Korrelationskoeffizient - Indikator für den MetaTrader 5

Der Korrelationskoeffizient (CC) wird in der Statistik verwendet, um die Korrelation zwischen zwei Datensätzen zu messen. In der Welt des Handels kann es sich bei den Datensätzen um jedes Finanzinstrument handeln. Einfach ausgedrückt, ist die Korrelation zwischen zwei Finanzinstrumenten das Ausmaß, in dem sie miteinander in Beziehung stehen. Die Korrelation basiert auf einer Skala von 1 bis -1. Je näher der Korrelationskoeffizient bei 1 liegt, desto höher ist die positive Korrelation zwischen den beiden Instrumenten, die sich gleichzeitig nach oben und nach unten bewegen werden. Je näher der Korrelationskoeffizient bei -1 liegt, desto stärker bewegen sich die Instrumente in entgegengesetzte Richtungen. Ein Wert von 0 bedeutet keine Korrelation.

Die Indikatorwerte schwanken zwischen positiver und negativer Korrelation, was anzeigt, wie synchron sich die Preise zweier Instrumente bewegen. Ein Korrelationskoeffizient von +1 bedeutet eine perfekte positive Korrelation, und die Preise bewegen sich in perfekter Synchronisation. Ein Korrelationskoeffizient von -1 steht für eine perfekte negative Korrelation, bei der sich die Preise in genau entgegengesetzte Richtungen bewegen. Diese beiden Extreme sind selten, und der Korrelationskoeffizient schwankt häufig zwischen den Höchstwerten. Ein Korrelationskoeffizient von 0 ist der Mittelwert, der anzeigt, dass keine Korrelation zwischen zwei Instrumenten besteht.

Der Korrelationskoeffizient zwischen EURUSD und USDCAD:

Überlagerung des USDCAD-Charts mit dem EURUSD-Chart und ihrem Korrelationskoeffizienten:

Im Gegensatz zu vielen Indikatoren der technischen Analyse ist der Korrelationskoeffizient ideal für langfristige Investitionen. Wenn ein Anleger ein wirklich diversifiziertes Portfolio aufbauen will, kann der Korrelationskoeffizient sehr nützlich sein. Er kann dabei helfen, festzustellen, wie stark sich die Vermögenswerte im Portfolio voneinander unterscheiden. Mit anderen Worten: Durch den Einsatz von Instrumenten mit geringer Korrelation kann ein unnötiges Doppelrisiko vermieden werden.

Der Indikator hat drei anpassbare Parameter:

• Symbol - gibt den Symbolnamen des zweiten Instruments an. Das erste Symbol ist das Symbol, mit dem der Indikator gestartet wird;
• Quelle - Quelle der Preise. Sie legt fest, zu welchen Kursen die Korrelation der beiden Instrumente berechnet werden soll;
• Länge - Berechnungszeitraum. Sie gibt die Anzahl der Balken an, für die der Korrelationskoeffizient berechnet werden soll.

Wie bereits erwähnt, kann der Korrelationskoeffizient ein nützliches Instrument bei der Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios sein. Man sollte jedoch immer bedenken, dass sich die Korrelation zwischen zwei Instrumenten von Zeit zu Zeit ändern kann und wird. Dieser Indikator hilft dem Händler, sich solcher Veränderungen bewusst zu sein und seine Investitionen entsprechend anzupassen.