Индикатор моментума свечи Blau_CMtm - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор моментума свечи (моментум q-периодной свечи; сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Моментум - это разность между текущей ценой (как правило, сегодняшней ценой закрытия) и предыдущей ценой (как правило, вчерашней ценой закрытия). Моментум может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика.

Моментум свечи (по Уильяму Блау) - это разность между ценой закрытия и ценой открытия в пределах одного периода (в пределах одной свечи). Знак моментума свечи показывает направление изменения цены: положительный моментум свечи - цена выросла за период, отрицательный - цена снизилась за период.

Формула моментума свечи:

где:

• close - цена закрытия текущего периода (свечи);
• open - цена открытия текущего периода (свечи).

С позиции универсальности расширим определение моментума свечи:

1. Моментум свечи может отражать изменение цены на любом временном периоде ценового графика;
   
2. Ценовая база (цена закрытия, цена открытия) может быть произвольной.

Определение моментума q-периодной свечи

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:

Формула моментума q-периодной свечи:

где:

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума свечи;
• price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
• price2[q–1] - цена открытия на момент начала периода q.

Формула сглаженного моментума q-периодной свечи:

где:

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
• price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
• price2 - цена открытия на момент начала периода q;
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к моментуму q-периодной свечи;
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
• r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).