Donchian Gold EA

Ein kleiner Gold-Trend-Vorteil, auf die harte Tour getestet und in seiner tatsächlichen Größe veröffentlicht.

Lesen Sie diesen Teil zuerst

Die frühere Version dieser Seite zeigte +221 % und einen Profitfaktor von 2,18 an. Diese Zahlen sind falsch, und ich entferne sie.

Bei dieser Simulation wurde ein festes Volumen von 0,1 Lot auf 10.000 $ gehandelt. Jeder Stop-out führte zu einem Verlust von 403,77 $, was 4,04 % des Kontostands entspricht, während auf der Seite 0,5 % angegeben waren. Auf echte 0,5 % hochgerechnet ergibt dieselbe Handelsliste etwa +27 %. Ich habe diesen Fehler bei der Überprüfung meiner eigenen Recherche entdeckt – nicht, weil sich ein Käufer beschwert hätte –, und habe daher alles neu berechnet: 11,5 Jahre statt 2,7, realer Spread, realer Swap, Positionsgrößen, die den Angaben entsprechen. Jeder, der das Produkt bereits gekauft hat, erhält die korrigierte Version kostenlos.

So funktioniert es

Es handelt Gold bei einem Kanalausbruch in einem höheren Zeitrahmen. Es wartet darauf, dass sich der Markt festlegt, eröffnet eine Position und übergibt die Kontrolle dann an einen Trailing-Stop, der auf die aktuelle Volatilität und nicht auf eine feste Pip-Anzahl kalibriert ist. Ein weit ausgereichter Take-Profit dient dabei als Obergrenze, aber der Trailing-Stop schließt fast alles ab.

Es handelt in beide Richtungen. Gold fiel bis 2022 und stieg bis 2025, und ein reines Long-System hätte die Hälfte der Stichprobe ausgelassen. Jeweils eine Position, kein Grid, kein Averaging.

Was es einbringt

XAUUSD, 2015 bis 2026, 549 Trades, etwa 48 pro Jahr. Der Spread wurde mit 0,25 plus realem Overnight-Swap modelliert, der bei Gold-Long-Positionen mehr kostet als der Spread selbst.

Gewinnquote 45,7 %. Etwa 54 % der Monate schließen im Plus, und 9 der 12 Kalenderjahre waren profitabel.

Diese Renditen sind gering, und ich möchte, dass Sie sie lieber jetzt sehen als erst nach dem Kauf. Damit lässt sich ein Konto nicht verdoppeln. Was diese Zahlen jedoch zeigen, ist, dass der Vorteil real ist – und das ist mehr wert als eine schmeichelhafte Kurve.

Woher ich weiß, dass es sich nicht um eine angepasste Kurve handelt

Jede Strategie lässt sich so lange optimieren, bis der Backtest gut aussieht. Drei Tests, der schwierigste zuerst.

Walk-Forward

Ich habe die Einstellungen ausschließlich anhand der Jahre 2015 bis 2020 ausgewählt und sie dann für den Zeitraum 2021 bis 2026 gemessen – ein Zeitraum, den die Auswahl zuvor noch nie gesehen hatte:

Standardvoreinstellung 2015–2020 +0,0732R → 2021–2026 +0,0707R Lockerere Variante 2015–2020 +0,2507R -> 2021–2026 +0,2346R 41 getestete Konfigurationen. 41 waren im ersten Zeitraum positiv. 41 waren im zweiten Zeitraum weiterhin positiv.

An die Kurve angepasste Einstellungen brechen dabei zusammen. Bei keiner dieser Konfigurationen war das der Fall.

Derselbe Test zeigte noch etwas, das es wert ist, erwähnt zu werden: Das Backtest-Ranking sagt das zukünftige Ranking nicht voraus. Die Korrelation zwischen den beiden Zeiträumen beträgt +0,08, was so gut wie nichts ist. Weitere Parameteroptimierung würde nur zu schöneren Backtests führen, also habe ich damit aufgehört.

Vier separate Marktperioden

Ein einziger langer Backtest verschleiert alles, daher habe ich die Historie in vier voneinander getrennte Abschnitte unterteilt und für jeden ein positives Ergebnis gefordert:

Gesamt: +0,0776 R pro Handel bei 547 Handelsgeschäften, t = 2,32, 95 %-Konfidenzintervall von +0,012 bis +0,143.

Diese Zahl für den Zeitraum 2018 bis 2020 ist ehrlich und sie ist hässlich. Drei Jahre, in denen es im Grunde stillstand. Hätte man dies im Januar 2018 gekauft, hätte man sich drei Jahre lang gefragt, warum.

Im Strategietester neu erstellt

Python-Analysen lassen sich leicht täuschen, daher habe ich den kompilierten EA mit den Live-Daten eines Brokers vom März 2022 bis Juli 2026 getestet, 10.000 $ bei 1:500: 195 Trades, Profitfaktor 1,403, maximaler Drawdown des Eigenkapitals 2,43 %. Andere Daten, andere Engine, gleiche Schlussfolgerung.

Zwei Voreinstellungen, und die Wahl ist echt

Der EA wird mit zwei Voreinstellungen ausgeliefert. Sie unterscheiden sich in einem Punkt: Wie viel Spielraum der Ausstieg einem Trade lässt, und nur zwei Eingabewerte ändern sich zwischen ihnen. Der Wechsel erfolgt durch Eingabe von zwei Zahlen, es müssen keine Dateien geladen werden.

Der Trend Rider erzielt pro Trade höhere Gewinne und hält die Positionen länger. In Seitwärtsphasen verliert er jedoch Geld: Von 2021 bis September 2023 beträgt der durchschnittliche Verlust pro Trade -0,123 R, während die Standardeinstellung einen Gewinn von +0,034 R erzielt.

Ich habe nach einer Einstellung zwischen diesen beiden gesucht. Von 36 Kombinationen blieben nur zwei über alle vier Zeiträume hinweg im Plus, und keine der beiden übertraf die Standardeinstellung hinsichtlich der Rendite im Verhältnis zum Drawdown. Hier gibt es keinen Regler mit einer besseren Einstellung – es ist eine Weggabelung.

Standard für die flachere Kurve. Trendfolger, wenn Sie glauben, dass Gold seinen Trend fortsetzt und Sie eine Seitwärtsbewegung aussitzen können. Lesen Sie zuerst die Zeile mit 2 %.

Nur Gold, und ich habe geprüft

habe ich dieselbe Logik auf EURUSD, GBPUSD, USDCAD, den Dollar-Index, den S&P 500, den Nasdaq 100 und Bitcoin angewandt. Bei keinem davon zeigte sich ein Vorteil, und vier fielen negativ aus.

Kaufen Sie das Produkt also nicht in der Erwartung, einen Portfolio-EA zu erhalten. Es funktioniert bei Gold, und ich sage das lieber jetzt, als dass Sie es erst im dritten Monat herausfinden.

Wie viel Kapital Sie benötigen

Gold ist derzeit in kleinen Positionen teuer. Bei einem Goldpreis nahe 4400 und einer H4-Volatilität von etwa 40 $ birgt bereits das Mindestlot von 0,01 ein Risiko von etwa 100 $ pro Trade.

Unterhalb dieser Schwelle zwingt Ihnen die Mindestlosgröße ein höheres Risiko auf, als Sie gewünscht haben. Der EA lässt das nicht stillschweigend zu: Er zeigt Ihnen beim Einbinden das erforderliche Eigenkapital an und überspringt jeden Handel, bei dem die kleinste Position mehr als das Doppelte Ihres gewählten Prozentsatzes riskieren würde. Ein Cent-Konto umgeht dies vollständig, da der Kontrakt dort nur ein Hundertstel der Größe beträgt.

Broker und Kontotyp

Am besten: Raw / ECN / Pro. Gold-Spread unter 30 Cent. Der Backtest geht von 25 aus.

Gut: Standard. Ein Spread von bis zu etwa 50 Cent fällt kaum ins Gewicht, da Stopps eher anhand der Volatilität als anhand von Pips bemessen werden. Ein Spread von 25 Cent bei einem Stopp von 100 $ entspricht einem Viertelprozent des Risikos.

Zu vermeiden: Broker, deren Gold-Spread regelmäßig 1 $ überschreitet, sowie alle Anbieter mit häufigen Requotes.

Allerdings spielt der Swap hier eine größere Rolle als der Spread. Long-Positionen in Gold verursachen echte Übernachtkosten, und dieser EA hält Positionen über Tage hinweg. Dies spiegelt sich in allen oben genannten Zahlen wider.

Sicherheit

• Stop-Loss ab dem Zeitpunkt der Ordereröffnung, dessen Größe sich nach der aktuellen Volatilität richtet. Keine virtuellen Stopps.
• Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down. Niemals.
• Jeweils nur eine Position, mit einer Wartezeit nach jedem Abschluss, damit es nicht zu einer Kette von Trades in Seitwärtsbewegungen kommt.
• Spread-Filter, der protokolliert, wie viele Signale abgelehnt wurden.
• Verzichtet lieber auf den Handel, anstatt ein kleines Konto stillschweigend zu überbelasten.
• Stellt nach einem VPS-Neustart den vollständigen Zustand wieder her, einschließlich Trailing-Distanz und Einstiegsvolatilität.
• Prüfung vor dem Handel auf Margin, Volumenlimits, Stop-Level und Freeze-Level.
• Keine DLL, keine Webanfragen – nichts verlässt Ihr Terminal.

Was Sie erwarten können

Etwa vier Trades pro Monat. In manchen Monaten gar keine.

Verlustreiche Monate treten in Serien auf. Die längste Phase ohne Gewinn betrug drei Jahre, und der Großteil des Gewinns stammte aus einer Handvoll starker Monate. Wenn Sie bei einem roten Quartal dazu neigen, einen EA abzuschalten, wird Sie dieser hier frustrieren.

Die Gewinnquote liegt unter der Hälfte. Er macht Geld, weil Gewinner weiter laufen als Verlierer, nicht weil er oft richtig liegt.

Es gibt einen optionalen Pyramiding-Modus, der standardmäßig deaktiviert ist. Ein Käufer hat danach gefragt, ich habe ihn implementiert, und er hat im Vergleich zur einfachen Version Geld verloren. Er widersprach und hatte zur Hälfte recht: Bei aktivem Trailing-Stop hat die Pyramide nie Spielraum, aber ohne Trailing-Stop erzielt sie Gewinne in R. Bei gleichem Risiko bleibt am Ende dennoch weniger Geld übrig, und die eine schlechte Phase verwandelt sich von -0,26 R pro Trade in -0,81 R. Die vollständigen Zahlen finden Sie in der Dateikopfzeile.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie die Strategie einen Monat lang im Demomodus, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Schnelle Einrichtung

1. Fügen Sie die Strategie einem XAUUSD-H4-Chart hinzu. Nicht M5, nicht M15. Der Trailing-Stop und die Abkühlphase richten sich nach dem Chart-Zeitrahmen, und bei schnelleren Charts liegt der Trailing-Stop zu eng.
2. Wählen Sie Ihre Voreinstellung. „Balanced“ ist die Standardeinstellung und muss nicht geändert werden. Für „Trend Rider“ setzen Sie „InpTrailActivate“ auf 2,0 und „InpTrailMult“ auf 2,5. Ansonsten unterscheiden sich die beiden nicht.
3. Stellen Sie „InpRiskPct“ ein. Beginnen Sie mit 0,5.
4. Aktivieren Sie „Allow Algo Trading“.
5. Überprüfen Sie die Registerkarte „Experts“. Dort wird das Mindestkapital angezeigt, das Ihre Risikoeinstellung bei der aktuellen Volatilität erfordert. Falls dort eine Warnung angezeigt wird, beheben Sie das Problem, bevor Sie live gehen.

Verwenden Sie einen VPS. Wenn das Terminal offline ist, wenn ein Signal ausgelöst wird, geht der Trade verloren.

Haupteinstellungen

Updates und Support

Jedes Update durchläuft vor der Veröffentlichung die vollständige Backtest-Suite, und ich veröffentliche die Zahlen, sobald sie sich ändern. Käufer erhalten alle Updates kostenlos, einschließlich der Korrektur, die zu dieser Seite geführt hat.

Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Ihrer Kontogröße und Ihrem Broker, und ich sage Ihnen, welche Voreinstellung und welche Risikoeinstellung geeignet sind – oder ob Sie besser warten sollten, bis das Konto größer ist.