Statistics.mqh 関数 - MetaTrader 5のためのライブラリ

このライブラリは、ユーザデータ処理に必要な基本的な統計関数のセットを含んでいます。

このライブラリは最初にMQL4コードベースでStatistica.mqh関数ライブラリとして発表されました。いくつかのタイプミスが検出されましたが、MQL5への関数の変換中に修正されました。コードは、より直感的に明らかになってきました。ほとんどの関数は、S Bulashov著作の「Statistics for traders8(トレーダーの統計)」のアルゴリズムを使用して書かれています。

ライブラリ関数は下記の通りです。

ファイルは、ランダム標本パラメータの処理を必要とするプロジェクト、そのパラメータ評価、ヒストグラム等に含めることができます。

それでは、いくつかの関数の呼び出しを調べてみましょう。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 二つの値のサンプルの指定
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- 平均値の算出
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- 平均値を使用した分散の算出
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- 非対称値と過剰
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- 共分散と相関値
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- ログファイルでの結果の表示
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

ご覧のように、ほとんどの関数は他の関数を用いて計算される（入力パラメータなどの）値を必要とします。

例を示します。

double dx = Variance(arrX,mx);

分散の算出には、最初に平均を計算する必要があります。これは、計算の最適化に関してある利点を提供します。数回分散を計算する必要がある場合は、関数内でそれを数回行うのでなく一度に平均値を見つけるほうが良いでしょう。時間が節約できます。

この特徴は、ライブラリ関数のほとんどのに適用されます。