Blau_CSIローソク足指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

ローソク足モメンタムインディケータ（Candlestick Momentum Indicator）に基づいたローソク足指標（Candlestick Index、CSI）は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

ローソク足指標の値は（絶対値によって）正規化され（価格幅） [-100,+100] にマップされます。CSI の正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。

• WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
• Blau_CSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

Wiliam Blau によるローソク足指標

計算：

ローソク足指標は下記の式で計算されます。

ここで

• q - q期間ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数
• price1 - 終値
• price2 - qバー前の始値
• cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q期間ローソク足モメンタム
• LL(q) - 安値（qバー）
• HH(q) - 高値（qバー）
  
• HH(q) - LL(q) - 価格幅（qバー）
• CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたローソク足モメンタム
• EMA(...,r) - 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
  
  1. ローソク足モメンタム（qバー）
  2. 価格幅（qバー）
• EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)

• q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
• r - ローソク足モメンタムに適応される1番目の EMA(r)の期間（デフォルトは r=20）
• s - 1番目の平滑化の結果に適応される2番目のEMA(s)（デフォルトは s=5）
• u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA(u)（デフォルトは u=3）
• AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
• AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）

• q>0
• r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
• Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)