Historia del desarrollo de MQL5.community

Podemos comenzar a elaborar un EA para uso en repetición/simulación. Sin embargo, necesitamos algo refinado, no solo una solución cualquiera. No debemos, no obstante, ser intimidados por la complejidad inicial. Es esencial iniciar de algún punto, si no, acabaremos por acomodarnos, reflexionando sobre la dificultad del desafío sin realmente intentar superarlo. La esencia de la programación es exactamente esa: enfrentar un obstáculo y buscar superarlo a través de estudio, pruebas y extensa investigación.

En esta serie de artículos, presentaremos varias técnicas de etiquetado de series temporales que pueden producir datos que se ajusten a la mayoría de los modelos de inteligencia artificial (IA). El etiquetado específico de datos puede hacer que un modelo de IA entrenado resulte más relevante para las metas y objetivos del usuario, mejorar la precisión del modelo e incluso ayudarle a dar un salto cualitativo.

La exploración del entorno en tareas de aprendizaje por refuerzo es un problema relevante. Con anterioridad, ya hemos analizado algunos de estos enfoques. Hoy le propongo introducir otro método basado en la maximización de la norma nuclear, que permite a los agentes identificar estados del entorno con un alto grado de novedad y diversidad.

En este artículo, concluimos la primera fase del desarrollo del sistema de repetición y simulador. Con este hito, afirmo, estimado lector, que el sistema ha alcanzado un nivel avanzado, abriendo camino para la incorporación de nuevas funcionalidades. El objetivo es enriquecer aún más el sistema, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para estudios y para el desarrollo de análisis de mercado.

Hoy eliminaremos la restricción que impedía la ejecución de simulaciones basadas en el trazado de LAST e introduciremos un nuevo punto de entrada específico para este tipo de simulación. Ahora, vean que todo el mecanismo operativo se fundamentará en los principios del mercado de divisas. La principal distinción en esta rutina reside en la separación entre las simulaciones BID y LAST. Pero, es importante notar que la metodología empleada en la aleatorización del tiempo y su ajuste para la compatibilidad con la clase C_Replay permanece idéntica en ambos tipos de simulación. Esto es bueno, pues las alteraciones en uno de los modos resultan en mejoras automáticas en el otro, especialmente en lo que concierne al manejo del tiempo entre los ticks.

El artículo continúa la serie sobre teoría de categorías, presentando transformaciones naturales que suponen un elemento clave de la teoría. Hoy echaremos un vistazo a su definición (aparentemente compleja) y luego profundizaremos en los ejemplos y métodos de aplicación de las transformaciones para pronosticar la volatilidad.

El aprendizaje contrastivo (Contrastive learning) supone un método de aprendizaje de representación no supervisado. Su objetivo consiste en entrenar un modelo para que destaque las similitudes y diferencias entre los conjuntos de datos. En este artículo, hablaremos del uso de enfoques de aprendizaje contrastivo para investigar las distintas habilidades del Actor.

En este artículo mostraremos la primera parte de las mejoras que nos permitieron no solo cerrar toda la cadena de automatización para comerciar en MetaTrader 4 y 5, sino también hacer algo mucho más interesante. A partir de ahora, esta solución nos permitirá automatizar completamente tanto el proceso de creación de asesores como el proceso de optimización, así como minimizar el gasto de recursos a la hora de encontrar configuraciones comerciales efectivas.

En este artículo echaremos un vistazo a cómo podemos realizar pruebas de permutación sobre la base de datos de ticks barajados en cualquier asesor experto utilizando solo MetaTrader 5.

Este es el último artículo de la serie sobre funtores. En él, revisaremos los monoides como categoría. Los monoides, que ya hemos introducido en esta serie, se utilizan aquí para ayudar a dimensionar la posición junto con los perceptrones multicapa.