JMA平滑Random Walk Index - MetaTrader 5のためのインディケータ

ランダムウォーク指数(RWI)は、株式の価格変動の性質がランダムであるか統計的に有意なトレンドがあるかの判断を試みるテクニカル指標です。

ランダムウォーク指数(RWI、Random Walk Index)は、N以上の価格帯を測定することによって市場が強い上昇トレンドや下降トレンドにある時期を特定し、ランダムウォーク(ランダムに上昇または下降すること)によって予想されるものとはどのように異なるかを判断しようとします。その範囲が大きいほど、より強いトレンドが示唆されます。RWIは、2つのポイント間の最短距離が直線であり、さらなる価格が直線から逸脱していると述べており、市場は不規則かつランダムであることを意味します。

ランダムウォーク指数の数式

RWIは、セキュリティが上昇トレンドにあるのか下降トレンドにあるのかを特定します。各期間について、RWIは、高期間の次の値の最大値を計算することによって計算されます。

(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))

通常のランダムウォーク指数では生成シグナルが多すぎるため、このバージョンではこれを避けるために平滑化にJMAが使用されて、偽シグナルの数が大幅に減らされています。