Calcul des différences, exemples. - page 18
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Le large rouge est une ligne de glissement construite par interpolation avec une parabole du quatrième degré. Il n'est pas redessiné (les analogues ont été expliqués au début de la page au septième). Les noeuds, si j'ai bien compris, sont les quatre valeurs précédemment dessinées et le nouveau prix par lequel la parabole de degré 4 est sélectionnée et la cinquième nouvelle valeur est dessinée sur celle-ci.
La ligne bleue courbe (non redessinée peut être considérée comme une trace de la ligne bleue droite) est la ligne centrale, dont chaque point est reporté sur les trois derniers points d'un large glissement en partant du principe qu'ils se situent sur l'onde sinusoïdale d'une certaine période, tout comme chaque pointde la ligne bleue droite est reporté sur trois points d'une onde sinusoïdale déjà correctement extrapolée (en gris).
Seuls le sinus gris extrapolé et la ligne droite bleue sont redessinés.
P/S.
Si vous avez mis en œuvre votre idée d'isoler les oscillations, vous devriez avoir obtenu une ligne très proche d'une sinusoïde à amplitude et inversion variables (une sorte de quantification).
Pour une telle ligne, il est pertinent d'étudier l'extrapolation par une sinusoïde.
Le large rouge est un interpolateur bizarre... pour le moins merdique. Clairement fortement biaisé vers la droite (ce qui est interdit par définition aux interpolateurs de __histoire__), bien qu'il y ait beaucoup de données.
Et par interpolation impropre, la **extra**polation basée sur celle-ci est un cheval sphérique qui fait du bruit :-)
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Laissez-moi vous expliquer - il y a des données historiques. Vous (je ne sais pas sur quelle base), décidez qu'ils peuvent être interpolés par un polynôme de puissance par endroits ( !!). Le résultat de l'interpolation sur un intervalle donné doit permettre d'obtenir une droite qui satisfait à un certain critère,
généralement l'écart-type. Il devrait reposer sur les données __historiques_ comme natives, en les suivant visuellement. Sauf pour une certaine fenêtre des données les plus récentes.
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bien que l'approche elle-même soit classique :-) nous avons des données, sur la base d'une théorie bancale nous supposons que nous sommes en droit de décrire par un polynôme, nous interpolons, vérifions, et extrapolons par les racines du polynôme...
le large rouge est un interpolateur étrange... pour le moins merdique. Il est clair que les données sont fortement orientées vers la droite (ce que les interpolateurs __histoire_ interdisent par définition), bien qu'il y ait beaucoup de données.
Et par interpolation impropre, la **extra**polation basée sur celle-ci est un cheval sphérique qui fait du bruit :-)
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Laissez-moi vous expliquer - il y a des données historiques. Vous (je ne sais pas sur quelle base) décidez que vous pouvez les interpoler avec un polynôme de puissance à certains endroits ( !!!). Le résultat de l'interpolation sur un intervalle donné doit permettre d'obtenir une droite qui satisfait à un certain critère,
généralement l'écart-type. Il devrait reposer sur les données __historiques_ comme natives, en les suivant visuellement. Sauf pour une certaine fenêtre des données les plus actuelles.
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bien que la démarche en elle-même soit classique :-) avoir quelques données, sur la base d'une théorie bancale supposer que l'on est en droit de décrire par un polynôme, interpoler, vérifier, et par les racines du polynôme faire une extrapolation....
2018.01.12:23#35RU
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Calcul des différences, exemples.
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Interpolation et extrapolation = tout est régression.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Calcul des différences, exemples.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Je préconise simplement d'appeler les choses par leur nom et d'utiliser une terminologie généralement acceptée, afin d'éviter toute confusion. A mon avis, il aurait été plus logique de mentionner la récursion au début de ce fil, et de ne pas mentionner l'interpolation, l'approximation et les polynômes, car ils ne sont pas montrés dans votre exemple. Et il aurait été plus correct de se concentrer sur le déplacement de l'indicateur vers la gauche qui n'induira pas les autres en erreur par une correction excessive des formes puisque tout le monde n'aime pas regarder dans le code des autres ; je m'y étais laissé prendre aussi.
Nikolaï, merci pour le post et l'indicateur joint.
Et je suis tout à fait d'accord, tout d'abord il est nécessaire de comprendre sans ambiguïté les termes et les noms.
Permettez-moi d'expliquer ma position.
Vous pouvez tracer une ligne entre deux points, ce qui signifie que vous pouvez trouver n'importe quel point de cette ligne soit à l'intérieur de l'intervalle entre les points (interpolation), soit à l'extérieur de l'intervalle entre les points (extrapolation).
Vous pouvez dessiner une courbe à valeur unique correspondant, par exemple, à une parabole carrée qui,dans le système de coordonnées cartésiennes, est exprimée par une équation linéaire au carré. Cela signifie qu'il est également possible de trouver n'importe quel point de cette courbe soit dans l'intervalle entre les points extrêmes (interpolation), soit en dehors de cet intervalle (extrapolation). La loi selon laquelle ces points sont tracés reste polynomiale. J'ajouterai qu'il est possible, au moins par trois points, de dessiner sans ambiguïté une onde sinusoïdale, si l'on suppose une loi sinusoïdale, ou un cercle, si l'on suppose sa présence.
Ainsi l'interpolation par un polynôme du second degré sur trois points(dans notre cas,deux d'entre eux accumulent l'histoire précédente et le troisième porte de nouvelles informations) du quatrième, s'avère être une définition nécessaire(il peut y avoir d'autres lois) et suffisante de l'action ou du processus.
À moins, bien sûr, que vous ne suggériez d'autres termes pour le désigner.
Cela dit, je suis tout à fait d'accord pour dire que si une courbe doit être tracée sur un nombre de valeurs supérieur au nombre minimum requis, il faut alors utiliser des méthodes statistiquement (ou autrement) solides de pondération des valeurs, y compris la régression.Cela fait plus d'un an et vous, Alexey, vous vous entêtez toujours à déplacer le graphique vers la gauche. Pourquoi cette (auto)déception ?
Regardez la visualisation, peut-être quelqu'un trouvera-t-il des idées.
Je n'ai rien vu à quoi m'accrocher pour l'utiliser dans le commerce réel, même si j'ai essayé très fort.
Avez-vous essayé d'écrire des robots en l'utilisant ?
Cela fait plus d'un an et vous, Alexey, vous vous entêtez toujours à déplacer le graphique vers la gauche. Pourquoi cette (auto)déception ?
Regardez la visualisation, peut-être quelqu'un trouvera-t-il des idées.
Je n'ai rien vu à quoi m'accrocher pour l'utiliser dans le commerce réel, malgré tous mes efforts.
Avez-vous déjà essayé de développer des robots en l'utilisant ?
Tout le plaisir est pour moi, Nikolay.
J'ai posté des robots de test dans ce fil. J'ai posté la dernière il n'y a pas si longtemps.J'ai également testé l'indicateurBanzai.mq4.
Je ne l'ai pas testé spécifiquement sur cet indicateur. Vous pouvez tester le dernier robot, l'indicateur et le schéma sont similaires.
Eh bien, le changement. :))
Il correspond au schéma de dessin.
La ligne bleue est l'EMA du premier degré avec l'effet de levier de 20 sur les points d'ouverture. Il correspond pleinement à l'EMA classique avec la période de 41, par le point d'ouverture. décalé de 20 intervalles en arrière.
La ligne fine montre le schéma de construction. En fait, il s'agit du levier d'Archimède du point calculé précédent.
Par analogie, la ligne bleue est l'EMA du second degré, car elle est reliée au point ouvert par la parabole du second degré.
La ligne rouge est reliée au point d'ouverture par le polynôme du troisième degré.
Et ainsi de suite. )))
P/S.
Un grand merci pour l'animation ci-jointe.
Lire ton fil de discussion sur lestoiles est génial !
Les possibilités que vous découvrez sont étonnantes.
De même,Sergey Pavlov a exploré en son temps l'utilisation des rayons droits.
C'est une de ses anciennes captures d'écran.
Et le fil de discussion actuel traite des algorithmes permettant de construire non seulement des rayons droits, mais aussi des rayons paraboliques et sinusoïdaux.
Peut-être que de la synthèse de tout cela. quelque chose sortira ? :))
C'est essentiellement la même chose, mais beaucoup plus simple grâce à la récursion des indicateurs :
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Si nous prenons la MA avec une période minimale de 2 N fois d'elle-même, nous obtenons les poids des barres comme un triangle de Pascal, qui a été mentionné quelque part dans ce fil.
Essentiellement la même chose, mais beaucoup plus simple grâce à la récursion des indicateurs :
https://www.mql5.com/ru/code/25113
c'est très bien fait
mais
dans cet indicateur, tel que je le comprends, l'idée logique est de faire une prédiction dans le temps précédent dans le présent à partir de l'ex post facto.
alors comment faire pour passer du présent au futur ?
C'est très bien fait.
mais
dans cet indicateur, tel que je le comprends, l'idée logique est de faire une prédiction dans le temps précédent dans le présent à partir de l'ex post facto.
alors comment faire pour passer du présent au futur ?
a été écrit ici de nombreuses fois auparavant, y compris par moi. Régression polynomiale pour aider à une queue redessinée. Une approximation de Fourier est également possible. C'est ce qu'Alexey Panfilov a mis en place ici.
Il a également écrit que tous ces jouets sont inutiles à cause du redécoupage de la queue.
a été écrit ici de nombreuses fois auparavant, y compris par moi. Régression polynomiale pour aider à une queue redessinée. Vous pouvez également l'approximer par la méthode de Fourier. C'est ce qu'Alexey Panfilov a mis en place ici.
Il a également écrit que tous ces jouets sont inutiles à cause du redécoupage de la queue.
et la meilleure solution est un canal ?
trouver des canaux linéaires et paraboliques tout au long de l'histoire et les contrôler. Ils sont peu nombreux - entre 5 et 15 en règle générale.