Choppiness Index - Suavização pelo JMA - indicador para MetaTrader 5

Índice Choppiness: outra maneira de calcular a dimensão fractal.

Choppiness

Choppiness é um indicador moderno baseado em idéias da teoria do caos e da geometria fractal. Benoit Mandelbrot foi o principal responsável pelo grande interesse no assunto referente a geometria fractal. Ele mostrou como os fractais podem ocorrer em muitos lugares diferentes, tanto na matemática quanto na natureza. Eles poderiam ser encontrados nas formações de nuvens, ondas, folhas, impressões digitais e girassóis. Suas idéias forneceram uma união incrível entre matemática e natureza. Com a ajuda da IBM e computadores, Mandelbrot conseguiu expressar os fractais usando gráficos.

Enquanto a maioria das pessoas pensa que existem apenas dimensões numéricas inteiras, como 1D, 2D e 3D, na geometria fractal existem dimensões fracionárias entre as dimensões dos números inteiros. Então, há um número de dimensões fractais entre uma linha 1D e um plano 2D. Fractais são basicamente uma medida da dimensionalidade de um sistema; eles são capazes de expressar imagens diferentes com base na natureza fracionária da dimensão.

E. W. Dreiss, um trader Australiano, surgiu com a idéia criativa de usar a geometria fractal para medir o movimento de preços de um ativo. Ele inteligentemente atribuiu uma "dimensão" a um gráfico de movimento de preços. O gráfico linear e de tendência obtém a dimensão 1, enquanto a volatilidade e o gráfico sem tendência são atribuídos à dimensão 2. Em algum lugar entre esses dois valores existem representação de estados fracionários e diferentes graus fragmentados.

Comparado ao indicador Choppiness Index, esta versão usa o JMA para suavizar (para tornar mais fácil identificar a mudança na direção do declive do índice fracionado) e para tornar os valores menos voláteis.