テスト＃002—インサイドバー/EURUSD、XAUSD、SP500-パターンがありますが、期待した場所ではありません

Inside Bar 継続パターン仮説の検証

アイデアはシンプルです。強い方向性を持つ Main Bar の後、市場はそのレンジ内で Signal Bar を形成して一時的に停滞し、その後 Main Bar の方向へ再び動き出します。

テストロジックおよび検証ルールの詳細については、Telegram の研究告知をご参照ください。

テスト条件

• 対象市場: EURUSD、XAUUSD、SP500
• 時間足: H1
• 検証期間: 2020–2026
• エントリー: Main Bar の終値方向へのブレイクアウト
• フィルター: ATR、Main Bar の実体サイズ、Signal Bar のサイズ
• エグジット: Main Bar のレンジに対する固定比率で Stop Loss および Take Profit を設定

XAUUSD

図1. XAUUSD H1 ベースライン設定による初回テスト結果

ベースラインバージョンは比較的安定した結果を示しました。

• Profit Factor: 1.43
• Recovery Factor: 1.51

もう一つの一貫した発見は Signal Bar のサイズに関するものでした。最適な値は Main Bar レンジの約50％でした。

ATRフィルターにも同様の傾向が見られましたが、収益性への影響ははるかに小さいものでした。0.6 ATR 前後の値は極端に小さいローソク足を効果的に除外しながら、有効なセットアップ数にはほとんど影響を与えませんでした。

フィルターをさらに厳しくすると取引回数は減少しましたが、パフォーマンスの大幅な改善にはつながりませんでした。

図2. XAUUSD H1 最適化結果

EURUSD

図3. EURUSD H1 最適化結果

Gold で有効だった設定は、EURUSD では同様の結果を示しませんでした。

そこで別のアプローチとして、保留注文の有効期間を15本のバーまで延長し、フィルターによって一部の負けトレードを除外する方法を試しました。

結果として利益は出ましたが、これを仮説の検証結果とは考えていません。

理由は2つあります。

• Stop Loss が Main Bar レンジの約1.2倍に設定されていました。実質的にストップはパターンの外側に置かれることになり、継続パターンという考え方と矛盾します。
• 保留注文が15本ものバーにわたって有効でした。この場合、結果は Inside Bar パターンそのものよりも、その後のランダムな価格変動に大きく影響されている可能性があります。

EURUSD H1 については、信頼できる優位性は確認できなかったと言えるでしょう。

SP500

Gold で有効だった設定は、SP500 ではマイナスの結果となりました。

それでも異なる市場環境で各パラメータがどのように機能するのかを確認したかったため、検証を継続しました。

Main Bar の実体サイズと収益性の関係は依然として確認できましたが、Gold ほど明確ではありませんでした。

最適化の過程で予想外のパターンが現れました。

最良の結果は、Signal Bar サイズのフィルターをほぼ無効化し、保留注文の有効期間を1本のバーに短縮した場合に得られました。

図4. SP500 H1 最適化結果

実際には、Signal Bar が Main Bar をほぼ完全に押し戻した後、次のローソク足で市場が元の方向へ素早く動き出すことを意味します。

これは実質的に別のパターンのように振る舞います。すなわち「インパルス → プルバック → 継続」です。

このバリエーションが SP500 で最も良い結果を示しました。

M15

H4 の検証は取引回数が少なすぎたため中止しました。その代わりに、仮説を M15 で検証しました。

• SP500 では安定したパターンは確認できませんでした。
• XAUUSD は引き続き比較的良好な結果を示しました。
• EURUSD M15 が最も興味深いケースとなりました。

EURUSD M15 は、バックテストとフォワードテストの両方で安定性を維持した唯一のセットアップでした。

図5. EURUSD M15 バックテスト

図6. EURUSD M15 フォワードテスト

結論

XAUUSD では有望な結果が得られましたが、さらなるフォワードテストによる検証が必要です。

EURUSD H1 では、説得力のある優位性は確認できませんでした。

最も興味深い結果は EURUSD M15 から得られました。パラメータはパターンのロジックと整合しており、バックテストとフォワードテストの両方で安定したパフォーマンスを維持しました。

現時点では、今後さらに研究を進める価値があるのは EURUSD M15 のみだと考えています。