Coeficiente de correlação - indicador para MetaTrader 5

O coeficiente de correlação (CC) é usado em estatística para medir a correlação entre dois conjuntos de dados. No mundo das negociações, os conjuntos de dados podem ser qualquer instrumento financeiro. Em termos simples, a correlação entre dois instrumentos financeiros é o grau em que eles estão relacionados. A correlação é baseada em uma escala de 1 a -1. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de correlação, maior será a correlação positiva entre os dois instrumentos, que se moverão para cima e para baixo ao mesmo tempo. Quanto mais próxima de -1 for a correlação, mais forte será o movimento dos instrumentos em direções opostas. Um valor de 0 indica que não há correlação.

Os valores do indicador flutuam entre correlação positiva e negativa, o que indica a sincronia entre os preços de dois instrumentos. Um coeficiente de correlação de +1 é uma correlação positiva perfeita e os preços estão se movendo em perfeita sincronia. Um coeficiente de correlação de -1 representa uma correlação negativa perfeita, em que os preços se movem em direções exatamente opostas. Esses dois extremos são raros, e o coeficiente de correlação geralmente flutua em algum lugar entre os valores máximos. Um coeficiente de correlação de 0 é o ponto médio, indicando que não há correlação entre dois instrumentos.

O coeficiente de correlação entre EURUSD e USDCAD:

Gráfico do USDCAD sobreposto ao gráfico do EURUSD e seu coeficiente de correlação:

Ao contrário de muitos indicadores de análise técnica, o coeficiente de correlação é ideal para investimentos de longo prazo. Se um investidor pretende criar uma carteira realmente diversificada, o coeficiente de correlação pode ser muito útil. Ele pode ajudar a determinar o quanto os ativos do portfólio diferem uns dos outros. Em outras palavras, ao ter instrumentos com baixa correlação, é possível evitar riscos duplicados desnecessários.

O indicador tem três parâmetros personalizáveis:

• Símbolo - indica o nome do símbolo do segundo instrumento. O primeiro símbolo é o símbolo no qual o indicador é lançado;
• Fonte - fonte de preços. Define em quais preços a correlação de dois instrumentos será calculada;
• Comprimento - período de cálculo. Indica o número de barras para as quais o coeficiente de correlação será calculado.

Conforme mencionado anteriormente, o coeficiente de correlação pode ser uma ferramenta útil na compilação de um portfólio diversificado. No entanto, deve-se ter sempre em mente uma coisa: a correlação entre dois instrumentos pode mudar e muda de tempos em tempos. Esse indicador ajudará o trader a estar ciente dessas mudanças e a modificar seus investimentos de acordo com elas.