Indicatore dell'indice a candela Blau_CSI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice della candela a q periodi (momentum normalizzato e smussato della candela a q periodi; normalizzazione in base alla lunghezza della candela a q periodi) di William Blau, descritto nel libro Momentum, Direzione e Divergenza.

L’indice delle candele (Candlestick Index, CSI) è un indicatore del momentum normalizzato della candela a q periodi (momentum smussato normalizzato della candela a q periodi). I valori del momentum smussato di una candela a q periodi sono riportati su una scala percentuale (intervallo di visualizzazione [–100,+100]).

Ogni valore del momentum smussato di una candela a q periodi viene normalizzato rispetto al valore dell’intervallo di oscillazione del prezzo a q periodi (o alla lunghezza della candela a q periodi). La normalizzazione consente di interpretare il valore del CSI come grado di ipercomprato (valore positivo) o di ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_CSI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indicatore di momentum normalizzato per le candele a periodo q di William Blau

Calcolo:

Formula dell'indice della candela:

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum della candela di periodo q;
• price1 - prezzo [di chiusura] al termine del periodo q;
• price2 - prezzo [di apertura] al momento dell'inizio del periodo q;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] - momentum della candela a q periodi;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso per il periodo q tra i precedenti q periodi;
• HH(q) - il valore massimo del prezzo più alto nel periodo q tra i precedenti q periodi;
• HH(q) - LL(q) - intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi (lunghezza della candela a q periodi);
• CMtm(price1,price2,q,r,s,u) - momentum triplamente smussato della candela a q periodi;
• EMA(...,r) - prima media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata agli indicatori:
  
  1. al momentum della candela di periodo q;
  2. all'intervallo di oscillazione del prezzo di periodo q (o alla lunghezza della candela di periodo q);
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento - media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento - media esponenziale di periodo u, applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum della candela a q periodi (per impostazione predefinita q=1);
• r - periodo della prima EMA, applicato al momentum della candela di periodo q (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_OPEN>).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).