Data For Quant Researcher

Registra datos M1 limpios con recuentos reales de ticks y spreads de hasta 6 símbolos desde un único gráfico, los minutos de picos y de ampliación de spreads, una tabla diaria de spreads por hora, una tabla diaria de comparativa entre mercados y los datos de cada operación cerrada, en archivos CSV semanales. Entrega diaria opcional a tu propio bot de Telegram. Nunca abre ni modifica operaciones.

Data For Quant Researcher es una herramienta de registro para quienes estudian el mercado y su propia ejecución con datos reales en lugar de conjeturas. Conéctala a un gráfico y registrará ese símbolo más hasta cinco más, las 24 horas del día, en un VPS de MQL5 o en tu propio ordenador.

Qué registra

Datos de mercado (cada símbolo, cada minuto cerrado)

• Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen de ticks en M1
• el número real de ticks en ese minuto
• spread medio, máximo y mínimo en puntos
• un indicador cuando no había ticks disponibles, en lugar de ceros

Eventos

• brechas de precios dentro de la sesión de negociación
• brechas por cierre del mercado con la variación de precio al reabrirse (pausas diarias, fines de semana)
• Desconexiones y reconexiones de la terminal, arranques y paradas

Picos (los símbolos que elijas)

• cada minuto cuyo rango máximo-mínimo sea al menos N veces (por defecto, 3) el rango medio de las 60 barras anteriores
• dirección, rango y cuerpo en puntos, el múltiplo, los ticks y el spread en ese minuto, minutos transcurridos desde el pico anterior
• los picos que se producen justo después del cierre del mercado (apertura del domingo, cierre diario) se marcan por separado

Ampliación del spread (los símbolos que elijas)

• cada minuto cuyo spread máximo sea al menos N veces (por defecto, 3) el spread normal de los 60 minutos anteriores
• el spread, el spread normal, el múltiplo, los ticks y el rango en ese minuto
• Muestra exactamente cuándo tu bróker amplía el spread: noticias, rollover, apertura del mercado

Spread por hora del día (una vez al día)

• para cada símbolo y hora: spread medio y máximo, ticks por minuto, rango medio, picos y recuento de ampliaciones
• con la hora UTC, para que puedas consultarlo en tu propia zona horaria; se abre directamente en Excel

Tabla comparativa de mercados (los símbolos que elijas, una vez al día)

• Para cada par: en qué medida sus movimientos de 1 minuto se siguen entre sí en el mismo minuto (correlación de -1 a +1)
• lo mismo con un símbolo adelantado de 1 a 5 minutos respecto al otro, en ambas direcciones, y cuál fue el retraso más marcado
• niveles de ruido para ese día (uno para un valor único, otro más estricto para el más fuerte de los 10 desfases), para que puedas ver si un valor tiene algún significado
• con qué frecuencia los dos símbolos registran picos en el mismo minuto, o uno entre 1 y 5 minutos después del otro, en comparación con lo que daría el mero azar

Con una resolución de 1 minuto, la mayoría de los valores de «cuál se mueve primero» se sitúan cerca de cero la mayoría de los días. La tabla mide; no predice.

Especificaciones de los símbolos, una vez al día

• intercambio de posiciones largas y cortas (también como % del valor de la posición por noche), triple intercambio diario, tamaño del contrato, valor del tick, niveles de stop y de congelación, volumen mín./paso/máx., desfase horario del servidor respecto a UTC

Operaciones cerradas (todos los números mágicos, o solo los que elijas)

• hora y precio de apertura y cierre, volumen, número mágico, motivo de salida (SL, TP, EA, manual, stop out)
• spread en la entrada
• hora de ejecución en el servidor de la orden de entrada
• Precio solicitado y deslizamiento: cuándo el bróker mantiene el precio solicitado en la orden
• tiempo de mantenimiento, desviación máxima favorable y máxima adversa (en ticks para operaciones de hasta 6 horas; en caso contrario, en barras M1)
• comisión, swap, beneficio y resultado neto
• también en la salida: spread en la salida, tiempo de ejecución de la orden de cierre, precio de cierre solicitado y deslizamiento (deslizamiento del SL cuando el bróker mantiene el nivel del SL), número de operaciones de cierre

Cómo están organizados los archivos

Todos los archivos son CSV sin formato en UTF-8 y se encuentran en la carpeta de datos común de MetaTrader: Common\Files\DQR\número de cuenta. La ruta completa aparece en la pestaña «Expertos» y se muestra en el gráfico. Hay un archivo por símbolo y por semana (desde la apertura del domingo hasta el cierre del viernes), un archivo de picos por símbolo y por semana, además de archivos de eventos, operaciones, especificaciones mensuales y archivos de mercados cruzados. Los archivos se abren directamente en Python, R, Excel o cualquier base de datos.

Si lo ejecutas en tu propio ordenador: no necesitas nada más, los archivos ya están en tu ordenador.

Si lo ejecutas en un VPS de MQL5: los archivos no se pueden descargar desde allí, así que activa el informe diario de Telegram.

Diseñado para datos limpios

• Una barra solo se registra una vez que se ha cerrado y tras un breve retraso, por lo que nunca se registra una barra en formación.
• Tras un reinicio, un cambio de configuración o una migración a un VPS, el registro continúa a partir de la última fila guardada. Las barras cerradas que se hayan omitido se completan a partir del historial. No se registra ninguna fila por duplicado.
• Si el historial de la terminal aún se está cargando, el programa espera en lugar de escribir datos incompletos.
• Dos gráficos de la misma cuenta no pueden registrar el mismo símbolo dos veces.
• Tras una actualización que añada columnas, se renombra el archivo antiguo y se inicia uno nuevo, por lo que las columnas nunca se mezclan.

Informe diario por Telegram (opcional)

Una vez al día, a la hora que elijas, tu propio bot de Telegram recibe un breve resumen y archivos CSV con solo las filas añadidas desde el informe anterior: un archivo por símbolo y tema, cada uno con un título como «XAUUSD | Picos | de -> a | 7 filas». Si el ordenador o el VPS estaban apagados, el siguiente informe se pone al día. Tus datos solo se envían a tu propio bot. Telegram está desactivado por defecto.

Para utilizarlo, añade https://api.telegram.org en Herramientas, Opciones, Asesores expertos, Permitir WebRequest, y rellena el token del bot y el ID del chat. En los comentarios de este producto encontrarás una guía paso a paso, que incluye cómo descargar automáticamente los archivos de Telegram a tu PC, así como una guía de cada columna.

Entradas

• InpSymbols: hasta 5 símbolos más además del gráfico, por ejemplo, «EURUSD, BTCUSD» (nombres exactos tal y como aparecen en Market Watch)
• InpSpikeOn, InpSpikeSymbols, InpSpikeMult: registro de picos; qué símbolos (vacío = todos) y el múltiplo
• InpCrossOn, InpCrossSymbols: la tabla diaria de cruces de mercado, qué símbolos (al menos 2; vacío = todos)
• InpSpreadOn, InpSpreadSymbols, InpSpreadMult: ampliación del spread y tabla de spreads por hora; qué símbolos, el múltiplo
• InpBackfillHours: horas de historial que se deben registrar en el primer inicio (de 0 a 168)
• InpLagSec: segundos de espera tras el cierre de un minuto antes de registrarlo
• InpGapMin: diferencia mínima en minutos que se registra dentro de una sesión de negociación
• InpTrades, InpTradeMagics, InpTradeAllSymbols, InpTradeBackfillDays: registro de operaciones cerradas
• InpFolder: nombre de la subcarpeta en la carpeta «Archivos» común
• InpTgOn, InpTgToken, InpTgChatId, InpTgHour, InpTgGmtOffset, InpTgSendFiles: informe diario de Telegram
• InpTesterDemo, InpTesterTicks: solo para el Strategy Tester

Qué se ha probado

• Strategy Tester, tres símbolos con ticks reales: sin filas duplicadas, sin filas desordenadas, OHLC coherente en todas las filas, rupturas diarias notificadas correctamente. Los minutos de picos, los minutos de ampliación del spread, la tabla de spread por hora y los valores entre mercados se recalcularon de forma independiente a partir de los archivos M1 y coincidieron exactamente.
• Probador de estrategias, tres meses de EURUSD: un archivo por semana de negociación; se detectaron y notificaron lagunas de datos dentro de la sesión.
• Cuenta demo en tiempo real, tres símbolos con dos operaciones de prueba y un reinicio del terminal: minutos continuos sin duplicados tras el reinicio; operaciones registradas una sola vez; se comprobó la excursión máxima favorable y adversa comparándola con las barras M1.
• Una autocomprobación integrada (entrada InpRunSelfTest) comprueba los cálculos y escribe el resultado en un archivo.

Notas

• El programa no opera en gráficos reales ni de demostración. Solo en el Probador de estrategias abre una pequeña operación de ejemplo al día (InpTesterDemo) para que el archivo de la operación pueda verse allí.
• Todas las horas corresponden a la hora del servidor del bróker; el archivo de especificaciones indica la diferencia horaria del servidor con respecto al UTC.
• En el Strategy Tester, las columnas de ticks y spreads están vacías a menos que InpTesterTicks sea «true», ya que leer los ticks cada minuto es lento. Utiliza la opción «Cada tick basado en ticks reales» junto con ello.
• El deslizamiento requiere que el precio solicitado figure en la orden. Muchas cuentas de ejecución a precio de mercado no lo conservan; en ese caso, esas dos columnas permanecen vacías.
• El programa proporciona datos, no señales de trading, y no garantiza ningún resultado de trading.