Indicateur d'indice de bougies Blau_CSI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice de la bougie à q périodes (momentum lissé et normalisé de la bougie à q périodes ; normalisation par rapport à la longueur de la bougie à q périodes) de William Blau, décrit dans l'ouvrage Momentum, Direction et Divergence.

L'indice des chandeliers (Candlestick Index, CSI) est un indicateur de momentum normalisé d'une chandelier à q périodes (momentum lissé et normalisé d'une chandelier à q périodes). Les valeurs du momentum lissé d'une bougie de période q sont ramenées à une échelle en pourcentage (plage d'affichage [–100, +100]).

Chaque valeur de l'élan lissé d'une bougie de période q est normalisée par rapport à la valeur de l'amplitude de fluctuation des cours sur q périodes (ou par rapport à la longueur de la bougie de période q). Cette normalisation permet d’ interpréter la valeur du CSI comme un indicateur de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_CSI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indicateur de momentum normalisé de William Blau pour les bougies de période q

Calcul :

Formule de l'indice de la bougie :

où :

• q : nombre de périodes du graphique des cours entrant dans le calcul de la dynamique de la bougie de période q ;
• price1 : le cours [de clôture] à la fin de la période q ;
• price2 : le cours [d'ouverture] au début de la période q ;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] : le momentum de la bougie de période q ;
• LL(q) : la valeur minimale, parmi les q périodes précédentes, du cours le plus bas de la période q ;
• HH(q) : la valeur maximale du cours le plus élevé de la période q parmi les q périodes précédentes ;
• HH(q) - LL(q) : amplitude de fluctuation du cours sur q périodes (longueur de la bougie de période q) ;
• CMtm(price1,price2,q,r,s,u) : le momentum triplement lissé d'une bougie de période q ;
• EMA(...,r) : première lissage – moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée aux indicateurs :
  
  1. au momentum d’une bougie de période q ;
  2. à la plage de fluctuation des cours sur une période de q (ou à la longueur d’une bougie de période q) ;
• EMA(EMA(...,r),s) - deuxième lissage : moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) – lissage de troisième ordre : moyenne exponentielle de période u appliquée au résultat du lissage de deuxième ordre.

• q - période sur laquelle est calculé le momentum d'une bougie de période q (par défaut q=1) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à la dynamique d'une bougie de période q (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : la période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice1 : type de cours de clôture (par défaut, AppliedPrice = PRICE_CLOSE) ;
• AppliedPrice2 : type de cours d'ouverture (par défaut : AppliedPrice = PRICE_OPEN).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours = (q-1+r+s+u-3+1).