Processus de développement du système Ubzen - page 5
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Ok, j'ai compris, mais devez-vous également permettre à TimeToMAE réel par rapport à l'heure d'ouverture d'être négatif et positif ? Un TimeToMAE positif lorsque vous êtes entré trop tôt dans la transaction et négatif lorsque vous êtes entré trop tard. Bien sûr, le calcul de la moyenne des valeurs peut aboutir à une stratégie parfaite, il faut donc également tenir compte de l'écart-type du tToMAE.
D'après ce que je vois, vous n'autorisez pas les tToMAE négatifs.
En introduisant les variables WatchBarsBeforeOpen et WatchBarsAfterClose, je pense avoir résolu ce problème. Notez qu'il s'agit encore d'un travail en cours. tToMAE et tToMFE sont en minutes aussi précises que le permet la période utilisée.
Il n'y a pas encore d'analyses incluses, juste des données brutes.
Je ne suis pas. Le temps de MAE, par définition, se produit après le temps d'ouverture de la position. Il ne peut pas être négatif.
Après avoir regardé à nouveau vos graphiques, je pense que je sais pourquoi nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Ma prémisse est que limiter la période "à analyser" au temps entre l'ouverture et la fermeture est une bonne mesure pour le potentiel de prédiction réel mais pour évaluer les signaux d'entrée et de sortie ce n'est pas assez bon. C'est la raison pour laquelle, avec une stratégie de rupture et en suivant votre définition du MAE, le MAE serait très faible pour les transactions gagnantes. Mais si nous analysons aussi quelques barres avant l'ouverture, nous verrons que l'entrée n'est (bien sûr) pas la meilleure possible.
Comme une image en dit plus que 1000 mots :
Dans cet exemple, avec vos définitions, MAE/MFEE seraient optimaux, ce qui n'est pas le cas si l'on regarde quelques barres de plus.
Il y a peut-être une autre définition pour ce que je veux dire et ce n'est pas MAE, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Après avoir regardé à nouveau vos graphiques, je pense que je sais pourquoi nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Ma prémisse est que limiter la période "à analyser" au temps entre l'ouverture et la fermeture est une bonne mesure pour le potentiel de prédiction réel mais pour évaluer les signaux d'entrée et de sortie ce n'est pas assez bon. C'est la raison pour laquelle, avec une stratégie de rupture et en suivant votre définition du MAE, le MAE serait très faible pour les transactions gagnantes. Mais si nous analysons aussi quelques barres avant l'ouverture, nous verrons que l'entrée n'est (bien sûr) pas la meilleure possible.
Comme une image en dit plus que 1000 mots :
Dans cet exemple, avec vos définitions, MAE/MFEE seraient optimaux, ce qui n'est pas le cas si l'on regarde quelques barres de plus.
Il y a peut-être une autre définition pour ce que je veux dire et ce n'est pas MAE, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Ah, ce n'est pas MAE/MFE... ces termes ont des définitions spécifiques et ces définitions doivent être respectées pour éviter toute confusion inutile. Ce que vous abordez est la question de l'identification des maxima/minima locaux et de l'utilisation du critère des prix max/minima locaux dans le cadre de la maximisation des profits. Cela aussi doit être fait, mais cela ne se fait pas avec les analyses MAE/MFE, comme vous l'avez noté. (J'en ai parlé dans l'un des premiers messages de ce fil, mais il était probablement enfoui dans un mur de texte et pas facilement identifiable).
Vous pouvez adapter le critère d'évaluation MAE/MFE pour rechercher des points d'entrée/sortie plus "opportuns", mais je vous mets en garde contre le fait de substituer le raisonnement qui sous-tend l'un à celui qui sous-tend l'autre. C'est la base de l'optimisation des dizaines de variations de la stratégie "Zig-Zag" qui existent.
Optimiser MAE/EMFE n'est pas la même chose que ce que vous cherchez à accomplir. Vous cherchez à maximiser le profit par transaction (taux de rendement), ce qui est un objectif noble et fournit certainement des données qui peuvent être utilisées pour affiner les points d'entrée et de sortie d'une stratégie.
Personnellement, je ne cherche pas des stratégies qui maximisent le profit, je cherche des stratégies qui maximisent le RAROC, ce qui nécessite que vous ayez une base pour évaluer le risque. Le risque de ruine fournit cette base. Les stratégies qui ne sont pas "court-circuitées" par une entrée tardive et une sortie trop précoce ont tendance à être naturellement filtrées par mon critère de sélection. Je n'ai pas besoin de les rechercher directement, le processus de sélection des paramètres commerciaux qui maximisent le RAROC le fera pour vous.
Je comprends où vous voulez en venir avec vos efforts, ayant moi-même suivi cette voie, et je ne vous dissuaderai pas d'entreprendre ce voyage, car vous devez vraiment en faire l'expérience de première main plutôt que de croire aveuglément à mes conseils.
Merci Phillip, comme toujours pour tes commentaires clairs et concis. Je vais simplement me présenter sous forme de liste.
- J'avais la même préoccupation que Zzuegg, bien que nous n'ayons jamais communiqué à ce sujet. Mais tu as eu la clairvoyance de voir où nous allions.
- Si je dessinais une ligne de pente avec des poignées de parapluie (en forme de J) aux extrémités. En utilisant votre Mae. Si j'avais 2 métiers sur la ligne droite. Un au début de l'endroit où la ligne commence droite et se termine au milieu. Et l'autre commençant au milieu jusqu'à la fin de la ligne de tendance. Ces deux transactions seraient parfaites pour la mae-mfe. Leur durée de vie serait également plus courte. Mais l'optimum serait la ligne entière, à l'exception des queues de cochon aux extrémités bien sûr. IMO.
- Pour ce qui est de Risk-Of-Ruin, je parie que Bj est en avance sur la courbe. J'apprécie l'article et ses formules simples. Il sera intéressant de voir comment les gars de Bj et d'Investing s'opposent, si tant est qu'ils le fassent.
- Pour ce qui est du RCPR, je crois comprendre qu'il tente de répondre à la même question que le ratio de Sharpe. Et dans mon esprit, la question est à peu près la suivante. Si j'ai un compte bancaire qui rapporte 1% et un compte de trading qui rapporte 10%, lequel est le meilleur ? L'hypothèse est la suivante : compte bancaire = sans risque et trading = 10 % de rendement. Mais cette question ne s'arrête pas là. Il essaie de prendre en compte ce que nous appelons dans Bj Expenses. Le coût du vol pour Vegas... etc.
Puisque je crois que le but de cette analyse est "d'investir votre argent à l'endroit qui assure le meilleur rendement par rapport au risque". Par exemple, on peut aimer la devise EUR-USD peut-être parce qu'on vit en Europe ou en Amérique. Mais le système montre un meilleur rendement par rapport au risque sur le GBP-JPY. (mettons la diversification de côté), il faut investir uniquement en GBP-JPY.
Je pense que la plupart utilisent les indices boursiers et les comptes bancaires pour ce type d'analyse. Qu'utilisez-vous ? -Si ma question ne vous dérange pas. Et pouvons-nous utiliser des emplois ou, si vous êtes un joueur de poker, est-il possible de les intégrer dans l'équation ?
Un autre grand merci de ma part. Je pense que je suis les deux voies, je ne vois pas actuellement le point statistiquement intéressant de MAE / MFE alors à part cela, il montrera s'il était plus rentable de renverser la position.
Même s'il y a une possibilité de sur-optimisation, je pourrais continuer à essayer de minimiser le timeToLocalMax et le timeToLocalMin.
D'autres réflexions sur le RoR seraient intéressantes, en particulier comment appliquer le résultat au calcul du RAROC.
En regardant le graphique, je n'arriverais jamais à l'idée que nous avons 1% de chance d'être en dessous de 40%...
Ajout : je comprends maintenant pourquoi vous suggérez de regrouper les transactions et d'en faire la moyenne. Il en résultera un écart-type plus faible en raison du lissage. Mais est-ce aussi plus proche de la réalité ?
D'autres réflexions sur le RdR seraient intéressantes.
Permettez-moi de vous donner mon interprétation personnelle du Risque de Rupture à partir de mon expérience en Bj.
- On peut gagner 1 million de dollars, mais il suffit de perdre 100 % pour se retrouver en faillite. Money-Management 101, si vous continuez à parier un pourcentage fixe de ce qui vous reste, vous ne perdrez jamais. C'est vrai. Dans la réalité, ça ne marche pas à cause du minimum des courtiers et du mécontentement humain face à des retours faibles.
- Lorsque vous pariez un pourcentage fixe. Lorsque vous perdez 2 % et que vous gagnez les 2 % suivants, êtes-vous à nouveau à l'équilibre ? Non. En tant que tel, il faut plus de gains que (les pertes qui vous ont fait chuter) pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est le prix à payer pour s'assurer que l'on ne se ruine pas.
- Aucun type de gestion de l'argent / manipulation des paris (ou progression) ne peut transformer un système qui perd sur les paris fixes en un système gagnant à long terme. La loi des mathématiques finira par vous récupérer.
La façon dont elle est expliquée dans Bj est que si vous avez un RdR de 1%, cela signifie que 1 personne sur 100 comme vous ne survivrait pas avec cette bankroll. En d'autres termes, vous avez 1% de chance de perdre tout votre argent si vous continuez à risquer ce montant fixe. Cependant, ne tombez pas dans le piège de penser que 10% de risque de ruine est acceptable parce que, d'une certaine manière, vous avez une bonne chance de ne pas vous ruiner.
Mes simulateurs m'ont dit à plusieurs reprises qu'avec ce capital, en pariant de cette manière, vous n'avez qu'un RdR de 5%. Mais 4 heures après avoir joué, je viens de perdre 50% de ma bankroll. Je suis comme Wtf, dans encore 4 heures je serai fauché, les Sims ont dû mentir ou je dois changer quelque chose, ou faire beaucoup d'erreurs.
C'est comme si la plupart des gens pensaient qu'en jouant à pile ou face, ils avaient une chance sur deux d'avoir un pile ou un face. Mais je parie que n'importe qui peut tirer 100 fois à pile ou face pour voir s'il obtient 50-50. Je suis même prêt à parier sur 10 lancers. Autrement dit, si vous voulez la bille de diamant dans une machine contenant 99 autres billes d'argile, vous savez que vos chances sont de 1-100 d'obtenir le diamant, soit 1%. Si cela coûte 1$ par essai et que vous avez 100$, pas de problème.
Cependant, si vous jouez à la roulette russe avec un pistolet à 6 canons qui ne tire qu'une balle pour le diamant si vous ne le faites pas, c'est Bye-Bye. Même si le Revolver avait 100 chambres, vous seriez moins optimiste pour prendre ce risque. Oui, il y a une bonne chance que vous ne fassiez pas le bye-bye du premier coup, mais la balle ne va pas attendre le 6ème coup pour se montrer. La plupart des gens qui essaient ce diamant se feraient toucher quelque part autour du 3ème essai.
Un taux de retour sur investissement de 1%, c'est bien. Mais cela pourrait être l'enfer dans la réalité. Parfois, il est facile de se dire que c'est l'enfer. Si je perds une fois, j'aurai juste un peu plus d'argent. Quelles sont les chances que j'atteigne à nouveau 1% lol. La vérité, c'est qu'en général, ce n'est pas le 1% qui fait perdre la tête aux gens. Ce sont les 50%, les 25% qui font perdre les gens. En Bj, on appelle ça le point de mécontentement. C'est aussi ce qu'on appelle les oscillations quotidiennes.
Pour conclure, la seule chose qui m'importe à propos du RdR est que plus il est bas, mieux c'est. Avoir un RdR de 1% ne vous fera pas sentir mieux si vous perdez. Cependant, vous pouvez être sûr de regarder les autres personnes que vous connaissez qui courent un Risque de Rupture de 10% sembler invincibles.
Dans votre exemple, RoR signifie le risque de perdre 100% ?
RoR = Taux de rendement
RdP = Risque de perte
RoL 1%/50% = 1% de chance de perdre 50% des capitaux propres du compte à partir d'un point donné de la courbe des capitaux propres.
RdR de 1 %/50 % = gestion financière typique des gestionnaires professionnels. Certains essaient d'aller jusqu'à 1 %/20 % mais le RdR à ce stade sera généralement inférieur à 10 % et la plupart des gestionnaires recherchent un TCAC >10 %.
Le ratio de Sharpe sous-estime la part du risque de perte qui est attribuable à la variance(écart-type). Le ratio de Sharpe est mieux que rien, mais il est incomplet en tant que mesure du risque.
Ok donc mon guide où j'ai eu les formules a mal étiqueté.
En gros, la stratégie a un RoL de 1%/40%, et un RoR de 160%. Bien sûr, en ce qui concerne l'exemple ci-dessus.
Je pense que je vais revérifier les calculs et les forums.
Merci beaucoup.