Coeficiente de correlación - indicador para MetaTrader 5

El coeficiente de correlación (CC) se utiliza en estadística para medir la correlación entre dos conjuntos de datos. En el mundo del trading, los conjuntos de datos pueden ser cualquier instrumento financiero. En pocas palabras, la correlación entre dos instrumentos financieros es el grado en que están relacionados. La correlación se basa en una escala del 1 al -1. Cuanto más se acerque el coeficiente de correlación a 1, mayor será la correlación positiva entre los dos instrumentos, que subirán y bajarán al mismo tiempo. Cuanto más se acerque la correlación a -1, más se moverán los instrumentos en direcciones opuestas. Un valor de 0 indica que no hay correlación.

Los valores del indicador fluctúan entre una correlación positiva y una negativa, lo que indica la sincronía con la que se mueven los precios de dos instrumentos. Un coeficiente de correlación de +1 representa una correlación positiva perfecta y los precios se mueven en perfecta sincronía. Un coeficiente de correlación de -1 representa una correlación negativa perfecta, en la que los precios se mueven en direcciones exactamente opuestas. Ambos extremos son poco frecuentes, y el coeficiente de correlación suele fluctuar entre los valores máximos. Un coeficiente de correlación de 0 es el punto medio que indica que no existe correlación entre dos instrumentos.

Coeficiente de correlación entre el EURUSD y el USDCAD:

Gráfico del USDCAD superpuesto al gráfico del EURUSD y su coeficiente de correlación:

A diferencia de muchos indicadores de análisis técnico, el coeficiente de correlación es ideal para invertir a largo plazo. Si un inversor va a construir una cartera verdaderamente diversificada, el coeficiente de correlación puede ser muy útil. Puede ayudar a determinar en qué medida difieren entre sí los activos de la cartera. En otras palabras, al tener instrumentos con baja correlación, se puede evitar una duplicación innecesaria del riesgo.

El indicador tiene tres parámetros personalizables:

• Símbolo : indica el nombre del símbolo del segundo instrumento. El primer símbolo es el símbolo sobre el que se lanza el indicador;
• Fuente - fuente de precios. Define a qué precios se calculará la correlación de dos instrumentos;
• Longitud - periodo de cálculo. Indica el número de barras para las que se calculará el coeficiente de correlación.

Como se ha mencionado anteriormente, el coeficiente de correlación puede ser una herramienta útil a la hora de compilar una cartera diversificada. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la correlación entre dos instrumentos puede cambiar de vez en cuando, y de hecho lo hace. Este indicador ayudará al operador a ser consciente de tales cambios y a modificar sus inversiones en consecuencia.