Structural Break Scanner

Las rupturas estructurales son cambios de régimen en el comportamiento de los precios: desviaciones sostenidas y cambios de nivel que invalidan los supuestos en los que se basan tanto los sistemas de reversión a la media como los de tendencia. Este escáner aplica la prueba CUSUM de Chu-Stinchcombe-White (CSW) (Homm y Breitung, 2012) a los precios logarítmicos de cada valor de su lista de seguimiento y le indica, de un solo vistazo, qué mercados se encuentran actualmente en un estado de ruptura, en qué dirección y cuál es la solidez de la evidencia en relación con el límite estadístico.

La prueba compara el logaritmo del precio actual con cada punto de referencia admisible en la ventana de evaluación, estandarizado por la volatilidad de la rentabilidad y el intervalo transcurrido, y toma el supremo respecto al límite unilateral sqrt(b_alpha + ln(t-n)). La constante de límite predeterminada b_alpha = 4,6 corresponde a un nivel de significación del 5 %. Se trata de una herramienta de seguimiento estadístico: informa de indicios de cambio de régimen, pero no se pronuncia sobre la rentabilidad de operar basándose en dichos indicios.

Columnas del panel de control. SYMBOL, STAT (estadística CSW en el supremo), CRIT (límite en ese intervalo), RATIO (estadística por encima del límite; 1,00 es la línea de señal), DIR (+1 ruptura al alza, -1 a la baja), SINCE (barras transcurridas desde la ruptura más reciente dentro de la ventana de análisis retrospectivo; «ahora» mientras esté activo), STATUS (ok, BREAK, carga, barras, plano).

Características.

• Supervisa hasta 30 símbolos de una lista separada por comas, en cualquier marco temporal, independientemente del símbolo del gráfico. Si la lista está vacía, se analiza el símbolo del gráfico.
• Actualización controlada por temporizador con un intervalo configurable; aislamiento de errores por símbolo, de modo que un símbolo con historial incompleto nunca bloquea al resto.
• Alertas ante nuevas rupturas: ventana emergente en la terminal, notificación push y correo electrónico, cada una de ellas activable individualmente, con un intervalo de reactivación por símbolo para evitar una avalancha de alertas.
• Umbral de señal global basado en la relación entre la estadística y el límite, con anulaciones opcionales por símbolo (formato SÍMBOLO:relación;SÍMBOLO:relación).
• El análisis retrospectivo indica hace cuántas barras se activó la ruptura más reciente.
• Panel adaptado a la resolución (DPI) con posición, tamaño de fuente y colores configurables.
• Los símbolos del bróker se validan al iniciar el programa; los nombres no disponibles se descartan con un mensaje en el diario y el escáner recurre al símbolo del gráfico.

Parámetros de entrada. Escáner: lista de símbolos, marco temporal, ventana de evaluación (por defecto 500 barras), opción de barras completadas. Prueba CUSUM: intervalo mínimo (20), constante de límite (4,6), relación de señal (1,0), ajustes por símbolo. Historial: profundidad de análisis retrospectivo (96). Actualización: intervalo en segundos (15). Alertas: opciones de ventana emergente/notificación push/correo electrónico; tiempo de reactivación (60 minutos). Panel: posición, tamaño de fuente, cinco colores.

Referencia del método. Homm, U. y Breitung, J. (2012), «Testing for Speculative Bubbles in Stock Markets: A Comparison of Alternative Methods», Journal of Financial Econometrics. La prueba también se analiza en López de Prado, «Advances in Financial Machine Learning» (2018), capítulo 17. Téngase en cuenta que el supremo sobre los puntos de referencia está sujeto a la inflación por pruebas múltiples; considére se la razón como una medida de la solidez de la evidencia, no como un valor p calibrado.