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Candlestick Momentum Blau_CMtm - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3858
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 15:12
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Autor: Andrey N. Bolkonsky
IndicadorCandlestick Momentum (q-período Momentum de Vela) po William Blau é descrito no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_CMtm.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Momentum é a diferença entre o preço atual (por exemplo, preço de fechamento da barra) e o preço anterior (várias barras atrás). Momentum pode ser aplicado a qualquer tempo gráfico e período.
De acordo com William Blau, o Momentum de Vela é definido como uma mudança do preço durante o intervalo fixo:
cmtm = close - abertura
onde:
- close - preço de fechamento da barra (vela);
- open - preço de abertura da barra (vela).
O Momentum de Vela pode ser mais ou menos no sentido de que um momentum de alta é positivo quando o fechamento é maior do que a abertura; o inverso é verdadeiro quando a abertura é maior do que o fechamento, dando um valor negativo para o momentu de baixo.
A definição de Momentum de vela pode ser estendida:
- Candlestick Momentum pode ser aplicado a qualquer período de tempo;
- O preço aplicado (preço de fechamento, preço de abertura) pode variar.
A definição de q-período Candlestick Momentum
Indicador Candlestick de Momentum por William Blau
Cálculo:
A fórmula para o cálculo do Candlestick Momentum é o seguinte:
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
onde:
- q - número de barras, utilizado na apuração do Candlestick Momentum;
- price1 - preço de fechamento;
- price2[q–1] - preço de abertura q-barras atrás.
O q-período de Candlestick Momentum suavizadao é calculado da seguinte forma:
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
onde:
- q - número de barras, utilizado na apuração do q-período Candlestick Momentum;
- price1 - preço de fechamento;
- price2 - preço de abertura q-barras atrás
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-período Candlestcik Momentum;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a q-período Candlestick Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
- q - período de Indicador Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
- r - período de 1º EMA, aplicada ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/377
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