Donchian Gold EA
- Asesores Expertos
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Minh Truong Pham
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Un pequeño borde con vetas doradas, probado a base de mucho esfuerzo y publicado a su tamaño real.
Lee primero esta parte
La versión anterior de esta página mostraba un +221 % y un factor de beneficio de 2,18. Esas cifras son erróneas y las voy a eliminar.
Esa simulación se realizó con una posición fija de 0,1 lotes sobre 10 000 $. Cada stop-out supuso una pérdida de 403,77 $, lo que representa un 4,04 % de la cuenta, mientras que la página indicaba un 0,5 %. A escala real del 0,5 %, la misma lista de operaciones arroja un resultado de aproximadamente +27 %. Lo descubrí al revisar mi propia investigación, no porque se quejara ningún comprador, así que lo he reconstruido todo: 11,5 años en lugar de 2,7, spread real, swap real y un tamaño de posición que se ajusta a lo indicado. Cualquiera que ya lo haya comprado recibirá la versión corregida de forma gratuita.
Cómo funciona
Opera con oro basándose en la ruptura de un canal en un marco temporal superior. Espera a que el mercado se defina, abre una posición y, a continuación, cede el control a un stop dinámico calibrado en función de la volatilidad actual, en lugar de un recuento fijo de pips. Detrás de eso hay un amplio take-profit que actúa como techo, pero el stop dinámico cierra casi todas las operaciones.
Opera en ambos sentidos. El oro cayó por debajo de 2022 y subió por encima de 2025, y un sistema exclusivamente alcista se habría quedado al margen durante la mitad de la muestra. Una posición cada vez, sin rejilla ni promedios.
Resultados
XAUUSD, de 2015 a 2026, 549 operaciones, aproximadamente 48 al año. Spread modelado en 0,25 más el swap nocturno real, que en las posiciones largas en oro cuesta más que el propio spread.
| Riesgo por operación | Factor de beneficio | Capital máximo DD | Rentabilidad anual |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 1,31 | 4,20 % | +1,61 % |
| 1,0 % | 1,27 | 8,24 % | +2,87 % |
| 2,0 % | 1,28 | 16,47 % | +6,21 % |
Tasa de acierto del 45,7 %. Aproximadamente el 54 % de los meses cierran en verde, y 9 de los 12 años naturales fueron rentables.
Esos rendimientos son modestos y prefiero que los veas ahora antes de que compres. Esto no duplicará el saldo de tu cuenta. Lo que sí ofrece, en cambio, es la prueba de que la ventaja es real, lo cual tiene más valor que una curva halagadora.
Cómo sé que no se trata de un ajuste de la curva
Cualquier estrategia se puede ajustar hasta que el backtest tenga buen aspecto. Tres pruebas, empezando por la más exigente.
Walk-forward
Elegí los parámetros utilizando únicamente el periodo de 2015 a 2020 y, a continuación, los evalué en el periodo de 2021 a 2026, un tramo que la estrategia nunca había visto:
Configuración predeterminada 2015-2020 +0,0732R -> 2021-2026 +0,0707R Variante más flexible 2015-2020 +0,2507R -> 2021-2026 +0,2346R. Se probaron 41 configuraciones. Las 41 dieron positivo en el primer periodo. Las 41 siguieron dando positivo en el segundo.
Los ajustes adaptados a la curva se desmoronan cuando haces esto. Ninguno de estos lo hizo.
La misma prueba reveló otra cosa que merece la pena mencionar: la clasificación en las pruebas retrospectivas no predice la clasificación futura. La correlación entre los dos periodos es de +0,08, lo cual no es nada. Seguir buscando parámetros solo habría dado lugar a pruebas retrospectivas más atractivas, así que dejé de hacerlo.
Cuatro períodos de mercado independientes
Una sola prueba retrospectiva larga lo oculta todo, así que dividí el historial en cuatro tramos independientes y exigí un resultado positivo en cada uno:
| Período | Características del mercado | R medio por operación | |
|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Deriva tras la reducción gradual de los estímulos, baja volatilidad | +0,140 | Aceptable |
| 2018–2020 | Guerra comercial, luego la COVID | +0,022 | Vale, por los pelos |
| 2021–septiembre de 2023 | Movimientos laterales, subidas de tipos | +0,034 | Bien |
| Octubre de 2023–junio de 2026 | La gran subida del oro | +0,116 | OK |
En conjunto: +0,0776R por operación en 547 operaciones, t = 2,32, intervalo de confianza del 95 %: de +0,012 a +0,143.
Esa cifra de 2018 a 2020 es sincera y es desalentadora. Tres años prácticamente sin avanzar. Si hubieras comprado esto en enero de 2018, te habrías pasado tres años preguntándote por qué.
Reconstruido en el Strategy Tester
Los análisis con Python son fáciles de engañar, así que ejecuté el EA compilado con el historial real del bróker, desde marzo de 2022 hasta julio de 2026, 10 000 $ con un apalancamiento de 1:500: 195 operaciones, factor de beneficio de 1,403 y caída máxima del capital del 2,43 %. Datos diferentes, motor diferente, misma conclusión.
Dos configuraciones predefinidas, y la elección es real
El EA incluye dos configuraciones predefinidas. Se diferencian en una cosa: el margen de salida que se concede a una operación, y solo varían dos parámetros entre ellas. Se cambia introduciendo dos números; no hay que cargar ningún archivo.
| Equilibrado (predeterminado) | Seguidor de tendencia | |
|---|---|---|
| InpTrailActivate | 0,5 | 2,0 |
| InpTrailMult | 1,5 | 2,5 |
| R medio por operación | +0,078 | +0,123 |
| Caída máxima, riesgo del 0,5 % | 4,2 % | 8,8 % |
| Caída máxima, riesgo del 2 % | 16,5 % | 38,5 % |
| Rentabilidad anual, con un riesgo del 2 % | 6,21 % | 6,63 % |
| Periodos positivos | 4 de 4 | 3 de 4 |
La estrategia «Trend Rider» gana más por operación y mantiene la tendencia durante más tiempo. También pierde dinero en los periodos de fluctuación lateral: desde 2021 hasta septiembre de 2023, registra una media de -0,123R por operación, mientras que la configuración predeterminada obtiene +0,034R.
Busqué una configuración intermedia entre ambas. De las treinta y seis combinaciones, solo dos se mantuvieron en positivo en los cuatro periodos, y ninguna superó a la configuración predeterminada en cuanto a rentabilidad frente a la caída. No se trata de un dial con un punto óptimo, sino de una encrucijada.
Configuración predeterminada para la curva más plana. Es una estrategia que sigue la tendencia si crees que el oro seguirá con su tendencia y puedes aguantar un rango lateral. Lee primero la fila del 2 %.
Solo oro, y lo he comprobado
Apliqué la misma lógica al EURUSD, al GBPUSD, al USDCAD, al índice del dólar, al S&P 500, al Nasdaq 100 y al bitcoin. La ventaja no se observó en ninguno de ellos, y cuatro dieron resultados negativos.
Así que no compres esto esperando un EA para tu cartera. Funciona con el oro, y prefiero decírtelo ahora antes de que te des cuenta al tercer mes.
Cuánto capital necesitas
El oro es caro en posiciones pequeñas en este momento. Con el oro cerca de los 4.400 y una volatilidad en el H4 de unos 40 $, el lote mínimo de 0,01 ya supone un riesgo de unos 100 $ por operación.
| Viable | Cómodo | |
|---|---|---|
| Con un riesgo del 0,5 % | 10 000 | 15 000 $ o más |
| Con un riesgo del 1,0 % | 5.000 | 8.000 $ o más |
| Con un riesgo del 2,0 % | 2.500 | 4.000 $+ |
Por debajo de ese nivel, el lote mínimo te obliga a asumir más riesgo del que has solicitado. El EA no permitirá que eso ocurra sin más: muestra el capital necesario al activarlo y omite cualquier operación en la que la posición más pequeña suponga un riesgo superior al doble del porcentaje elegido. Una cuenta en céntimos evita esto por completo, ya que el contrato allí es una centésima parte del tamaño.
Bróker y tipo de cuenta
Óptimo: Raw / ECN / Pro. Spread del oro inferior a 30 céntimos. La prueba retrospectiva asume 25.
Aceptable: Standard. Un spread de hasta unos 50 céntimos apenas se nota, ya que los stops se calculan en función de la volatilidad en lugar de en pips. Un spread de 25 céntimos frente a un stop de 100 dólares supone un cuarto del uno por ciento del riesgo.
A evitar: los brókers cuyo spread del oro supere habitualmente 1 dólar, y cualquier bróker con recotizaciones frecuentes.
Pero, en este caso, el swap es más importante que el spread. Las posiciones largas en oro conllevan un coste real a un día y este EA mantiene las operaciones durante días. Esto se refleja en todas las cifras anteriores.
Seguridad
- Stop loss desde el momento en que se abre la orden, calculado en función de la volatilidad en tiempo real. Sin stops virtuales.
- Sin martingala, sin grid, sin promediar a la baja. Nunca.
- Una posición cada vez, con un periodo de espera tras cada cierre para que no encadene operaciones en mercados volátiles.
- Filtro de spread, y registra cuántas señales ha rechazado.
- Prefiere no operar antes que sobreaprovechar silenciosamente una cuenta pequeña.
- Recupera su estado completo tras un reinicio del VPS, incluyendo la distancia de seguimiento y la volatilidad de entrada.
- Comprobaciones previas a la operación de margen, límites de volumen, nivel de stop y nivel de congelación.
- Sin DLL, sin peticiones web, nada sale de tu terminal.
Qué puedes esperar
Aproximadamente cuatro operaciones al mes. Algunos meses, ninguna.
Los meses con pérdidas se suceden en rachas. El periodo más largo sin ganancias fue de tres años, y la mayor parte de los beneficios procedió de unos pocos meses muy buenos. Si un trimestre en números rojos te hace desactivar un EA, este te frustrará.
La tasa de aciertos es inferior al 50 %. Genera beneficios porque las operaciones ganadoras se prolongan más que las perdedoras, no porque acierte con frecuencia.
Hay un modo de piramidación opcional, desactivado por defecto. Un comprador lo pidió, lo desarrollé y perdió dinero frente a la versión básica. El comprador se mostró en desacuerdo y tenía razón a medias: si se acumula en el trailing stop, la escalera nunca tiene margen, pero con el trailing desactivado sí que genera ganancias en R. Aun así, termina con menos dinero con el mismo riesgo, y convierte el único mal periodo de -0,26R por operación en -0,81R. Las cifras completas figuran en el encabezado del archivo.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruébala en modo demo durante un mes antes de invertir dinero.
Configuración rápida
- Aplícala a un gráfico H4 de XAUUSD. Ni M5, ni M15. El trailing y el periodo de espera siguen el marco temporal del gráfico, y en los gráficos más rápidos el trailing es demasiado ajustado.
- Elige tu configuración preestablecida. «Balanced» es la predeterminada y no requiere cambios. Para «Trend rider», establece InpTrailActivate en 2,0 e InpTrailMult en 2,5. No hay ninguna otra diferencia entre ambas.
- Configura InpRiskPct. Empieza por 0,5.
- Activa la opción «Allow Algo Trading».
- Revisa la pestaña «Expertos». Muestra el capital mínimo que requiere tu configuración de riesgo con la volatilidad actual. Si te muestra alguna advertencia allí, corrígelo antes de pasar a producción.
Utiliza un VPS. Si la terminal está desconectada cuando se activa una señal, la operación se pierde.
Configuración principal
| Parámetro | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| Riesgo por operación (%) | 0,5 | Capital en riesgo por operación |
| Lote fijo | 0,0 | Si es superior a cero, se anula el cálculo del riesgo |
| Tiempo máximo de mantenimiento | 0 | Desactivado. Las operaciones basadas en el tiempo dan peores resultados en todos los casos |
| Stop inicial | 2,5x | Distancia del stop en unidades de volatilidad |
| Activación del trail | 0,5 | Beneficio en unidades de volatilidad antes de que se active el trail. Establecer 2,0 para Trend Rider |
| InpTrailMult | 1,5 | Distancia a la que sigue el stop, en unidades de volatilidad. Establezca 2,5 para Trend Rider |
| Diferencial máximo | 500 pts | Se omiten las señales por encima de este valor; 0 lo desactiva |
| Múltiplo de riesgo máximo | 2,0 | Omitir si el lote mínimo supera este múltiplo de tu riesgo |
| Pirámide | false | Opcional, véase más arriba |
| Número mágico | 251004 | Cámbialo si ejecutas dos EA sobre el oro |
Actualizaciones y asistencia
Cada actualización se somete a una serie completa de pruebas retrospectivas antes de su lanzamiento, y publico las cifras cuando cambian. Los compradores reciben todas las actualizaciones de forma gratuita, incluida la corrección que ha dado lugar a esta página.
Envíame un mensaje indicando el tamaño de tu cuenta y tu bróker, y te diré qué configuración preestablecida y qué nivel de riesgo te convienen, o si te conviene más esperar a que la cuenta sea más grande.
