Correlation Coefficient - индикатор для MetaTrader 5

Коэффициент корреляции (CC) используется в статистике для измерения корреляции между двумя наборами данных. В мире трейдинга наборами данных могут быть любые финансовые инструменты. Проще говоря, корреляция между двумя финансовыми инструментами — это степень их взаимосвязи. Корреляция основана на шкале от 1 до -1. Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем выше положительная корреляция двух инструментов, которые при этом будут двигаться вверх и вниз одновременно. Чем ближе корреляции к -1, тем сильнее инструменты движутся в противоположных направлениях. Значение 0 указывает на отсутствие корреляции.

Значения индикатора колеблются между положительной и отрицательной корреляцией, что указывает на то, насколько синхронно движутся цены двух инструментов. Коэффициент корреляции +1 — это идеальная положительная корреляция, и цены движутся идеально синхронно. Коэффициент корреляции -1 представляет собой идеальную отрицательную корреляцию, где цены движутся в точно противоположных направлениях. Обе эти крайности встречаются редко, и коэффициент корреляции часто колеблется где-то между максимальными значениями. Коэффициент корреляции, равный 0, является средней точкой, указывающей на отсутствие корреляции между двумя инструментами.

Коэффициент корреляции между EURUSD и USDCAD:

График USDCAD, наложенный на график EURUSD и их коэффициент корреляции:

В отличие от многих индикаторов технического анализа, коэффициент корреляции идеально подходит для долгосрочного инвестирования. Если инвестор собирается создать действительно диверсифицированный портфель, то коэффициент корреляции может оказаться весьма полезным. Это может помочь определить насколько активы в портфеле отличаются друг от друга. Другими словами, имея инструменты с низкой корреляцией, можно избежать ненужного дублированного риска.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

• Symbol - указывает наименование символа второго инструмента. Первым является символ, на котором запущен индикатор;
• Source - источник цен. Определяет по каким ценам будет рассчитываться корреляция двух инструментов;
• Length - период расчёта. Указывает на количество баров, для которых будет рассчитываться коэффициент корреляции.

Как упоминалось ранее, коэффициент корреляции может быть полезным инструментом при составлении разнообразного портфеля. Однако всегда следует помнить одну вещь: корреляция между двумя инструментами может время от времени меняться и действительно меняется. Этот индикатор поможет трейдеру быть в курсе таких изменений и соответствующим образом изменять свои инвестиции.