Funções Statistics.mqh - biblioteca para MetaTrader 5

Esta biblioteca contém um conjunto de funções estatísticas básicas necessárias para o processamento de dados do usuário.

Esta biblioteca foi publicado pela primeira vez na CodeBase no MQL4 - Statistica.mqh, funções da biblioteca.

Alguns erros foram detectados e corrigidos durante a transferência das funções para MQL5. O código tornou-se mais intuitivamente claro. A maioria das funções foram escritas usando os algoritmos do livro de S. Bulashov, "Estatísticas para os traders" .

As funções da biblioteca são as seguintes:

O arquivo pode ser incluído nos projetos que requerem processamento de parâmetros de amostragem aleatória, sua avaliação dos parâmetros, histogramas etc

Vamos examinar a chamada de algumas funções:

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//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script para iniciar a função                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- especificando dois exemplos de valores.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- cálculo da média
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- usando a média para calcular a variação
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- assimetria do valor e excesso
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- covariação e correlação dos valores
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- mostrando resultados no arquivo log
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

Como você pode ver, a maioria das funções requerem os valores (como parâmetros de entrada) que podem ser calculados usando outras funções.

Por exemplo:

double dx = Variance(arrX,mx);

Para calcular a variância, temos que calcular a média em primeiro lugar. Isso dá uma certa vantagem em relação à otimização dos cálculos. No caso é necessário calcular a variância por diversas vezes, será melhor para encontrar a média, ao invés de fazê-la várias vezes dentro da função. Isso vai economizar tempo.

Esse recurso se aplica à maioria das funções da biblioteca.