Indicatore indice a candele Blau_CSI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Indice q-period candlestick (normalizzazione del momentum lisciato q-period candlestick; normalizzazione in base alla lunghezza del q-period candlestick) William Blau , descritto nel libro Momentum, Directionality and Divergence.

Il Candlestick Index (CSI) è un indicatore del momentum normalizzato di una candela di q-periodo (smoothed momentum normalizzato di una candela di q-periodo). I valori del momentum normalizzato di una candela di q-periodo sono scalati su scala percentuale (intervallo di visualizzazione [-100,+100]).

Ogni valore del momentum smussato della candela di q-periodo viene normalizzato in base al valore dell'intervallo di fluttuazione del prezzo di q-periodo (o alla lunghezza della candela di q-periodo). La normalizzazione consente di interpretare il valore del CSI come un grado di ipercomprato (valore positivo) o ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_CSI.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indicatore di momentum a candele normalizzate del periodo q di William Blau

Calcolo:

Formula dell'indice Candlestick:

Dove:

• q è il numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum di una candela di q periodi;
• prezzo1 - prezzo [chiusura] al momento della fine del periodo q;
• prezzo2 - prezzo [aperto] al momento dell'inizio del periodo q;
• cmtm(prezzo1,prezzo2,q)=prezzo1-prezzo2[q-1] - momentum della candela del periodo q;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso dei precedenti q periodi per il periodo q;
• HH(q) - valore massimo del prezzo più alto del periodo q per i precedenti q periodi.
• HH(q)-LL(q) - intervallo di fluttuazione del prezzo per q periodi (lunghezza della candela per q periodi);
• CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - Momentum lisciato tre volte della candela di q-periodo;
• EMA(...,r) - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) del periodo r applicata agli indicatori:
  
  1. al momentum della candela del periodo q;
  2. all'intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo (o alla lunghezza della candela del q-periodo);
• EMA(EMA(...,r),s) - il secondo smussamento è l'esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum del candlestick di q periodi (q=1 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato al momentum del candeliere del q-periodo (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo del 2° EMA, applicato al risultato del primo smoothing (s=5 per impostazione predefinita);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per default AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per default AppliedPrice=PRICE_OPEN>).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).