Coefficiente di correlazione - indicatore per MetaTrader 5

Il coefficiente di correlazione (CC) viene utilizzato in statistica per misurare la correlazione tra due serie di dati. Nel mondo del trading, gli insiemi di dati possono essere qualsiasi strumento finanziario. In parole povere, la correlazione tra due strumenti finanziari è il grado di correlazione tra gli stessi. La correlazione si basa su una scala che va da 1 a -1. Più il coefficiente di correlazione è vicino a 1, maggiore è la correlazione positiva tra i due strumenti, che si muoveranno su e giù allo stesso tempo. Più il coefficiente di correlazione è vicino a -1, più gli strumenti si muovono in direzioni opposte. Un valore pari a 0 indica l'assenza di correlazione.

I valori dell'indicatore oscillano tra correlazione positiva e negativa, il che indica la sincronia con cui si muovono i prezzi di due strumenti. Un coefficiente di correlazione di +1 rappresenta una correlazione positiva perfetta e i prezzi si muovono in perfetta sincronia. Un coefficiente di correlazione pari a -1 rappresenta una correlazione negativa perfetta, in cui i prezzi si muovono in direzioni esattamente opposte. Entrambi questi estremi sono rari e il coefficiente di correlazione fluttua spesso tra i valori massimi. Un coefficiente di correlazione pari a 0 rappresenta il punto medio che indica l'assenza di correlazione tra due strumenti.

Il coefficiente di correlazione tra EURUSD e USDCAD:

Grafico dell'USDCAD sovrapposto al grafico dell'EURUSD e relativo coefficiente di correlazione:

A differenza di molti indicatori di analisi tecnica, il coefficiente di correlazione è ideale per gli investimenti a lungo termine. Se un investitore intende costruire un portafoglio veramente diversificato, il coefficiente di correlazione può essere molto utile. Può aiutare a determinare quanto le attività in portafoglio differiscono tra loro. In altre parole, disponendo di strumenti a bassa correlazione, è possibile evitare inutili duplicazioni di rischio.

L'indicatore ha tre parametri personalizzabili:

• Simbolo - indica il nome del simbolo del secondo strumento. Il primo simbolo è quello su cui viene lanciato l'indicatore;
• Fonte - fonte dei prezzi. Definisce a quali prezzi verrà calcolata la correlazione tra due strumenti;
• Lunghezza - periodo di calcolo. Indica il numero di barre per le quali verrà calcolato il coefficiente di correlazione.

Come già accennato, il coefficiente di correlazione può essere uno strumento utile per la compilazione di un portafoglio diversificato. Tuttavia, una cosa da tenere sempre presente è che la correlazione tra due strumenti può cambiare di tanto in tanto. Questo indicatore aiuterà il trader a essere consapevole di tali cambiamenti e a modificare di conseguenza i propri investimenti.