Blau_CSI Indicateur d'indice de chandelier - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Index q-period candlestick (normalised smoothed momentum q-period candlestick ; normalisation par la longueur de q-period candlestick) William Blau , décrit dans le livre Momentum, Directionality and Divergence.

Le Candlestick Index (CSI) est un indicateur du momentum normalisé d'une bougie à période q (momentum lissé normalisé d'une bougie à période q). Les valeurs de l'impulsion lissée d'une bougie à période q sont mises à l'échelle en pourcentage (intervalle d'affichage [-100,+100]).

Chaque valeur du momentum lissé de la bougie de période q est normalisée par la valeur de la plage de fluctuation des prix de la période q (ou par la longueur de la bougie de période q). La normalisation permet d' interpréter la valeur de l'ICS comme un degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_CSI.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indicateur de momentum de chandelier normalisé à période q de William Blau

Calcul :

Formule de l'indice de chandelier :

Où :

• q est le nombre de périodes du graphique des prix impliquées dans le calcul du momentum d'un chandelier à q périodes ;
• price1 - prix [clôture] au moment de la fin de la période q ;
• prix2 - prix [ouvert] au moment du début de la période q ;
• cmtm(price1,pric2,q)=prix1-prix2[q-1] - momentum du chandelier de la période q ;
• LL(q) - valeur minimale du prix le plus bas des q périodes précédentes pour la période q ;
• HH(q) - la valeur maximale pour les q périodes précédentes du prix le plus élevé pour la période q
• HH(q)-LL(q) - plage de fluctuation des prix pour la période q (longueur de la bougie de la période q) ;
• CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - momentum lissé trois fois de la bougie de la période q ;
• EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée aux indicateurs :
  
  1. au momentum de la bougie de la période q ;
  2. à la plage de fluctuation des prix de la période q (ou à la longueur de la bougie de la période q) ;
• EMA(EMA(...,r),s) - le second lissage est l'exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle le momentum du chandelier à q périodes est calculé (q=1 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au momentum du chandelier à période q (r=20 par défaut) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (u=3 par défaut) ;
• AppliedPrice1 - type de prix de clôture (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE) ;
• AppliedPrice2 - type de prix d' ouverture (par défaut AppliedPrice=PRICE_OPEN>).

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).