Funciones Statistics.mqh - librería para MetaTrader 5

Esta biblioteca contiene un conjunto de funciones estadísticas básicas necesarias para el procesamiento de datos de usuario.

Esta biblioteca fue publicada por primera vez en CodeBase de MQL4 - biblioteca de funciones Statistica.mqh. Algunos errores se han detectado y corregido durante la transferencia de las funciones a MQL5. El código se ha vuelto más intuitivamente claro. La mayoría de las funciones se han escrito utilizando los algoritmos del libro "Estadísticas para los traders" de S.Bulashov.

Las funciones de la biblioteca son los siguientes:

El fichero puede ser incluido en los proyectos que requieren el procesamiento de parámetros de muestras al azar, sus parámetros de evaluación, histogramas, etc.

Vamos a examinar las llamadas a algunas funciones:

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//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicio del programa Script                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- especificando dos muestras de valores.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- calculando la media
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- usando la media para calcular la varianza
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- Valor asimetría y curtosis
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- Valores de covarianza y correlación
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- escribe los resultados en el fichero de registro
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

Como puede observar, la mayoría de las funciones requieren valores (como parámetros de entrada) que pueden calcularse utilizando otras funciones.

Por ejemplo:

double dx = Variance(arrX,mx);

Para calcular la varianza, tenemos que calcular primero la media. Eso le da una cierta ventaja en cuanto a la optimización de los cálculos. En caso de que sea necesario calcular la varianza por varias veces, será mejor calcular la media una vez en lugar de hacerlo en diversas ocasiones dentro de la función. Eso reducirá el tiempo.

Esta característica se aplica a la mayoría de las funciones de la biblioteca.