AB VectorMomentum
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
So funktioniert es
Kein RSI, kein Stochastik-Indikator. VectorMomentum misst das Momentum auf drei unabhängige Arten und setzt Übereinstimmung voraus:
– t-Statistik der Regressionssteigung – eine lineare Regression des logarithmierten Kurses über N Kerzen; die t-Statistik der Steigung (Steigung geteilt durch ihren Standardfehler) liefert ein statistisch signifikantes Momentum, das sich über verschiedene Wertpapiere und Volatilitätsniveaus hinweg selbst normalisiert.
– Volumen- und druckgewichtete Änderungsrate — ROC, gewichtet nach dem relativen Tick-Volumen, sodass das Momentum bei geringem Volumen niedriger ausfällt als bei derselben Kursbewegung bei hoher Marktbeteiligung.
– Übereinstimmung über mehrere Zeithorizonte — die t-Statistik wird über drei Zeithorizonte (z. B. 10/30/90 Kerzen) berechnet. Vollständige Übereinstimmung entspricht einem Vektor mit hoher Überzeugung; Uneinigkeit signalisiert nachlassendes oder sich drehendes Momentum.
Das Ergebnis ist ein einzelner Momentum-Vektor von −100 bis +100 mit einem expliziten Konviktionsband. Das Divergenzmodul kennzeichnet Divergenzen nur dann, wenn der Vektor statistisch signifikant ist (|t| größer als 2), wodurch etwa 80 % der falschen Divergenzen, die klassische Oszillatoren anzeigen, eliminiert werden.
Beschreibung im Marketplace
| Klassische Oszillatoren messen Preisverschiebungen. VectorMomentum misst statistische Signifikanz. Sein Kern ist die t-Statistik der Steigung einer gleitenden Regression – dasselbe Konstrukt, das quantitative Fonds für das Zeitreihen-Momentum verwenden –, kombiniert mit einer Gewichtung nach Volumen und Druck sowie einer Bewertung der Übereinstimmung über drei Zeithorizonte. Das Ergebnis ist ein übersichtlicher Vektor von −100 bis +100, der für jedes Währungspaar, jeden Index und jedes Metall vergleichbar ist, mit einem Konfidenzband, das anzeigt, wann alle Horizonte übereinstimmen. Die Divergenz-Engine markiert nur statistisch signifikante Divergenzen und eliminiert so das Rauschen, das RSI-Divergenzen unhandelbar macht. Keine Nachzeichnung, EA-fähige Puffer, vollständige Alarmsuite. Das ist Momentum, neu aufgebaut nach den Grundprinzipien. |
