの特性を推定するための連続したBPメンバーの数である。 Prival 2010.09.30 18:55 #48 hrenfx: サンプルでの推定という概念を根本的に誤解している。 EURUSDの真の分散と行列の期待値は誰も知らない。そして、この値を知っているかのように計算をするのです。そして、線形回帰モデルによる計算も行っていますね。 どうやら、相関だけでなく自己相関も指標という形で実装できるようです。これは、リソースを大量に消費する作業であり、本格的な最適化が必要です。しかも20行もないコードで。 そして、相関関係（自己相関または全体）の計算におけるもう一つの基本的な間違いは、相対的なものでなく、金融商品の価格の絶対値を使用することである。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要がある。 このことを十分に理解していないのではと思うのです。行列パッケージの組み込み関数があります。対数化してもしなくてもいい。 出力はACF。約束通り、全部一致することを見せますから、全部再確認してください。それから話をしよう そうだ、違う今は言葉だけですが、私の方ではコードバイズがあります。再確認しました。でも、私にとってはとても大切なことなんです。全てのチェックを行い、投稿します。何かを証明するためではありません。私にとって重要なのは、本当にマスカドから正しく理解できたかどうかということです。もし間違いがあれば、私はうれしいです。私の適応型アルゴリズムはすべてACFに基づいているので、入力データを持たず、すべてACFから取得しています。だからこそ、大切なのは......。 Freelance 2010.09.30 19:06 #49 hrenfx: サンプルでの評価という概念を根本的に 誤解している。 また、相関関係（自己または全体）を計算する際のもう一つの大きな基本的な 間違いは、金融商品の価格の相対値ではなく、絶対 値を使うことです。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要があります。 根本的な間違いが多い・・・。 FXは「金融商品の価値」にゼロや無限大はありえないことをお忘れではないでしょうか？DDD ここでいう価格とは、ほとんど相対的なものです。 商品価格や株価のカーブではありません。 ;) hrenfx 2010.09.30 19:10 #50 FreeLance: FXは「ファイナンスツールの値」にゼロや無限大はありえないということを忘れていませんか？DDD ここでの価格は、ほとんど相対的なものです。 商品価格や株式市場のカーブではありません。 言われているのは、相関見積もり用の価格BPの適切な作成方法です。そして、その金融商品がどのような市場に属しているかは関係ありません。それは、まさに基本中の基本です。 EURUSDとUSDJPYの相関を対数なしで想定するのは世界的に間違いであることを理解する必要があります。 123456789101112...60 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは正しいことだ、真相を突き止めなければならない。ストレートに批判することはできない。例えば、同じピアソンでも、適用できなかったものは何ですか。
私はピアソンをどこにも適用しません。MQL4には正しい形で存在しなかっただけです。今、私たちはそれを手に入れたのです。
ピアソンが嘘をついているわけでは全くありません。数式は嘘をつけない、あくまで数式なのだから...。を誤魔化そうとしているだけなのかもしれません。あるいは、それに対する期待値が高すぎるのか。ピアソンは関係ない 彼は優秀よ 彼が数式を書いたの 多くの人が使ってる... ありがとうございます
相関関係を考えるとき、それは一つのことです。しかし、線形相関の話をし始めると、それはまた別の話です。標本相関がゼロであるはずなのに、線形相関がないと書いているところがたくさんあります。そんなことはないどころかまた、線形相関の本質が理解されていないことでもある。例のスレッドでは、私たちの言葉を鵜呑みにしないようにと警告しています。
matkadについてのZ.I.。確かにそこにそれを探してください（AKF）です。残念ながら、このWindows 7区にmatkadを置くことができません。
Sergey, Thank you for attention to my remark :-),
to clarify: I would interpret how I would "autocorrelation" :-) と書きました。
そんな、あの、素朴な考え方 -
の意味をすぐに理解し、実際の意味はどうでもいいと思った時。
:-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACFはタウとバイアスにのみ依存し、窓はない。
追加の変数Nを入力すると、同じデータセット、例えば1 2 3 4 5 6 7 8 9に対して、選択したNによって異なるACFが発生する可能性があることを意味します。これは間違っている。あるデータセット-1つのACF、別のデータセット-別のACF、など。
根本的な間違い。この分散と期待値が既知の確率変数のACFは、理論的な定義である。
実際には、常にサンプルを指します。サンプルの自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）で定義されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。
これは非常に重要なことです。
ちょっとだけリテラシーを。
もう一つのよくある誤解は、「相関係数」（すなわち、s.v.間の確率的関係の特性）と「標本 相関係数」（ 真のSCの推定値- 多くの可能性のうちの一つ-）の概念を混同していることである。実はこれらは全く別のもので、どちらかに置き換えるのは根本的に間違っています。
根本的な間違いです。この分散と期待値が既知の確率変数のACFが理論的な定義である。
実際には、常にサンプルを指します。サンプルの自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）で定義されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。
つまり、同じデータセットに対して異なるACFが存在しうることを証明したいのですね。ちなみにACFはフーリエ変換でも計算できます。近々Matcadをインストールし、ACFの計算方法（Matcadに内蔵、フーリエ変換によるもの、インジケータに記載されている式によるもの）を全て用意する予定です。
つまり、同じデータセットに対して、異なるACFがあり得ることを証明したいのです。ちなみにACFはフーリエ変換でも計算できます。近々Matcadをインストールし、ACFの計算方法（Matcadに内蔵、フーリエ変換によるもの、インジケータに記載されている式によるもの）を全て用意する予定です。
サンプルでの推定という概念を根本的に誤解している。
EURUSDの真の分散と行列の期待値は誰も知らない。そして、これらの数量を知っているかのように計算をするのです。そして、線形回帰 モデルによる計算も行っていますね。
どうやら、相関だけでなく、自己相関も指標という形で実装できるようです。これは、リソースを大量に消費する作業であり、本格的な最適化が必要です。20行のコードではありません。
また、相関関係（自己または全体）の計算におけるもう一つの大きな基本的な間違いは、相対的なものではなく、金融商品の価格の絶対値を使用することである。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要があります。
行を分解すると、ACFの深淵を描くことができる。
一つは、パーゼンウィンドウでスムージングに手を出したり...。
もうひとつは、リニアレグレッションを 引きます。
それとも別の意味ですか？
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
実際には、常にサンプリングのことを指しています。サンプリング自己相関は、サンプルサイズ（ウィンドウ）によって決定されます。シグマは1つではなく、シグマ(t)とシグマ(t + Shift)があります。そして、標本の自己共分散はそれらの積で割られる。
理解することがとても大切です。
窓というのは、どういう意味ですか？サンプル数は...？:о)
だから、分単位の時系列が多いんです。
;)
窓というのは、どういう意味ですか？サンプル数...？:о)
サンプルでの推定という概念を根本的に誤解している。
EURUSDの真の分散と行列の期待値は誰も知らない。そして、この値を知っているかのように計算をするのです。そして、線形回帰モデルによる計算も行っていますね。
どうやら、相関だけでなく自己相関も指標という形で実装できるようです。これは、リソースを大量に消費する作業であり、本格的な最適化が必要です。しかも20行もないコードで。
そして、相関関係（自己相関または全体）の計算におけるもう一つの基本的な間違いは、相対的なものでなく、金融商品の価格の絶対値を使用することである。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要がある。
このことを十分に理解していないのではと思うのです。行列パッケージの組み込み関数があります。対数化してもしなくてもいい。 出力はACF。約束通り、全部一致することを見せますから、全部再確認してください。それから話をしよう そうだ、違う今は言葉だけですが、私の方ではコードバイズがあります。再確認しました。でも、私にとってはとても大切なことなんです。全てのチェックを行い、投稿します。何かを証明するためではありません。私にとって重要なのは、本当にマスカドから正しく理解できたかどうかということです。もし間違いがあれば、私はうれしいです。私の適応型アルゴリズムはすべてACFに基づいているので、入力データを持たず、すべてACFから取得しています。だからこそ、大切なのは......。
サンプルでの評価という概念を根本的に 誤解している。
また、相関関係（自己または全体）を計算する際のもう一つの大きな基本的な 間違いは、金融商品の価格の相対値ではなく、絶対 値を使うことです。価格系列相関を計算する前に対数計算をする必要があります。
根本的な間違いが多い・・・。
FXは「金融商品の価値」にゼロや無限大はありえないことをお忘れではないでしょうか？DDD
ここでいう価格とは、ほとんど相対的なものです。
商品価格や株価のカーブではありません。
;)
FXは「ファイナンスツールの値」にゼロや無限大はありえないということを忘れていませんか？DDD
ここでの価格は、ほとんど相対的なものです。
商品価格や株式市場のカーブではありません。
言われているのは、相関見積もり用の価格BPの適切な作成方法です。そして、その金融商品がどのような市場に属しているかは関係ありません。それは、まさに基本中の基本です。
EURUSDとUSDJPYの相関を対数なしで想定するのは世界的に間違いであることを理解する必要があります。