蜡烛条动量 Blau_CMtm - MetaTrader 5脚本

作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的蜡烛条动量指标 (q-周期蜡烛条动量) 的描述在这本书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

• WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

动量是当前价格 (例如, 柱线收盘价) 与之前价格 (几根柱线之前) 之间的不同。动量可以用于任何时间帧和周期。

根据 William Blau, 蜡烛条动量定义为, 在固定间隔之上的价格变化:

此处:

• close - 柱线收盘价 (蜡烛图);
• open - 柱线开盘价 (蜡烛图).

蜡烛条动量可正可负, 其含义是, 当收盘价高于开盘价, 动量向上为正; 当开盘价高于收盘价, 动量向下为负。

蜡烛条动量定义可扩展:

1. 蜡烛条动量可应用于任意时间帧;
   
2. 适用价格 (收盘价, 开盘价) 是可变的。

q-周期蜡烛条动量的定义

William Blau 的蜡烛条动量指标

计算:

蜡烛条动量的计算公式如下所示:

此处:

• q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量;
• price1 - 收盘价;
• price2[q–1] - q 柱线之前的开盘价。

q-周期蜡烛条动量的平滑计算如下:

此处:

• q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;
• price1 - 收盘价;
• price2 - q 柱线之前开盘价;
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 第一平滑 - EMA (r), 应用于 q-周期蜡烛条动量;
• EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。

• q - 蜡烛条动量指标周期 (省缺 q=1);
• r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
• s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
• u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
• AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
• 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).