Indicatore di momentum a candele Blau_CMtm - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indicatore Momentum candle (Momentum q-period candle; Momentum q-period candle smussato) William Blau, descritto nel libro Momentum , direzionalità e divergenza.

Il momentum è la differenza tra il prezzo corrente (di solito il prezzo di chiusura di oggi) e il prezzo precedente (di solito il prezzo di chiusura di ieri). Il momentum può riflettere la variazione di prezzo in qualsiasi periodo del grafico dei prezzi.

Il Candlestick Momentum (secondo William Blau) è la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura in un periodo (in una candela). Il segno del candlestick momentum indica la direzione del cambiamento di prezzo: candlestick momentum positivo - il prezzo è aumentato per il periodo, negativo - il prezzo è diminuito per il periodo.

Formula del momentum della candela:

Dove:

• close - prezzo di chiusura del periodo corrente (candela);
• open - prezzo di apertura del periodo corrente (candela).

Dalla posizione di universalità, espandiamo la definizione del momentum della candela:

1. Il momentum a candela può riflettere la variazione del prezzo in qualsiasi periodo del grafico dei prezzi;
   
2. La base del prezzo (prezzo di chiusura, prezzo di apertura) può essere arbitraria.

Definizione del momentum di un candlestick a periodo q

Per saperne di più, leggete l'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_CMtm.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indicatore momentum a candele di William Blau

Calcolo:

La formula per il momentum di una candela di periodo q:

Dove:

• q è il numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum delle candele;
• prezzo1 - prezzo di chiusura alla fine del periodo q;
• prezzo2[q-1] - prezzo di apertura al momento dell'inizio del periodo q.

Formula del momentum smussato di una candela di q periodi:

Dove:

• q è il numero di periodi di tempo del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum della candela di q periodi;
• prezzo1 - prezzo di chiusura al momento della fine del periodo q;
• prezzo2 - prezzo di apertura al momento dell'inizio del periodo q;
• cmtm(prezzo1,prezzo2,q)=prezzo1-prezzo2[q-1] - momentum della candela del periodo q;
• EMA(cmtm(prezzo1,prezzo2,q),r) - il primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) del periodo r applicato al momentum della candela del periodo q;
• EMA(EMA(...,r),s) - il secondo smoothing - esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum del candlestick di q periodi (q=1 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato al momentum del candeliere del q-periodo (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo del 2° EMA, applicato al risultato del primo smoothing (s=5 per impostazione predefinita);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per default AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per default AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).