相関係数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

相関係数(CC)は統計学で、2つのデータセット間の相関を測るのに使われる。トレーディングの世界では、データセットはあらゆる金融商品になり得る。簡単に言えば、2つの金融商品の相関関係は、その関連性の度合いを表す。相関は1～-1の尺度で表される。相関係数が1に近いほど、2つの金融商品間の正の相関が高く、同時に上下する。相関係数が-1に近ければ近いほど、2つの金融商品 は逆方向に強く動く。

指標値は正相関と負相関の間で変動し、2つの商品の価格がどれだけ同期して動くかを示す。相関係数+1 は完全な正の相関で、価格は完全に同期して動いている。相関係数-1は完全な負の相関を表し、価格は正反対の方向に動きます。この両極端はまれで、相関係数は最大値の間を変動することが多い。相関係数0は、2つの商品の間に相関がないことを示す中間値です。

EURUSD と USDCAD の相関係数：

EURUSDチャートに重ねたUSDCADチャートとその相関係数：

多くのテクニカル分析指標とは異なり、相関係数は長期投資に最適です。投資家が真に分散されたポートフォリオを構築しようとする場合、相関係数は非常に有用である。相関係数は、ポートフォリオ内の資産が互いにどの程度異なるかを判断するのに役立つ。言い換えれば、相関の低い商品を持つことで、不必要な重複リスクを避けることができる。

このインディケータには、カスタマイズ可能な3つのパラメータがあります：

• Symbol - 2 番目の商品のシンボル名を示します。最初のシンボルは、インディケータを起動する際のシンボルです；
• Source - 価格のソース。2つの商品の相関がどの価格で計算されるかを定義します；
• Length - 計算期間。長さ - 計算期間。相関係数を計算するバーの数を示します。

前述したように、相関係数は多様なポートフォリオを作成する際に有用なツールとなる。ただし、2つの商品の相関は時々刻々と変化する可能性があり、また実際に変化してい ることを常に念頭に置く必要があります。この指標は、トレーダーがそうした変化を認識し、それに応じて投資を修正するのに役立つ。