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- 2018.09.18 08:42
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Índice del paseo aleatorio (Random Walk Index, RWI) es un indicador que intenta determinar si el movimiento del precio es aleatorio o es un resultado de una tendencia estadística significante.
El indicador Random Walk Index intenta determinar la tendencia alcista o bajista en el mercado. Para eso, mide el rango del precio para el período N y su diferencia del paseo aleatorio esperado (movimiento aleatorio arriba o abajo). Cuanto más grande sea el rango, más fuerte será la tendencia. RWI dispone que la distancia mínima entre dos puntos es una línea recta, y cuanto más lejos se desvíen los precios de la recta, el mercado tendrá el carácter más inestables y aleatorio.
Fórmula del índice del paseo aleatorio
El índice del paseo aleatorio intenta determinar la tendencia alcista o bajista en el mercado. Para cada período, el RWI se calcula mediante el cálculo del valor máximo entre los siguientes valores de los períodos con rangos grandes:
(HI - LO.n) / (ATR.1(n) * SQRT(n))
En esta versión del indicador Random Walk Index, para el suavizado se aplica JMA, lo que permite evitar el número excesivo de señales falsas que se generan por el indicador original.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/21584
Random Walk Index
El indicador Random Walk Index intenta determinar la tendencia alcista o bajista en el mercado. Para eso, mide el rango del precio para el período N y su diferencia del paseo aleatorio esperado (movimiento aleatorio arriba o abajo). Cuanto más grande sea el rango, más fuerte será la tendencia. RWI dispone que la distancia mínima entre dos puntos es una línea recta, y cuanto más lejos se desvíen los precios de la recta, el mercado tendrá el carácter más inestables y aleatorio.
RSX QQE Histo
A diferencia del indicador original QQE, esta versión tiene incluidos los niveles fijos (para ayudar a determinar la tendencia en el futuro) y un histograma de color (a base de estos niveles), así como, se aplica RSX (RSI suavizado sin retardos) para la posterior filtración de señales.
Choppiness Index
Choppiness Index: otro modo para calcular la dimensión fractal.
Choppiness Index - JMA Smoothed
Esta versión del indicador Choppiness utiliza JMA para el suavizado (para que sea más fácil detectar la inclinación del índice de la volatilidad) y la disminución de la volatilidad de valores.