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インディケータ

JMA平滑Choppiness Index - MetaTrader 5のためのインディケーター

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português

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パブリッシュされた:
2018.09.27 13:09

Choppiness Index: フラクタル次元を計算するあと1つの方法


Choppiness

Choppinessは、カオス理論とフラクタル幾何学のアイデアに基づいた最新の指標です。Benoit Mandelbrotはフラクタルジオメトリの主題に最も大きな関心を寄せた人物です。彼は、数学及び自然の他の多くの異なる場所でフラクタルがどのように起こるかを示しました。フラクタルは、雲の形成、波、葉、指紋、ヒマワリなどの基礎に見いだすことができ、彼のアイデアは数学と自然のかけ橋となりました。Mandelbrotは、IBMの助けを借りて、コンピュータグラフィックスを使ってフラクタルジオメトリを表現する方法を示しました。

私たちの多くは、1次元、2次元、3次元のような整数次元のみがあると考えていますが、フラクタルジオメトリでは整数次元の間に小数次元が存在します。したがって、1D(線)と2D(平面)の間には多数のフラクタル次元があります。フラクタルは、基本的にシステムの次元数の測定値で、次元の分数的性質に基づいて異なる画像を表現することができます。

オーストラリアに本拠を置くトレーダーであるE. W. Dreissは、証券の価格変動の測定手段としてフラクタルジオメトリを使用するという創造的なアイデアを思いつきました。彼は巧みに「次元」を価格移動チャートに割り当てました。トレンディング及びリニアであったチャートは1次元、トレンドを持たないチャートは2次元と言えるでしょう。これらの2つの値の間のどこかには、分数状態と異なる程度のchoppinessが示されます。

このバージョンでは、Choppiness Index指標と異なり、平滑化にJMAを使用しています(Choppiness Indexの傾きの方向の変化を見やすくするため)。

MetaQuotes Software Corp.により英語から翻訳された
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/21586

Choppiness Index Choppiness Index

Choppiness Index: フラクタル次元を計算するあと1つの方法

JMA平滑Random Walk Index JMA平滑Random Walk Index

通常のランダムウォーク指数では生成シグナルが多すぎるため、このバージョンではこれを避けるために平滑化にJMAが使用され、偽シグナルの数が大幅に減ります。

Multi Averages Slopes Multi Averages Slopes

5つ(異なる期間)の平均値の傾きを確認し、それらを合計して全体のトレンドを示すMulti Averages Slopes(複数平均勾配)指標です。この指標ではSMA、EMA、SMMA、LWMA平均が使用できます。

Multi LSMA Slopes Multi LSMA Slopes

Multi LSMA Slopes(複数のLSMA勾配)指標は、5つの(異なる期間)最小二乗移動平均(LSMAまたは線形回帰値)の傾きを確認し、それらを合計して全体的なトレンドを示します。