Calcul des différences, exemples. - page 19

[Aleksey Panfilov]

A partir des indicateurs de la base de codeMT5,MT4 discutés dans ce fil de discussion, composez ce combo "Pseudo Fourier". ))

La large ligne rouge est la ligne de fond, elle n'est pas redessinée.

Je vous propose de discuter dans le sujetEMA du troisième degré, j'apprends à utiliser l'intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Je me permettrai également de faire un commentaire sur le sujet. L'animation est certes impressionnante et tout à fait appropriée pour démontrer l'approche de l'analyse du marché des fréquences, mais quel en est l'intérêt pratique ? Construisez des signaux sur les nœuds de votre courbe et vous serez amèrement déçu par les résultats du trading. Juste un exemple : МАшка comme déjà dit avec une moyenne simple 2 commence déjà à être décalé, et c'est la transformation la plus simple et plus la transformation est complexe plus elle est décalée, l'exception est l'analyse CSSA, qui en principe est ce que vous essayez de répéter. Je me souviens de l'année 2006 environ ces travaux sont apparus sous la forme de l'indicateur avancé et non redressé, qui a fondamentalement augmenté l'intérêt de la communauté du marché en général, mais je pense qu'il y a un bon outil pour créer une cointégration des séries temporelles, comme l'avatar montre la capacité de pronostic d'une fréquence à une autre. Je me souviens que j'ai même réussi une fois à obtenir un cercle parfait sur la figure de Lissajous qui dit que la fréquence que j'ai trouvée, à savoir la période et l'harmonique sont pronostiques en ce moment dans cette section du marché et pendant un certain temps mon TS a fonctionné, pas longtemps mais il a fonctionné et m'a surpris. Cependant, je n'ai pas réussi à répéter ce succès, car j'ai dû le faire manuellement et l'optimiseur de Neroshel ne voulait pas travailler avec cet outil. Je continue à penser que cette orientation de l'analyse des fréquences est pertinente, car j'ai obtenu les réglages nécessaires pour le CSSA, même si c'est par accident. L'essentiel était la preuve directe qu'en ce moment, la fréquence et la période sont en avance sur le marché, et non en retard. Il y avait 5-6 signaux, mais quel signal. Si vous ne le savez pas, il n'y a personne qui a répété cet outil pour MT ou tout autre terminal. Et en regardant les images que vous avez postées plus tôt dans la branche, je comprends maintenant qu'un tel outil d'analyse pourrait bien être créé, mais seulement par un programmeur beaucoup plus expérimenté que moi.

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.

Il y aura peut-être quelqu'un, et j'espère plus d'un, qui vérifiera. ))))

P/S.

Pour la discussion du dernier indicateur, mieux vaut utiliser le sujetEMA troisième degré, j'apprends à utiliser l'intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Il y aura peut-être quelqu'un, et j'espère plus d'un, qui vérifiera. ))))

P/S.

Pour la discussion du dernier indicateur il serait mieux d'utiliser le sujetEMA dutroisième degré, j'apprends à l'utiliser en intraday.

Eh bien, il n'y a rien à discuter, on vous a déjà dit que ça ne marchera pas, c'est une impasse. À moins que vous n'utilisiez le chiffre Lysajo + CSSA. En fin de compte, cette analyse de fréquence, tout a commencé avec FATL et SATL, quel mot je me souviens :-), perte de temps, entre-temps, l'analyse de fréquence nous est venue du circuit et de l'appareil qui mesure la fréquence, comment s'appelle-t-il ? Droit oscilloscope, c'est essentiellement besoin de prendre un oscilloscope numérique pour déterminer la fréquence actuelle de la zone sélectionnée, et le mettre sur l'axe XY et perpendiculaire à l'axe, que ce soit XZ ramasser une fréquence qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope putain de cercle, le plus idéalisé sa circonférence sera meilleure prédiction, mais honnêtement dire que les gains dans le marché considèrent que 3-4 signal garanti est une victoire. IMHO bien sûr. L'obtention de ce chiffre implique qu'une fréquence va après l'autre. Il faut le définir pour ne pas confondre ce qui court après qui, kotir ou notre avec vous CSSA ou tout simplement populairement "Caterpillar" Scie mon écriture Fokunik verserait une larme à cause des souvenirs surgissants. FATL, SATL, Caterpillar. C'était le bon temps. Mais comme le dit le proverbe, tout ce qui est nouveau est bien oublié de l'ancien, alors allez-y, mais il n'y a pas de poisson là-bas :-(

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Il n'y a rien à discuter, on vous a déjà dit que ça ne marchera pas, que c'est une impasse, que ça a été testé. À moins que vous n'utilisiez le chiffre Lysajo + CSSA. En fin de compte, cette analyse de fréquence, tout a commencé avec FATL et SATL, quel mot je me souviens :-), perte de temps, entre-temps, l'analyse de fréquence nous est venue du circuit et de l'appareil qui mesure la fréquence, comment s'appelle-t-il ? Droit oscilloscope, c'est essentiellement besoin de prendre un oscilloscope numérique pour déterminer la fréquence actuelle de la zone sélectionnée, et le mettre sur l'axe XY et perpendiculaire à l'axe, que ce soit XZ ramasser une fréquence qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope putain de cercle, le plus idéalisé sa circonférence sera meilleure prédiction, mais honnêtement dire que les gains dans le marché considèrent que 3-4 signal garanti est une victoire. IMHO bien sûr. L'obtention de ce chiffre implique qu'une fréquence va après l'autre. Il faut le définir pour ne pas confondre ce qui court après qui, kotir ou notre avec vous CSSA ou tout simplement populairement "Caterpillar" Scie mon écriture Fokunik verserait une larme à cause des souvenirs surgissants. FATL, SATL, Caterpillar. C'était le bon temps. Mais comme le dit le dicton, tout ce qui est nouveau est bien oublié, alors vas-y, Alexey, mais il n'y a pas de poisson là-bas :-(

Mikhail, merci pour tes messages.

Je me suis trompé sur toi.

Bonne chance.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Michael, merci pour vos messages.

Je vous ai mal compris.

Bonne chance.

Je suis prêt à soutenir la conversation en termes d'application pratique de ces transformations. Une approche intelligente de la création de TS ne fait pas de mal du tout. Par exemple, si vous retracez la volatilité attendue du marché et ne travaillez que dans les périodes de croissance de celle-ci, je pense que le niveau de volatilité lui-même peut être attaché à la fréquence ou à la période par quelques manipulations astucieuses et dans ce cas, les résultats des transactions peuvent être améliorés. Naturellement, IMHO...

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Je suis prêt à soutenir la conversation en termes d'application pratique de ces transformations. Une approche intelligente de la création de l'AT ne ferait pas de mal du tout. Par exemple, si vous retracez la volatilité attendue du marché et ne travaillez que dans les périodes de croissance de celle-ci, je pense que le niveau de volatilité lui-même peut être rattaché à la fréquence ou à la période par quelques manipulations astucieuses et dans ce cas, les résultats des transactions peuvent être améliorés. IMHO bien sûr...

Désolé. Cette tâche n'est plus intéressante pour moi. ((

[36A8C2F9]

Aleksey Panfilov:

Le large rouge est une ligne de glissement construite par interpolation avec une parabole du quatrième degré. Il n'est pas redessiné (les analogues ont été expliqués au début de la page au septième). Les noeuds, si j'ai bien compris, sont les quatre valeurs précédemment dessinées et le nouveau prix par lequel la parabole de degré 4 est sélectionnée et la cinquième nouvelle valeur est dessinée sur celle-ci.

La ligne bleue courbe (non redessinée peut être considérée comme une trace de la ligne bleue droite) est la ligne centrale, dont chaque point est reporté sur les trois derniers points d'un large glissement en partant du principe qu'ils se situent sur l'onde sinusoïdale d'une certaine période, tout comme chaque pointde la ligne bleue droite est reporté sur trois points d'une onde sinusoïdale déjà correctement extrapolée (en gris).

Seuls le sinus gris extrapolé et la ligne droite bleue sont redessinés.

P/S.

Si vous avez mis en œuvre votre idée d'isoler les oscillations, vous devriez avoir obtenu une ligne très proche d'une sinusoïde à amplitude et inversion variables (une sorte de quantification).

Pour une telle ligne à étudier, l'extrapolation par une onde sinusoïdale est pertinente.

[Aleksey Panfilov]

Résultats intermédiaires de la branche.

Dans une tentative de générer un signal opportun (non décalé), touché :

Interpolation par polynôme et extrapolation par polynôme ou sinus.

Interpolation polynomiale et suppression de la première ou de la deuxième différence, dérivées analogues.

Implémenté parNikolai Semko dans l'indicateurBanzai.mq4(post#57).

La figure montre la ligne moyennée par le polynôme du 4ème degré et la différence correspondante 1, 2 et 3 de haut en bas. Comme il se doit pour les fonctions sinusoïdales, nous observons un décalage vers la gauche, d'environ un quart de période, dans chaque dérivée successive. Pour réduire le décalage, nous pouvons augmenter l'intervalle entre les points de suppression de valeur.

Je voudrais signaler une autre possibilité pour obtenir un signal opportun.

Il s'agit simplement d'une moyenne sinusoïdale.

Il y a 7 premières lignes de l'indicateur moyennées par le 2ème degré avec l'effet de levier de 50. Seules les périodes diffèrent. Le rouge a une période 1, parabole. L'orange a une période de 150, onde sinusoïdale proche de la constante. Jaune 130, onde sinusoïdale quasi constante. Vert 115, onde sinusoïdale quasi constante. Bleu 110, onde sinusoïdale quasi constante. Bleu 104, onde sinusoïdale quasi constante. Violet 103, onde sinusoïdale quasi constante.

Il faut dire que plus le degré d'interpolation est élevé, plus il est difficile de sélectionner les paramètres pour lesquels la ligne moyennée se comporte de manière adéquate. Il a déjà été mentionné#64#97 qu'aucun moyennage raisonnable n'est obtenu par un polynôme de degré supérieur au quatrième. L'introduction de cosinus semble adoucir les coefficients des équations de différence et le degré d'interpolation peut être augmenté. D'autre part, certains rapports entre la période (cosinus) et l'épaule peuvent "gâcher" la ligne de moyenne, même avec un degré inférieur au cinquième. Par exemple, même avec une moyenne du second degré(c'est-à-dire un sinus près de la constante), si l'effet de levier augmente, s'approchant d'une demi-période et au-delà, l'amplitude croît jusqu'à l'infini. C'est logique, car les valeurs situées à une demi-période de distance sur un sinus proche de la constante doivent être égales, il y a donc un conflit entre la dernière valeur comptée et la valeur retirée par le levier.Augmenter le levier à un niveau raisonnable déplace la ligne moyenne vers la gauche, c'est-à-dire que son retard diminue. Un exemple est présenté dans la figure.

[Aleksey Panfilov]

Calcul de la moyenne des sinus.

La ligne bleue est le schéma de construction, la ligne orange est le résultat.

Levier 72, période sinusoïdale 153.