Indicatore di momentum delle candele Blau_CMtm - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indicatore di momentum delle candele (momentum delle candele a periodo q; momentum smussato delle candele a periodo q) di William Blau, descritto nel libro Momentum, Direzione e Divergenza.

Il momentum è la differenza tra il prezzo corrente (di norma, il prezzo di chiusura odierno) e il prezzo precedente (di norma, il prezzo di chiusura di ieri). Il momentum può riflettere la variazione di prezzo in qualsiasi periodo di tempo del grafico dei prezzi.

Il momentum della candela (secondo William Blau) è la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura all’interno di un singolo periodo (all’interno di una singola candela). Il segno del momentum della candela indica la direzione della variazione di prezzo: un momentum positivo della candela indica che il prezzo è aumentato nel periodo, mentre uno negativo indica che il prezzo è diminuito nel periodo.

Formula del momentum della candela:

dove:

• close - prezzo di chiusura del periodo corrente (candela);
• open - prezzo di apertura del periodo corrente (candela).

In un'ottica di universalità, estendiamo la definizione di momentum della candela:

1. Il momentum della candela può riflettere la variazione di prezzo in qualsiasi intervallo di tempo del grafico dei prezzi;
   
2. La base di prezzo (prezzo di chiusura, prezzo di apertura) può essere arbitraria.

Determinazione del momentum di una candela a q periodi

Maggiori dettagli nell'articolo " Indicatori e sistemi di trading di William Blau" su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indicatore di momentum delle candele di William Blau

Calcolo:

Formula del momentum per una candela a periodo q:

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum della candela;
• price1 - prezzo di chiusura al termine del periodo q;
• price2[q–1] - il prezzo di apertura all'inizio del periodo q.

Formula del momentum smussato di una candela a q periodi:

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum della candela di periodo q;
• price1 - prezzo di chiusura al termine del periodo q;
• price2 - prezzo di apertura al momento dell'inizio del periodo q;
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - momentum della candela a q periodi;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - primo livellamento: media mobile esponenziale (EMA) di periodo r, applicata al momentum della candela a q periodi;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento: media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento: media mobile esponenziale di periodo u applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum della candela a q periodi (per impostazione predefinita q=1);
• r - periodo della prima EMA, applicato al momentum della candela di periodo q (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).