**Un EA que aprovecha las tendencias, diseñado para sacar partido del impulso del oro… y sobrevivir a los meses en los que no lo hace.**
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## El problema de la mayoría de los EA de oro:
La mayoría de los EA para el oro dan muy buen resultado en un mercado alcista. Acumulan posiciones largas y registran impresionantes curvas de capital durante las rachas alcistas, pero se desangran en cuanto el oro entra en un movimiento lateral o cae. Si lo analizas más de cerca, verás que se basan en stops muy ajustados que se activan ante las fuertes oscilaciones intradía del oro, o bien mantienen las posiciones sin ningún stop y rezan por una recuperación.
Dedicamos meses a probar docenas de estrategias con datos del XAUUSD de varios años: mercados con tendencia, rangos volátiles y correcciones bruscas. No buscábamos el sistema más rentable sobre el papel. Buscábamos aquel que **sobreviviera a cualquier condición** sin dejar de hacer crecer la cuenta. Este EA es el resultado: un sistema disciplinado de ruptura de tendencias que entra solo cuando el mercado demuestra que está listo para moverse, y luego sigue las ganancias con un mecanismo adaptativo calibrado a la volatilidad real del oro.
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## Cómo funciona
Este EA analiza **internamente el timeframe H4** para identificar condiciones de ruptura, mientras que tú lo conectas a un **gráfico M5** para una ejecución precisa con trailing stop. No necesitas configurar múltiples gráficos o timeframes: el EA se encarga de todo.
**Lógica de entrada:**
El EA utiliza un algoritmo propio de detección de rupturas en el gráfico H4. Supervisa la estructura de precios a lo largo de una ventana retrospectiva configurable, a la espera de que el precio rompa de forma convincente un límite definido. Deben alinearse múltiples confirmaciones independientes antes de que se realice cualquier operación: una sola condición nunca es suficiente.
**Ambas direcciones:** El EA opera tanto en largo como en corto. No da por sentado que el oro vaya a subir siempre. Cuando el mercado se desploma, vende. Cuando se dispara al alza, compra.
**Gestión de salidas:**
Cada operación se inicia con un Stop Loss fijo calibrado en función de la volatilidad actual del mercado, no con un recuento arbitrario de pips. Una vez que la operación evoluciona a tu favor, se activa un **mecanismo de trailing adaptativo**: sigue al precio a una distancia proporcional a la volatilidad, ajustándose a medida que crecen los beneficios. Esto permite que las operaciones ganadoras respiren durante los movimientos fuertes, al tiempo que protege las ganancias cuando el impulso se desvanece. Un Take Profit amplio actúa como techo de seguridad, pero en la práctica, la mayoría de las operaciones rentables se cierran mediante el sistema de trailing.
**Una posición cada vez.** Sin grid, sin promedios, sin pirámides. Siempre sabes cuál es tu exposición exacta.
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## Rendimiento en backtest
[Ver captura de pantalla 1: Curva de capital]
Partiendo de 10 000 $ y arriesgando solo el 0,5 % por operación, el EA hizo crecer la cuenta hasta **32 066 $** (+221 %) a lo largo de 2,7 años de datos del XAUUSD, con una caída máxima de solo **9,7 %**.
**Cifras clave:**
| Métrica | Valor |
|---------------------|--------------------------------|
| Período de backtest | Oct. 2023 -- jun. 2026 (2,7 años) |
| Total de operaciones | 204 (~76 al año, ~6 al mes) |
| Factor de beneficio | **2,18** |
| Porcentaje de operaciones ganadoras | 53,4 % |
| Relación media recompensa/riesgo | **+0,27R** por operación |
| Ganancia media / Pérdida media | 374 $ / -197 $ (proporción 1,9 : 1) |
| Mejor operación | +4,0R |
| Peor operación | -1,0R (SL siempre respetado) |
| Caída máxima | 9,7 % |
| Máximo de pérdidas consecutivas | 6 |
**Las operaciones ganadoras son, de media, casi el doble de grandes que las perdedoras.** Si a esto le sumamos una tasa de acierto del 53 %, se genera una fuerte expectativa positiva en cada operación.
[Ver captura de pantalla 2: Rendimiento anual]
**Resultados año por año:**
| Año | Operaciones | R medio por operación | PF | Resultado |
|------|--------|-------------|------|----------------|
| 2023 | 19 | -0,02 R | 0,86 | Equilibrio (año parcial, solo 3 meses) |
| 2024 | 66 | +0,08 R | 1,65 | Rentable |
| 2025 | 76 | +0,23 R | 1,96 | Rentable |
| 2026 | 43 | +0,76R | 2,81 | Rentable |
Tres de los cuatro años han sido rentables. El resultado de 2023 abarca únicamente de octubre a diciembre (un año parcial con 19 operaciones) y se mantuvo prácticamente estable; no fue un año con pérdidas reales.
[Véase la captura de pantalla 3: Mapa de calor mensual]
El patrón mensual es el clásico seguimiento de tendencia: muchos meses pequeños, planos o ligeramente negativos, intercalados con meses muy positivos que impulsan la rentabilidad global. **El 76 % de todos los meses fueron rentables** (25 de 33).
[Ver captura de pantalla 4: Análisis de operaciones]
La distribución de la rentabilidad confirma un sesgo positivo saludable: las pérdidas se limitan sistemáticamente a -1R (gracias al stop loss fijo), mientras que las operaciones ganadoras alcanzan hasta +4R gracias al sistema de trailing stop. No hay pérdidas atípicas ni pérdidas catastróficas.
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## Sensibilidad al coste
[Ver captura de pantalla 5: Sensibilidad al coste]
Hemos probado el EA con distintos niveles de spread, desde 0,50 $ hasta 5,00 $ por operación. **El factor de beneficio se mantiene por encima de 1,9 en todos los niveles probados**, lo que confirma que la ventaja es sólida y no depende de unos costes de ejecución ultrabajos.
| Spread/Operación | Factor de beneficio | Capital final |
|-------------|---------------|-------------|
| 0,50 $ | 2,29 | 33 195 $ |
| 1,50 $ | 2,18 | 32 066 $ |
| 3,00 $ | 2,03 | 30 353 $ |
| 5,00 $ | 1,91 | 28 694 $ |
Incluso en una cuenta estándar con spreads amplios, el EA sigue siendo claramente rentable.
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## Recomendaciones sobre capital y riesgo
**Capital mínimo por tipo de cuenta:**
| Tipo de cuenta | Mínimo | Cómodo |
|-------------|-----------|-------------|
| Estándar | 5.000 $ | 10.000 $+ |
| Mini | 500 $ | 1.000 $+ |
| Micro | 100 $ | 200 $+ |
**Niveles de riesgo y caída máxima esperada:**
| Riesgo por operación | Caída máxima esperada | Tasa de crecimiento | Recomendación |
|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| 0,25 % | ~5 % | Lenta | Conservadora |
| 0,50 % | ~10 % | Moderado | **Recomendado** |
| 1,00 % | ~20 % | Rápido | Operadores con experiencia |
| >1,50 % | >30 % | Muy rápido | No recomendado |
El EA incluye **cálculo integrado del tamaño de la posición**: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado en función del porcentaje de riesgo elegido y del capital actual. No es necesario calcular manualmente el tamaño del lote. También puedes establecer un tamaño de lote fijo si prefieres tener un control total.
**Avanzado: el dimensionamiento según el criterio de Kelly** está disponible como módulo opcional. Tras 30 operaciones cerradas, el EA puede calcular automáticamente el porcentaje de riesgo matemáticamente óptimo basándose en su propio historial de rendimiento en tiempo real. Esta función está desactivada por defecto; actívala solo si entiendes el dimensionamiento según el criterio de Kelly.
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## Recomendaciones sobre el tipo de cuenta
**Óptimo: Cuentas ECN / Raw Spread / Pro**
El coste total de negociación más bajo. Este es el tipo de cuenta utilizado en nuestra prueba retrospectiva (spread de 1,50 $). Las cuentas basadas en comisiones con spreads ajustados ofrecen los mejores resultados.
**Aceptable: Cuentas Standard / Classic**
Spreads más altos, pero sin comisiones. El EA sigue siendo rentable con spreads de hasta 5,00 $ por operación (véase «Sensibilidad al coste» más arriba). Asegúrate de que el spread habitual de tu bróker para el oro sea inferior a 400 puntos (4,00 $) durante las horas de actividad.
**A evitar:** Brókers con spreads fijos en el oro superiores a 500 puntos (5,00 $), o brókers con recotizaciones frecuentes y una ejecución deficiente en el oro.
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## Funciones de seguridad
Todas las características que se indican a continuación están diseñadas para proteger su capital:
- **Cada operación cuenta con un Stop Loss desde el momento en que se abre** — calculado a partir de la volatilidad real del mercado, no de una cifra arbitraria. Sin excepciones, sin «SL virtual», sin riesgos ocultos.
- **Sin martingala, sin grid, sin promediar a la baja — nunca.** El EA no aumenta el tamaño del lote tras las pérdidas. Cada operación es independiente.
- **Una posición a la vez.** Siempre sabrás exactamente cuánto estás arriesgando. Sin exposición oculta derivada de múltiples operaciones abiertas.
- **Tiempo de espera entre operaciones.** Tras el cierre de una operación, el EA espera antes de actuar ante la siguiente señal, lo que evita las operaciones impulsivas en condiciones de mercado volátiles.
- **Filtro de spread.** Si el spread es anormalmente amplio (noticias, baja liquidez), el EA ignora la señal por completo. Es mejor perderse una operación que entrar a un mal precio.
- **Corte los viernes.** No se abren nuevas operaciones el viernes por la tarde, lo que evita el riesgo de brechas de fin de semana en las nuevas posiciones.
- **Recuperación del estado a prueba de fallos.** Si tu VPS se reinicia o MT5 se reinicia, el EA recupera su estado exacto —distancia de seguimiento, volatilidad de entrada, todo— sin perder el ritmo. Utiliza variables globales que persisten tras los reinicios del terminal.
- **Sin DLL, sin conexiones externas.** El EA se ejecuta íntegramente en tu terminal. No envía tus datos a ningún sitio y no depende de ningún servicio externo.
- **Total cumplimiento de los requisitos del MQL5 Market.** Comprobación de margen previa a la operación, validación del volumen, respeto de los niveles de stop y de congelación, y registro adecuado de errores. Supera todos los requisitos de revisión del Market.
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## Qué puedes esperar (hablando con franqueza)
Se trata de un **sistema de ruptura que sigue la tendencia.** Esto es lo que significa en la práctica:
- **La mayoría de los meses serán modestos.** Verás meses con ganancias de entre 100 y 300 dólares en una cuenta de 10 000 dólares con un riesgo del 0,5 %. Eso es normal.
- **Algunos meses serán muy rentables.** Cuando el oro entra en una tendencia fuerte, el sistema de seguimiento se suma a ella. No es raro que en un solo mes se ganen entre +1.000 y +5.000 dólares, y de ahí proviene la mayor parte de los beneficios anuales.
- **Tendrás meses con pérdidas.** Aproximadamente 1 de cada 4 meses será negativo. La pérdida mensual máxima observada fue de unos 700 $ en una cuenta de 10 000 $. Si no puedes tolerar meses en rojo de vez en cuando, el seguimiento de tendencias no es para ti.
- **El EA permanecerá inactivo durante los periodos de mercado lateral.** Si no hay ruptura de tendencia, no hay operación. Esto es una ventaja, no un inconveniente. La ventaja del EA radica en saber cuándo NO operar.
- **La tasa de acierto es del 53 %, no del 90 %.** Casi la mitad de las operaciones son perdedoras. El sistema genera beneficios porque **las operaciones ganadoras son casi el doble de grandes que las perdedoras**, no porque gane siempre. Así es como funcionan todos los sistemas exitosos de seguimiento de tendencias.
- **La prueba retrospectiva abarca el periodo 2023-2026**, caracterizado principalmente por una tendencia alcista en el oro. Las operaciones largas contribuyeron más que las cortas durante este periodo. En un mercado bajista prolongado, el sistema se basaría en mayor medida en las entradas cortas. Recomendamos realizar pruebas retrospectivas con los datos ampliados de tu bróker (a partir de 2018) para verificar el rendimiento en diferentes entornos.
**El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.** Recomendamos encarecidamente probar el EA en una cuenta demo durante 4 a 8 semanas antes de invertir capital real.
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## Desarrollo y actualizaciones continuos
- **Comprobaciones periódicas de estabilidad.** Volvemos a ejecutar el conjunto completo de pruebas retrospectivas tras cada actualización para asegurarnos de que todo funciona correctamente.
- **Verificación entre backtest y operaciones en vivo.** Comparamos las ejecuciones en vivo con las expectativas del backtest para detectar cualquier divergencia de forma temprana.
- **Supervisión de la compatibilidad con los brókers.** Realizamos un seguimiento de los patrones de spread y la calidad de ejecución en los principales brókers y ajustamos las recomendaciones según sea necesario.
- **Actualizaciones gratuitas de por vida** para todos los compradores. Mejoras en las estrategias, nuevas funciones y correcciones de compatibilidad: todo incluido.
- **Asistencia directa.** Escríbenos en MQL5 en cualquier momento si tienes dudas sobre la configuración, la gestión de riesgos o la selección de brókeres. Nosotros mismos somos traders y estaremos encantados de ayudarte.
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## Configuración rápida
1. Asigna el EA a un gráfico **XAUUSD M5** (el EA lee el H4 internamente; solo necesitas el M5).
2. Establece tu nivel de riesgo: `Riesgo por operación = 0,5` (recomendado) o elige tu propio nivel.
3. Deja todos los demás parámetros por defecto; ya están optimizados.
4. Activa la opción **Permitir trading algorítmico** en MT5.
5. Listo. El EA supervisará las rupturas en el H4 y gestionará las operaciones automáticamente.
**Consejo:** Utiliza un VPS para garantizar un tiempo de actividad de 24/5. El EA debe ejecutarse de forma continua para detectar todos los cierres de las barras H4. Si tu terminal está desconectada cuando se produce una ruptura, te perderás la operación.
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## Parámetros clave
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Riesgo por operación (%) | 0,5 | Porcentaje del capital arriesgado en cada operación |
| Tamaño de lote fijo | 0,0 | Establece un valor > 0 para utilizar lotes fijos en lugar de lotes basados en el riesgo |
| Trailing activado | true | Stop dinámico adaptativo (se recomienda activarlo) |
| Stop-loss inicial | 2,5x | Distancia del stop-loss como múltiplo de la volatilidad |
| Distancia del trailing | 1,5x | Distancia del trailing stop como múltiplo de la volatilidad |
| Activación del trailing | 0,5x | Umbral de beneficio antes de que se active el trailing |
| Tiempo máximo de mantenimiento | 72 h | Cierre automático de las operaciones que se mantengan más tiempo |
| Spread máximo | 250 pts | Ignorar señales cuando el spread supere este valor ($2,50) |
| Cierre los viernes | true | No se realizan nuevas entradas los viernes a partir de las 20:00, hora del bróker |
| Número mágico | 251004 | Cambiar si se ejecutan varios EA en el mismo símbolo |
| Kelly activado | falso | Activar el cálculo automático del tamaño de la posición según la fórmula de Kelly (avanzado) |
| Activar registro | falso | Activar para depuración; mantener desactivado para funcionamiento normal |
Todos los parámetros específicos de la estrategia (período de retrospectiva de ruptura, períodos de volatilidad) son internos y están preoptimizados. Los usuarios avanzados pueden acceder a ellos, pero recomendamos dejarlos en sus valores por defecto.
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## Capturas de pantalla
1. **Curva de capital** — Crecimiento compuesto del capital con un riesgo del 0,5 % por operación a lo largo de 2,7 años. El capital inicial de 10 000 $ crece hasta los 32 066 $, con una caída máxima de solo el 9,7 %. Todas las operaciones incluyen los costes de spread.
2. **Rendimiento anual** — Resultados año por año que muestran un rendimiento rentable en 3 de cada 4 años (2023 fue un año parcial de 3 meses en el que se alcanzó el umbral de rentabilidad).
3. **Mapa de calor mensual** — Rentabilidades mensuales que muestran el patrón clásico de seguimiento de tendencias: muchos meses con ganancias modestas y, ocasionalmente, meses con grandes ganancias que impulsan la rentabilidad. El 76 % de los meses son rentables.
4. **Análisis de operaciones** — Distribución de las operaciones, tasa de acierto y estadísticas clave. La ganancia media es 1,9 veces mayor que la pérdida media, lo que genera una expectativa positiva constante.
5. **Sensibilidad al coste** — El factor de beneficio se mantiene por encima de 1,9 en todos los niveles de spread probados, desde 0,50 $ hasta 5,00 $, lo que confirma que la ventaja es sólida y no depende de spreads ultrabajos.
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¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos cuando quieras. Nosotros mismos somos traders y estaremos encantados de hablar en detalle sobre las expectativas de la estrategia, recomendaciones de brókers o gestión de riesgos.
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# Donchian H4 XAUUSD EA v3 — Guía de configuración
## Asignación de los resultados de la prueba retrospectiva a los parámetros del EA
Mejor configuración con trailing stop:
| Configuración del backtest | Parámetro del EA | Valor |
|---|---|---|
| Período de Donchian = 25 | `InpBreakoutLen` | **25** |
| Período ATR = 14 | `InpVolPeriod` | **14** |
| SL = 2,5 x ATR_H4 | `InpInitSL` | **2,5** |
| TP = 10 x ATR_H4 (amplio) | `InpTPMult` | **10,0** |
| Activación del trail = 0,5 x ATR_H4 | `InpTrailActivate` | **0,5** |
| Distancia del trail = 1,5 x ATR_H4 | `InpTrailMult` | **1,5** |
| Retención máxima 48-72 h | `InpMaxHoldHours` | **72** |
| Seguimiento activado | `InpTrailEnabled` | **true** |
## Notas importantes sobre la configuración
### 1. Asigna el EA al gráfico M5 (NO al H4)
Este EA:
- Calcula las señales en **H4** (`PERIOD_H4` codificado de forma fija en todas las funciones del indicador)
- Ajusta el stop loss (SL) en **el timeframe del gráfico** al que está asociado el EA
Para que el stop dinámico reaccione tan rápido como en la prueba retrospectiva (cada 5 minutos), **asigna el EA a un gráfico M5**. Si se asigna a H4, el stop dinámico solo se actualiza una vez cada 4 horas, lo cual es demasiado lento.
### 2. Ajustes de gestión del capital
Por defecto: **Riesgo fijo del 0,5 % por operación**, método Kelly desactivado.
- Aumenta a `InpRiskPct = 1,0` para un crecimiento más rápido (la caída máxima se duplica aproximadamente).
- O utiliza un lote fijo: `InpFixedLot = 0,10` para cuentas de 10 000 $ o más.
- Una vez que el EA haya cerrado **30 operaciones**, puedes activar `InpKellyEnabled = true`: el EA calculará automáticamente el porcentaje de Kelly a partir de su propio historial de operaciones (filtrado por número mágico) y lo utilizará en lugar de `InpRiskPct`.
### 3. Filtro de spread
`InpMaxSpread = 250` puntos = 2,50 $. Si el spread de tu bróker supera habitualmente los 200 puntos, aumenta este valor a 350-400.
### 4. Número mágico
El valor por defecto es `251004`. Si ejecutas varios EA en el mismo símbolo, cada EA debe tener un número mágico único.
## Procedimiento de implementación
1. **Copia** el archivo `Donchian_H4_XAUUSD_EA_v3.mq5` en la carpeta `MQL5/Experts/` de MetaTrader 5.
2. **Compila** en MetaEditor (F7); no debería haber advertencias ni errores.
3. **Activa el trading algorítmico** en MT5 (botón de la barra de herramientas).
4. **Abre un gráfico M5 de XAUUSD** y, a continuación, arrastra y suelta el EA sobre él.
5. **Configura los parámetros** según la tabla anterior.
6. **Ejecuta el Probador de estrategias antes de pasar a la cuenta real**:
- Ajustes: XAUUSD, M5, «Cada tick basado en ticks reales»
- Periodo: del 01/01/2018 hasta la actualidad (para verificar con datos ampliados)
- Depósito: 10 000 $
- Apalancamiento: 1:100 o superior
7. **Operar en cuenta demo durante 2-3 meses** antes de pasar a operar en vivo.
8. **Empieza a operar en vivo con un volumen reducido** (lote mínimo o un 0,25 % de riesgo) durante 1-2 meses.
## Lista de comprobación tras la instalación
- [ ] Pestaña «Expertos»: comprueba que aparece el mensaje «Donchian H4 EA v3 loaded. Symbol=XAUUSD, magic=251004»
- [ ] Activa `InpEnableLog = true` durante un día para revisar los registros y, a continuación, desactívalo.
- [ ] El Strategy Tester funciona sin errores.
- [ ] Cuando hay una posición abierta: el SL debe estar claramente alejado del precio, sin que el bróker lo rechace («Stops no válidos»).
- [ ] Cuando el precio se mueve favorablemente más allá de 0,5 x ATR_H4: el SL comienza a seguir la tendencia (visible en la pestaña «Expertos» si el registro está activado).
- [ ] Después de que el EA cierre una operación: periodo de espera de 12 barras M5 (60 minutos) antes de abrir una nueva posición.
## Advertencias
- **Spread**: La prueba retrospectiva utiliza un spread fijo de 1,50 $ (cuenta Pro). Si tu bróker tiene spreads elevados (más de 3 $), la rentabilidad puede reducirse entre un 30 % y un 50 %.
- **Noticias**: El oro es muy sensible a los eventos del FOMC, el NFP y el IPC. El EA no incluye un filtro de noticias; considera reducir el riesgo durante las semanas en las que se publiquen datos económicos importantes.
- **Brechas del fin de semana**: El parámetro `InpFridayCutoff` impide nuevas entradas los viernes a partir de las 20:00, pero las posiciones abiertas se mantienen durante el fin de semana. Si le preocupan las grandes brechas, cierre manualmente las posiciones antes del fin de semana.
- **Datos de backtest (2023-2026)**: abarcan un mercado predominantemente alcista; las operaciones en largo obtuvieron mejores resultados que las de corto. Ejecuta el Strategy Tester con datos de 2018 a 2026 para comprobar que las operaciones en corto también ofrecen un buen rendimiento.
## Expectativas de rendimiento
Con la configuración predeterminada (0,5 % de riesgo por operación) en una cuenta de 10 000 $:
| Métrica | Rango esperado |
|---|---|
| Operaciones al mes | ~7 |
| Tasa de acierto | ~53-57 % |
| P/L medio mensual | 300-800 $ (3-8 %) |
| Caída máxima prevista | 2.000-3.000 $ (20-30 %) |
| Máximo de pérdidas consecutivas | 6-7 |
| Tiempo medio de mantenimiento de la posición | 18-22 horas |
Se trata de un EA de seguimiento de tendencias a largo plazo: cabe esperar períodos de 1-2 meses con pérdidas moderadas durante los mercados laterales, seguidos de fuertes capturas de tendencia que las compensan con creces. No desactives el EA durante los períodos de pérdidas a menos que se produzca un cambio claro y permanente en el régimen del mercado.
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