Neuron Quant Standard Deviation System
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Muhammad Hassaan
I'm a quant-minded trader and developer. I build MetaTrader tools the way a quant builds models — deterministic, rules-based and non-repainting. No black boxes and no hype: every level and signal comes from defined price-structure logic you can see, tune and verify. - Versión: 1.10
- Activaciones: 5
NeuronQuant es un indicador premium de análisis cuantitativo para MetaTrader 5 de Neuron Systems. Lee el gráfico con el tipo de herramientas estadísticas comunes en el análisis cuantitativo: un rango de movimiento esperado hacia adelante, volatilidad realizada, una lectura de régimen de mercado y un z-score estandarizado. Es un indicador sólo para análisis gráfico: no coloca, modifica o cierra operaciones, no envía órdenes y no gestiona posiciones o cuentas.
MQL5 nativo, sin DLLs, lógica de barra cerrada no repintada. Funciona sobre cualquier símbolo (forex, oro y metales, índices, cripto) y cualquier marco temporal.
=== CÓMO FUNCIONA ===
La característica de la firma es el cono de probabilidad hacia adelante. A partir del precio actual, NeuronQuant proyecta bandas de movimiento esperado a 1, 2 y 3 sigma por delante de la barra (24 barras por delante por defecto) en un lienzo de neón translúcido detrás de las velas, por lo que las velas se mantienen nítidas y legibles. El cono se construye a partir de la volatilidad realizada y se ensancha con la raíz cuadrada del tiempo, la forma de difusión estándar, y su línea central está ajustada a la deriva. Se trata del RANGO estadístico esperado, aproximadamente la distancia que el precio tiende a recorrer en ese horizonte dada su volatilidad reciente. Se trata de un rango estadístico de movimiento esperado, no de una predicción de precios ni de una garantía de que el precio se mantenga dentro de él.
Tres motores cuánticos alimentan esta visión y el cuadro de mandos:
- Motor de volatilidad. Volatilidad realizada en cada barra cerrada, como una cifra EWMA (RiskMetrics) con decaimiento ajustable o una simple desviación estándar de los retornos logarítmicos, además de una cifra anualizada y un régimen BAJO / NORMAL / ALTO frente a la volatilidad a largo plazo.
- Motor de régimen. El exponente de Hurst (escala de varianza-tiempo) califica el mercado como MEAN-REVERTING, RANDOM o TRENDING, con una vida media de reversión de la media (regresión de Ornstein-Uhlenbeck) en barras.
- Motor de puntuación Z. Una media móvil con bandas sigma y un indicador estandarizado muestran lo estirado que está el precio respecto a su propia media, con un umbral ajustable y un claro estado estirado.
Lectura estadística de la reversión a la media (un estudio, no un sistema). Cuando el precio se estira hasta su umbral z mientras la lectura del régimen está oscilando, NeuronQuant marca un estudio clásico de libro de texto de reversión a la media en el panel y en el gráfico: una entrada, un stop en el extremo sigma más lejano y un objetivo en la media, dibujados como líneas de neón con una flecha y expresados como distancia en pips, con la distancia a la media también mostrada como un múltiplo de la distancia del stop (R) puramente como una medida de estudio. Es descriptivo y educativo; no es una señal, no promete beneficios, y no hace ninguna afirmación de una ventaja o de resultados futuros.
=== QUÉ INCLUYE ===
| Módulo | Qué hace |
|---|---|
| Cono de probabilidad | Bandas de movimiento esperado de 1 / 2 / 3 sigma proyectadas hacia adelante desde la volatilidad realizada, ampliándose con la raíz cuadrada del tiempo, con una línea central ajustada a la deriva, en una capa translúcida de neón detrás de velas nítidas. Horizonte y opacidad ajustables; puede desactivarse. |
| Motor de volatilidad | Volatilidad realizada por barra (EWMA / RiskMetrics con decaimiento ajustable, o desviación estándar de los rendimientos logarítmicos), una cifra anualizada, y un régimen BAJO / NORMAL / ALTO frente al largo plazo. |
| Motor de régimen (Hurst) | Un exponente de Hurst (escala de varianza-tiempo) etiquetando el mercado como MEAN-REVERTING, RANDOM o TRENDING, más una vida media de reversión media (Ornstein-Uhlenbeck) en barras. |
| Motor de puntuación Z | Una media móvil con bandas sigma y un indicador de puntuación z normalizado, con un umbral ajustable y un estado estirado. |
| Lectura de reversión a la media (estudio) | Cuando el precio se estira en un régimen de oscilación, el panel y el gráfico marcan un estudio de libro de texto: entrada, stop en el extremo sigma más lejano, objetivo en la media. Sólo descriptivo y didáctico. |
| Historial gráfico | Las configuraciones de estudios anteriores marcan la entrada, la línea de trayectoria y el punto de salida, coloreados en función de si el precio alcanzó la media o el stop. Un registro descriptivo, no una predicción. |
| Panel de estadísticas | Desglose descriptivo de cómo se resolvieron las configuraciones de estudios anteriores en este gráfico y marco temporal: cuántas alcanzaron la media, cuántas alcanzaron el stop y el tiempo medio de mantenimiento. Sólo historial descriptivo. |
| Panel y alertas | Un panel quant limpio con la cifra de volatilidad y el régimen, la etiqueta Hurst y la vida media, la puntuación z y el estado de estiramiento, y la lectura del estudio actual. Alertas emergentes, push y de correo electrónico de la plataforma sobre un nuevo tramo. |
=== ESPECIFICACIONES ===
| Tipo | Indicador (sólo análisis gráfico) |
| Plataforma | MetaTrader 5, cualquier build |
| Mercados | Divisas, oro y metales, índices, criptomonedas |
| Plazos | Todos |
| Motor | MQL5 nativo, sin DLL, lógica de barra cerrada sin repintado |
| Cono de probabilidad | Rango de movimiento esperado 1 / 2 / 3 sigma, 24 barras hacia adelante (ajustable) |
| Volatilidad | EWMA (RiskMetrics) o desviación estándar, más anualizada y una lectura de régimen |
| Régimen | Exponente de Hurst y semivida de reversión de la media |
| Puntuación Z | Media móvil, bandas sigma y un indicador de estiramiento |
| Cuadro de mandos | Régimen, volatilidad, puntuación z y lectura del estudio |
| Alertas | Pop-up, push y correo electrónico de plataforma |
=== ENTRADAS ===
| Grupo | Entrada | Por defecto | Finalidad |
|---|---|---|---|
| Volatilidad | InpVolPeriod | 100 | Volatilidad / deriva lookback (barras) |
| Volatilidad | InpEWMA | verdadero | EWMA (RiskMetrics) volatilidad vs desviación estándar simple |
| Volatilidad | InpLambda | 0.94 | Decaimiento EWMA (RiskMetrics) |
| Volatilidad | InpUseDrift | true | Incluir deriva en la línea central del cono |
| Volatilidad | InpHorizon | 24 | Horizonte de proyección del cono (barras hacia delante) |
| Estudio | InpMeanPeriod | 50 | Media móvil / período sigma (puntuación z) |
| Estudio | InpZEntry | 2.0 | Umbral de estiramiento (sigma) que marca un estudio |
| Estudio | InpZStop | 3.0 | Sigma de parada, el extremo más lejano |
| Estudio | InpRegimePeriod | 24 | Ratio de eficiencia régimen lookback |
| Estudio | InpRangeMax | 0.40 | Marque un estudio sólo cuando el coeficiente de eficiencia sea igual o inferior a este valor (intervalo) |
| Estudio | InpMaxHold | 48 | Barras máximas para resolver la configuración de un estudio (historial) |
| Visuales | InpCone | verdadero | Cono de probabilidad hacia delante activado / desactivado |
| Visuales | InpConeAlpha | 30 | Opacidad del cono (0 a 255) |
| Visuales | InpShowSignal | true | Entrada en el gráfico / stop / objetivo del estudio en tiempo real |
| Visuales | InpShowHistory | true | Marca en el gráfico las configuraciones de estudios anteriores |
| Visuales | InpHistoryMax | 60 | Máximo de configuraciones históricas dibujadas |
| Visuales | InpShowMean | true | Línea de media móvil |
| Visuales | InpBands | true | Envolvente z sigma más/menos sobre el precio |
| Visuales | InpUp / InpBull / InpBear | azul / verde / rojo | Colores de entrada cónica / objetivo / stop |
| Cuadro de mandos | InpDashboard | verdadero | Panel Quant on / off |
| Alertas | InpAlertSignal | true | Alerta sobre un nuevo tramo / configuración de estudio |
| Alertas | InpAlertPopup / InpAlertPush / InpAlertEmail | true / false / falso | Canales de alerta |
=== COMPATIBILIDAD ===
- MetaTrader 5, cualquier build.
- Cualquier símbolo: forex, oro y metales, índices, cripto.
- Cualquier marco temporal.
- MQL5 nativo, sin DLLs ni dependencias externas.
- Lógica de barras cerradas sin repintado: los valores se calculan en barras cerradas y no cambian a posteriori.
=== EMPAREJA CON LA SUITE NEURON ===
NeuronQuant encaja con el resto de la suite Neuron (cada una se vende por separado): NeuronTrend, NeuronCloud, NeuronIchimoku, NeuronStructure, NeuronLiquidity, NeuronSessions, NeuronSniper y NeuronFlow. Ejecutarlos juntos para una lectura en capas de la tendencia, estructura, liquidez, sesiones, configuraciones y ahora la volatilidad y el régimen.
=== SOPORTE ===
Las solicitudes de personalización y las preguntas son bienvenidas a través de la pestaña Comentarios en esta página de producto.
NOTA: NeuronQuant es un indicador para el análisis de gráficos y apoyo a la toma de decisiones solamente. No coloca, modifica o cierra operaciones, no envía órdenes y no gestiona posiciones o cuentas. El cono de avance es un rango estadístico de movimiento esperado, no una predicción, y la lectura de reversión media y el panel estadístico son herramientas de estudio descriptivas, no un sistema rentable ni una predicción. Todas las decisiones de negociación y ejecución quedan enteramente en sus manos.
