Coefficient de corrélation - indicateur pour MetaTrader 5

Le coefficient de corrélation (CC) est utilisé en statistique pour mesurer la corrélation entre deux ensembles de données. Dans le monde de la négociation, les ensembles de données peuvent être n'importe quel instrument financier. En d'autres termes, la corrélation entre deux instruments financiers est le degré auquel ils sont liés. La corrélation est basée sur une échelle de 1 à -1. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus la corrélation positive est élevée entre les deux instruments, qui évolueront simultanément à la hausse et à la baisse. Plus la corrélation est proche de -1, plus les instruments évoluent dans des directions opposées. Une valeur de 0 indique une absence de corrélation.

Les valeurs de l'indicateur fluctuent entre une corrélation positive et une corrélation négative, ce qui indique dans quelle mesure les prix de deux instruments évoluent de manière synchronisée. Un coefficient de corrélation de +1 correspond à une corrélation positive parfaite et les prix évoluent de manière parfaitement synchronisée. Un coefficient de corrélation de -1 représente une corrélation négative parfaite, où les prix évoluent dans des directions exactement opposées. Ces deux extrêmes sont rares et le coefficient de corrélation fluctue souvent entre les deux valeurs maximales. Un coefficient de corrélation de 0 est le point médian indiquant qu'il n'y a pas de corrélation entre deux instruments.

Le coefficient de corrélation entre l'EURUSD et l'USDCAD :

Graphique de l'USDCAD superposé au graphique de l'EURUSD et leur coefficient de corrélation :

Contrairement à de nombreux indicateurs d'analyse technique, le coefficient de corrélation est idéal pour les investissements à long terme. Si un investisseur souhaite construire un portefeuille réellement diversifié, le coefficient de corrélation peut s'avérer très utile. Il permet de déterminer dans quelle mesure les actifs du portefeuille diffèrent les uns des autres. En d'autres termes, le fait de disposer d'instruments faiblement corrélés permet d'éviter les doubles risques inutiles.

L'indicateur comporte trois paramètres personnalisables :

• Symbole - indique le nom du symbole du deuxième instrument. Le premier symbole est celui sur lequel l'indicateur est lancé ;
• Source - source des prix. Il définit à quels prix la corrélation de deux instruments sera calculée ;
• Longueur - période de calcul. Elle indique le nombre de barres pour lesquelles le coefficient de corrélation sera calculé.

Comme indiqué précédemment, le coefficient de corrélation peut être un outil utile lors de la constitution d'un portefeuille diversifié. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que la corrélation entre deux instruments peut changer de temps en temps. Cet indicateur aidera le trader à être conscient de ces changements et à modifier ses investissements en conséquence.