蜡烛条指数 Blau_CSI - MetaTrader 5脚本

作者: Andrey N. Bolkonsky

蜡烛条指数 (CSI, 基于 蜡烛条动量指标) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

蜡烛条指数的数值是归一化的 (价格范围) 并映射到 [-100,+100] 间隔。CSI 阳性值对应市场的超买状态, 负值对应于市场的超卖状态。

• WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
• Blau_CSI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

Wiliam Blau 的蜡烛条指数

计算:

蜡烛条指数的计算公式:

当:

• q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;
• price1 - 收盘价;
• price2 - q 柱线之前开盘价;
• cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;
• LL(q) - 最低价格 (q 柱线);
• HH(q) - 最高价格 (q 柱线);
  
• HH(q) - LL(q) - 价格范围 (q-柱线);
• CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - 蜡烛条动量三重平滑;
• EMA(...,r) - 第一平滑 EMA (r), 应用于:
  
  1. 蜡烛条动量 (q 柱线);
  2. 价格范围 (q 柱线);
• EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。

• q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量 (省缺 q=1);
• r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
• s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
• u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
• AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
• 最小. 比率 = (q-1+r+s+u-3+1).