Indice di massa (MI) - indicatore per MetaTrader 5

L'indice di massa (MI) è progettato per identificare le inversioni di tendenza in base alle variazioni dell'ampiezza dell'intervallo tra i prezzi massimi e minimi.

Se l'intervallo si allarga, l'indice di massa aumenta, se si restringe, l'indice diminuisce. Questo indice è stato reso popolare da Tushar Chande e Donald Dorsey. L'indice di massa è stato sviluppato da Donald Dorsey.

Secondo D. Dorsey, il segnale più importante dell'indice di massa deve essere considerato un pattern speciale formato dall'indicatore e chiamato "reversal bulge". Una gobba d'inversione si forma quando l'indice di massa a 25 periodi prima sale sopra 27 e poi scende sotto 26,5. In questo caso, è probabile che si verifichi un'inversione dei prezzi, indipendentemente dalla natura generale della tendenza (cioè se i prezzi si muovono al rialzo, al ribasso o se fluttuano in una banda di negoziazione).

Per determinare quale segnale (di acquisto o di vendita) dia una gobba di inversione, si utilizza spesso una media mobile esponenziale dei prezzi a 9 periodi. Quando si forma una gobba di inversione, si dovrebbe acquistare se la media mobile è in calo (in previsione di un'inversione) e vendere se è in aumento.

Calcolo:

Dove:

• SUM - somma;
• HIGH - il prezzo massimo della barra corrente;
• LOW - il prezzo minimo della barra corrente;
• EMA - media mobile esponenziale;
• N - periodo dell'indicatore (numero di valori riassunti).

In questo indicatore è possibile utilizzare non solo la media EMA. Inoltre, è possibile cambiare l'algoritmo di media, potendo scegliere tra dieci possibili varianti:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 08.02.2007.